Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 130

[mytarmailS]

коротко если кому интересно....

пробовал использовать алгоритм DTW в кластеризации, с простыми элементарными данными просто для себя..

брал цену и на ее участках в виде скользящего окна обучал RF, потом опять брал ту же цену и те же участки в виде скользящего окна и кластеризировал  алгоритмом DTW и потом обучал RF 

ошибка при обучении и при распознавании новых данных  с алгоритмом DTW была меньше на 2-4%

если добавить большое количество предикторов то думаю  ошибку можно будет намного сильнее опустить, но алгоритм адски медленный

[[Удален]]

mytarmailS:

коротко если кому интересно....

пробовал использовать алгоритм DTW в кластеризации, с простыми элементарными данными просто для себя..

брал цену и на ее участках в виде скользящего окна обучал RF, потом опять брал ту же цену и те же участки в виде скользящего окна и кластеризировал  алгоритмом DTW и потом обучал RF 

ошибка при обучении и при распознавании новых данных  с алгоритмом DTW была меньше на 2-4%

если добавить большое количество предикторов то думаю  ошибку можно будет намного сильнее опустить, но алгоритм адски медленный

Цену на вход... Предикторы на входе...

 Цирк на конной тяге! 

[mytarmailS]

Vadim Shishkin:

Цену на вход... Предикторы на входе...

 Цирк на конной тяге! 

 Вадим, если есть что по сути сказать, говорите...

А если просто реплику кинуть на уровне 5-ого класса, то лучше промолчать...  

как минимум из уважения к тем кто это потом будет читать...

[[Удален]]

mytarmailS:

 Вадим, если есть что по сути сказать, говорите...

А если просто реплику кинуть на уровне 5-ого класса, то лучше промолчать...  

как минимум из уважения к тем кто это потом будет читать...

Предиктор знаете что такое?

Зачем в сеть цену подавать? 

[mytarmailS]

Vadim Shishkin:

1) Предиктор знаете что такое?   

2) Зачем в сеть цену подавать? 

 1) ну да, данные на которых сеть учиться

2) а что есть более объективное чем цена? , так что почему нет?

[Alexey Burnakov]

mytarmailS:

коротко если кому интересно....

пробовал использовать алгоритм DTW в кластеризации, с простыми элементарными данными просто для себя..

брал цену и на ее участках в виде скользящего окна обучал RF, потом опять брал ту же цену и те же участки в виде скользящего окна и кластеризировал  алгоритмом DTW и потом обучал RF 

ошибка при обучении и при распознавании новых данных  с алгоритмом DTW была меньше на 2-4%

если добавить большое количество предикторов то думаю  ошибку можно будет намного сильнее опустить, но алгоритм адски медленный

Если вкратце суть, зачем делается кластеризация временного ряда в контексте обучения РФ?

[mytarmailS]

Alexey Burnakov:
Если вкратце суть, зачем делается кластеризация временного ряда в контексте обучения РФ?

Если хотите коротко , то отвечу картинкой...

есть у нас два ряда одинаковой длинны с одинаковым паттерном внутри, но один паттерн не совсем совпадает по индексам с другим , так вот суть DTW алгоритма в том что при кластеризации он поймет что это один и тот же паттерн, а вот RF не поймет

 ето все грубо говоря конечно 

 

[[Удален]]

mytarmailS:

 1) ну да, данные на которых сеть учиться

2) а что есть более объективное чем цена? , так что почему нет?

Успехов. :)

[mytarmailS]

Vadim Shishkin:
Успехов. :)

спасибо

[Awl Writer]

mytarmailS:

Если хотите коротко , то отвечу картинкой...

есть у нас два ряда одинаковой длинны с одинаковым паттерном внутри, но один паттерн не совсем совпадает по индексам с другим , так вот суть DTW алгоритма в том что при кластеризации он поймет что это один и тот же паттерн, а вот RF не поймет

Алгоритм DTW не такая уж универсальная вещь, он просто сравнивает два временных ряда по абсолютным значениям, т.е. нужна предв.нормировка сдвига и масштаба по вертикальной оси, и очень много зависит от конкретной реализации. Например, здесь https://www.mql5.com/ru/code/10755 берутся для сравнения 2 куска фиксированной длины и не учитывается, что один из них может быть длиннее, другой короче, да и объём вычислений можно значительно сократить и т.д. Речь может идти о кластеризации по специфичным для DTW параметрам - можно вычислить не только "степень сходства" двух фрагментов, но и соотношение горизонтальных масштабов.