Как совместить информацию по нескольким ТФ для обучения нейросети? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ладно, буду думать. Информации много, надо все это переварить.
Приколись, это называется инкубационный период, я тебе как Учитель говорю, спроси Фокусника :-)
Коллеги, позвольте высказаться: При построении ТС с нуля сначала нужно понят что мы хотим получить от НС. то есть какой результат работы сети нам нужен, если речь идёт именно о прогнозировании тогда нужно определить целевую функцию. По опыту скажу что самой нормальной целью для прогнозирования является изменение цены. Тупо Change of Close, ну или разницу между ценой сейчас и на 10 баров вперед, как пример но если у вас годная ТС то этого будет достаточно, поверьте. И не думайте что Вы сейчас забубените аля супер кривую на выходе и она Вам погоду сделает, нет этого не произойдёт, если ТС плохо работает с ченджфоклосе то никакой супер пупер выход дело не спасёт. Если же вы решите, как я, пойти другим путём и попробовать себя в классификации, тогда Вам нужна базовая ТС, которая будет определять время, момент для анализа это может быть ТС построенная на обыкновенных машках, машки пересеклись, всё знамо на этом баре делаем анализ рынка и определяем ложное это пересечение или истинное. Два совершенно разных и в тоже время фундаментальных подхода имеют место быть. Вот Вы какой выбрали для себя?
Мысли правильные. У меня своя ТС, по которой я хочу обучить сеть. Проблема здесь вот в чём: например, некий паттерн даёт нам вход в рынок. При этом даже правильно определённый паттерн не гарантирует, что мы получим прибыль, т.к. рынок живёт по своим законам. Но обучаем сеть-то мы на результатах успешных и неудачных входов, а значит даже хорошая обучаемость сети не гарантирует стабильный результат в будущем. Нужно учить сеть правильно определять именно паттерн входа, только тогда она сможет стабильно зарабатывать в случае хорошей ТС, но определение критериев входа - это весьма субъективное решение, чуть ли не интуиция. Круг замкнулся.
Имхо, прогнозировать изменение цены вообще дело бесперспективное, уж лучше тогда вейвлет-анализ.
Мысли правильные. У меня своя ТС, по которой я хочу обучить сеть. Проблема здесь вот в чём: например, некий паттерн даёт нам вход в рынок. При этом даже правильно определённый паттерн не гарантирует, что мы получим прибыль, т.к. рынок живёт по своим законам. Но обучаем сеть-то мы на результатах успешных и неудачных входов, а значит даже хорошая обучаемость сети не гарантирует стабильный результат в будущем. Нужно учить сеть правильно определять именно паттерн входа, только тогда она сможет стабильно зарабатывать в случае хорошей ТС, но определение критериев входа - это весьма субъективное решение, чуть ли не интуиция. Круг замкнулся.
Имхо, прогнозировать изменение цены вообще дело бесперспективное, уж лучше тогда вейвлет-анализ.
А вот тут не соглашусь. Вы говорите патерн. Значин он уже определен и для его определения НС не нужна, но вот когда он сформировался мы с помощью НС пытаемся его классифицировать на истину или ложь. Это и есть базовая стратегия которая по средством математических формул и условий определяет момент его сформирования. Любой патерн описанный в любой из стратегий имеет в том числе и руководство к действиею при появлении. Предсиавим что один и тот же патерн появился у нас 10 раз и я вам 100% гарантирую что не все из них приведут к прибыли руководствуя мы рекомендациями по его применению. Например молот. Из 10 молоточков только часть будет действительно разворотные, другая будет продолжением. И вот тут то мы сеть и обучаем уметь их различать. Какой приводит к развороту, а какой нет.
Не всегда паттерн можно формально описать. Опишите например паттерн "разворотный уровень" из системы Снайпер. Или сигнал SOT, SA из системы А. Пурнова. Или, еще хуже, угол Ганна, волна Эллиота... Нигде нет формальных правил для их обнаружения. Это зависит от конкретного человека, его опыта и понимания рынка.
А всякие молоты, висельники и вороны - это простейшие паттерны, сами по себе бесполезные. Их можно добавить к любой ТС просто ради доп. информации.
Mihail Marchukajtes, а вы классификатор используете для торговли?
Mihail Marchukajtes, а вы классификатор используете для торговли?
Действительно Вы абсалютно правы. И об этом я не думал что существуют не явные патерны, тогда вижу рпботу в таком ключе. Мы максималь пытаемся формализовать требуемый патерн до того уровна до которого нам позваляет сделать математика. В итоге мы имеем ряд данных в которых соднржится грязный патерн. Тоесть как ни крути, нам нужно выгружать данные автоматом, и если условия патерна описывают его не полностью, то при выгрузке мы имеем набор в котором есть искомый патерн, а также ложные патерны которые тоже были выгруженны поскольку мы не смогли описать его полность и точно. И вот тут уже сеть пытается разделить между истиными и лтжными патернами. Так думаю можно сделать, но нет уверенности что патерн вснгда приводит к прибыли. Тоесть когда мы определим нам еще нужно будет установить истиность этого патерна ро отношению к самому себе. Получается двойная работа. Поэтому лучше взять такие патерны, которые могут быть однозначно определенны математикой а потом уже из истиных патернов определить, какие принесли прибыль а какие нет...
Лучше дать возможность самой НС поискать паттерны.
Лучше дать возможность самой НС поискать паттерны.
Но как ей объяснить что искать? Вы об этом задумывались? Или Вы думаете что напихаете ей не весть что и она вам такая БАЦ и результат!!!!!
Не всегда паттерн можно формально описать. Опишите например паттерн "разворотный уровень" из системы Снайпер. Или сигнал SOT, SA из системы А. Пурнова. Или, еще хуже, угол Ганна, волна Эллиота... Нигде нет формальных правил для их обнаружения. Это зависит от конкретного человека, его опыта и понимания рынка.
А всякие молоты, висельники и вороны - это простейшие паттерны, сами по себе бесполезные. Их можно добавить к любой ТС просто ради доп. информации.
Какие то теоретические правила в системах анализа существуют , вопрос в том , что материал для изучения обширен и при этом его еще нужно фильтровать с учетом изменения времени и скорости работы рынков. Наверное
это командная работа или нужно расширять область знании .