Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1375
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На Si на вечерке можно справится, в плане ликвидности сейчас не так все плохо, зависит от депозита конечно.
А то, что заработало, это хорошо, не против и про детали послушать :)
Весь код перед вами. Исключены только подготовительные работы загрузка данных и пр. Обучение, как было так и осталось, вы вроде с исходными данными работали. Аналогичные.
Про детали, не знаю что сказать, спрашивайте.
Сделал прототип ТС на НС. Закрытие сделки через 5 мин после открытия (время прогноза). Какой либо мониторинг сделки отсутствует.
Вот первый результат:
По х - номер сделки, по у - сумм профит в пп. Комиссии и пр. не учитывались. Интервал теста 3.5 мес.
До 60 сделки и торговать не надо, это до закрытия предыдущего фьючерса, там и прогноз не особо возможен. Резкие скачки, это, подозреваю, междневные гэпы.
Ну, и Питон код. Проще не бывает
как там кто-то говорил, описание ТС должно помещаться на спичечном коробке )
как там кто-то говорил, описание ТС должно помещаться на спичечном коробке )
Да вообще описывать ничего не надо, важна не ТС, а личные качества трейдера, психология, у одних и машки с мартином прекрасно работают и проносят миллиарды, а другим никакие леса с персептронами не помогут, дурная карма.
Да вообще описывать ничего не надо, важна не ТС, а личные качества трейдера, психология, у одних и машки с мартином прекрасно работают и проносят миллиарды, а другим никакие леса с персептронами не помогут, дурная карма.
если карма дурная, то чем не занимайся везде будет попадос )
Тут вот много шпаргалок для Python/R . Полезно иметь под рукой дабы не листать фолианты
Удачи
Весь код перед вами. Исключены только подготовительные работы загрузка данных и пр. Обучение, как было так и осталось, вы вроде с исходными данными работали. Аналогичные.
Про детали, не знаю что сказать, спрашивайте.
На сколько стабильно обучается НС, велик ли разброс результатов от обучения к обучению?
На сколько стабильно обучается НС, велик ли разброс результатов от обучения к обучению?
Разброса практически нет. Обучение на случайной выборке из 5000 строк (вы такую видели живьем). Сам массив 55 - 60 тыс строк - история ТФ 1м 3.5 мес. Тест на нем.
Разброса практически нет. Обучение на случайной выборке из 5000 строк (вы такую видели живьем). Сам массив 55 - 60 тыс строк - история 3.5 мес. Тест на нем.
Почему обучение на менее 10% от всей выборки, разве увеличение выборки не должно приводить к улучшению?
Почему обучение на менее 10% от всей выборки, разве увеличение выборки не должно приводить к улучшению?
А зачем больше 5 тыс? На них не обучится, то и на большей не обучится.
Почему обучение на менее 10% от всей выборки, разве увеличение выборки не должно приводить к улучшению?
А что на счет переобученной системы, к чему это приведет по вашему мнению?