Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2509

[TheXpert]

mytarmailS #:

Професионалов здесь нет, есть 5-10%  практиков , а остальное зеваки и балаболы..

а профессионалы-практики скорее всего практически все сидят квантами по фондам, здесь им просто нечего делать )

[mytarmailS]

TheXpert #:

а профессионалы-практики скорее всего практически все сидят квантами по фондам, здесь им просто нечего делать )

100%

[Mihail Marchukajtes]

eccocom #:

В накоплении/распределении меня смущает (почему то) возможность чьего то сильного влияния входа или выхода, что сильно будет искажать локальную картину

Нет этот индикатор только лишь для того что бы интерпретировать объём в большей степени, получить из простого объёма кривую индикатора. Как то так!!!

Ну и знать накопление и распределение дельты то же не плохо было бы!

[Valeriy Yastremskiy]

JeeyCi #:

"как-то" свободно плавают (из более-менее ликвидных) только евра, швейцарец, йена и доллар (если верить линку)... многие привязаны к инфляции (австрал, канадец, новозеландец, фунтец) - свои таргеты и своя политика (математики тут вообще мало) - только если Фишера вспомнить для общего развития

p.s.

моделировать лучше микроэкономику или эк.теорию, но не макро (хотя там и так всё есть в проц. ставках)... а лучше не моделировать и мониторить бух. сводки cme (хоть и не до конца информативные) или др...

Начинать с малого логично. Но даже простая модель игры меньшинства (бар с меньшим количеством людей ты в выигрыше), в случае малых усложнений начальных условий получает сразу проклятия размерности, недостатка ресурсов, а если учитывать усредненные параметры, то проклятие не точности модели)

Почистили посты, второй раз пишу)

[Forester]

Если кто пользуется пакетом СанСаныча https://www.mql5.com/ru/code/17468 для соединения с R, то:

В файле R.mqh имена переменных vector и matrix стали выдавать ошибку при компиляции. Переименуйте их в другие и все будет работать. Я использовал vectr и matr.

Редактор подсвечивает эти слова синим, как тип данных наподобие int, double. Видимо зарезервировали слова под новые типы.

[iwelimorn]

Короче, все тщетно, с МО рынок не обмануть.

Нашел признаки и целевую, распределение классов которых показано на первом рисунке.

Точность на тестовой и тренировочной моделей катбуста,  обученной по этому датасету составляла 93%

На втором рисунке показан график баланса и эквити торговли по целевой:

На третьем рисунке показан график баланса  и эквити торговли по сигналам обученной модели катбуста:

Так что, дамы и господа, расходимся. 

[eccocom]

Aleksei Stepanenko #:

Здесь конечно нейронщики авторитетные, и знают как выжимать максимум из данных в борьбе против переобучения, но на мой взгляд, именно с входными данными основные проблемы. Любой осциллятор (хоть стандартный, хоть самописный), да и любая непрерывная кривая уже не содержит в себе закономерности цены, поэтому и научить подопытную мышку толком не получается.

Вижу такой путь: тренды и их волны. Длина волны, интервал времени движения волны, скорость волны, сравнение этих параметров с предыдущими, размеры превышения предыдущих экстремумов (движение тренда), расстояние до ближайшего неперекрытого экстремума в прошлом, ... да много чего можно сравнить штучного. Думаю здесь есть закономерности, этим и можно побаловать свою сетку,

ну или самому думать

У меня то же были такие мысли, именно для этого я и взялся за Фурье, но после чистки спектра и обратного преобразования там остается больше вопросов чем ответов. Получается мы убираем мелкие влияния, а крупные начинают переставать замечать локальные изменения. Попробовал это подать на НС, но естественно ни к чему это, с точки зрения здравого смысла, не привело. Как то по другому выделять волны я пока не придумал)). Поштучное сравнение конечно ценно, но это не для МО, тут все закономерности очень быстро заканчиваются.

[[Удален]]

Пересечение двух машек ещё никто не переплюнул

[Aleksey Nikolayev]

elibrarius #:

Видимо зарезервировали слова под новые типы.

Не только зарезервировали, кое-что уже работает.

void OnStart()
{
  vector v(3);
  v[0] = 1.0;
  v[1] = 2.0;
  v[2] = 3.0;
  matrix m(3, 3);
  m.Random();
  Print("m = ", m);
  Print("m^-1 = ", m.Inverse());
  Print("Det(m) = ", m.Det());
  Print("m * v = ", m * v);
}

[Forester]

Aleksey Nikolayev #:

Не только зарезервировали, кое-что уже работает.

В справке поиск ничего не дает.
А матрицы пригодятся.
Работает задание размера через переменные

  int m1=2; int m2=2;
  matrix m(m1, m2);

А раньше через динамические массивы приходилось париться.