Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1240
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если еще короче, представьте себе, что форекс это гора на которую Вам нужно забраться. Но, это практически гладкая гора не за что зацепиться.
И улучшения в МО НА 1-2% практически ничего не дадут, нету там предикторов один шум и все, все остальное переобучение и ничего более.
короче в алглиб ошибка классификации и логлосс.. по логлоссу вообще ничего не понятно, ошибка классификации на трейне у леса падает до нуля при обучающей выборке>0.8 и oob 0.2
поэтому обучающую выборку делал маленькую что бы хоть какая-то ошибка была, но она все равно маленькая. Не знаю как сравнивать с питоновскими
Я потому и не стал ими заниматься вначале, а на сетки перешел. Но у сеток свои проблемы.
угараю... Максимка вот поэтому и укуренный))) Нах я тут чет писал. Короче - логлосс это штрафная. Перещитай в акуариси, она легко интерпритируемая, поэтому и используется.
Логлосс мона потом маленько погнуть и еще процентик-пару если повезет на аккуариси выжать. Показывал Фа, в Р библа есть...
да половину забываю всегда, потом удивляюсь через год тому же самому. перещитаю :) там гониво какое-то в алглиб, вообще все не так как в серьезных либах, и лес самопальный
угараю... Максимка вот поэтому и укуренный))) Нах я тут чет писал. Короче - логлосс это штрафная. Перещитай в акуариси, она легко интерпритируемая, поэтому и используется.
Логлосс мона потом маленько погнуть и еще процентик-пару если повезет на аккуариси выжать. Показывал Фа, в Р библа есть... То что подгоняет в алгиб да хз че там понакручено в настройках у тя...
убавь жадность погремухе...
Вы чО акурасю вообще к рынкам, по моему не применимо, там изначально классы не сбалансированы.
Будет у Вас акурасю 100% все улетит в мажоритарный класс это вообще метрика самая плохая. Лучше уж матрицу путаницы смотреть, там конкретно видно, как классы разделились.
Скорее переобучение... Деревья же могут полностью запоминать входные данные. R уменьшить можно, а больше в Алглибе вроде и нечего подкручивать. В xgboost например глубину дерева можно ограничивать.
Я потому и не стал ими заниматься вначале, а на сетки перешел. Но у сеток свои проблемы.
там только кол-во деревьев и r да, если r ставишь больше 0.6 то почти всегда ошибка классификации на трейне 0.0 :)) на тесте могут быть варианты, обычно в районе 0.5
Вы чО акурасю вообще к рынкам, по моему не применимо, там изначально классы не сбалансированы.
Будет у Вас акурасю 100% все улетит в мажоритарный класс это вообще метрика самая плохая. Лучше уж матрицу путаницы смотреть, там конкретно видно, как классы разделились.
Нспеша попробуй разные и в питоне. Кошачий буст например, он мало офертит даже из коробки + хавает все подряд + виузуализатор есть с точкой(ставится когда уже рез не особо улучшается) и пр...
уже поставил, завтра буду пробовать его, наряду с просто GBM, еще может LightGbm.. a xgboost что-то настраивать муторно, долго разбираться надо
Да мне тоже Accuracy не оч. понятна. Вот матрица ошибок или ошибка классификации понятнее, себе на экран их и выдаю.
Акурасю на не сбалансированных классах может показать 100% разделение классов, только это нифига не так будет. А данные просто все в мажоритарный класс уйдут.
уже поставил, завтра буду пробовать его, наряду с просто GBM, еще может LightGbm.. a xgboost что-то настраивать муторно, долго разбираться надо
Скорее подбор параметров надо делать... которые для ВР больше подходят