Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2297
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня схожие ощущения по поводу рядов Фурье - они вполне подходят для представления суточных колебаний волатильности, но совершено неприменимы для самой цены.
На мой взгляд, осмысленная работа с подобными тестами приводит к повышению уровня математической культуры, что было бы не лишним для форума в целом (ну или хотя бы для данной ветки).
К фурье хватает претензий, например циклы могут быть привязаны к календарным датам, а они плохо ложатся на синусоиды, переход на зимнее время и тп. Подсчет колен зигзага выглядит более разумным. Но пф и цос хорошо изученая область, многие проблемы уже были кем то решены.
К фурье хватает претензий, например циклы могут быть привязаны к календарным датам, а они плохо ложатся на синусоиды, переход на зимнее время и тп. Подсчет колен зигзага выглядит более разумным. Но пф и цос хорошо изученая область, многие проблемы уже были кем то решены.
Дело ваше, могу лишь посоветовать считать уровень значимости для полученных результатов (как в упомянутых мною тестах), поскольку реализации СБ тоже вполне могут казаться похожими на зашумлённые периодические колебания.
Дело ваше, могу лишь посоветовать считать уровень значимости для полученных результатов (как в упомянутых мною тестах), поскольку реализации СБ тоже вполне могут казаться похожими на зашумлённые периодические колебания.
На самом деле я не так сильно увлекаюсь цос.
Найти закономерность это пол дела, ее еще надо как то использовать. Самый простой пример круглые уровни.
Rorschach:
Самый простой пример круглые уровни.
угу, их даже представить АМО не так то и тривиально...
но 1,5% качества додают
Найти закономерность это пол дела, ее еще надо как то использовать.
Ну, это уже вопрос достаточно интимного характера и вряд ли кто-то будет делиться своими идеями об этом (вне зависимости от того, сколько реально заработано на этих идеях)
Спасибо большое, то что надо!
Думаю написать сразу на МТ5 оверсемплинг. Может кто тут подскажет формулы создания новых элементов данных для оверсемплинга?
Smote как я понял "создаются новые элементы непосредственно вблизи существующих":
берем считаем по каждому признаку среднюю, СКО, дисперсию (можно отсечь выбросы), и потом берем случайный элемент, к каждому признаку его прибавляем значение в пределах +/- СКО и таким образом плоди сколько надо новых.
Кажется что этого должно хватить, как считаете?
Самый простой вариант - это просто накопировать примеры из минорного класса, можно добавить к каждому маленько шума. Конкретно SMOTE уже не помню, вроде ближайшими соседями новые примеры создаются. Там много вариантов настройки.
Мне тут идейка пришла, сырая очень но интересная...
Что если взять все валюты в качестве признаков
и заставить сеть открывать/не открывать сделки по любой из валют с разным количеством лотов (кол. лотов тоже сеть решает)
Те получиться что сеть может и усреднять, жеджировать, арбитражыть итп.. все в одном флаконе
Мне тут идейка пришла, сырая очень но интересная...
Что если взять все валюты в качестве признаков
и заставить сеть открывать/не открывать сделки по любой из валют с разным количеством лотов (кол. лотов тоже сеть решает)
Те получиться что сеть может и усреднять, жеджировать, арбитражыть итп.. все в одном флаконе
есть спец. стратегии ребалансировки из одного символа в другой, типа распределенного портфеля
т.е. ты учишь какой конкретно символ сейчас торгануть из всего букета
не силен
у меня уже есть хорошие модели на сезонках и без, сейчас интересуюсь мартином + МОМне тут идейка пришла, сырая очень но интересная...
Что если взять все валюты в качестве признаков
и заставить сеть открывать/не открывать сделки по любой из валют с разным количеством лотов (кол. лотов тоже сеть решает)
Те получиться что сеть может и усреднять, жеджировать, арбитражыть итп.. все в одном флаконе
Боюсь что все это модель будет учить несколько месяцев. Не забудьте поставить ИБП. Электричество иногда вырубают. Хотя ИБП на час примерно дает запас. А под нагрузкой и до 15 минут может упасть, т.е. мощный ИБП + торможение расчетов в случае питания от ИБП.
А... вроде еще есть модели, которые в процессе обучения скидывают на диск промежуточные этапы, чтобы не с нуля начинать в случае облома.Боюсь что все это модель будет учить несколько месяцев. Не забудьте поставить ИБП. Электричество иногда вырубают. Хотя ИБП на час примерно дает запас. А под нагрузкой и до 15 минут может упасть, т.е. мощный ИБП + торможение расчетов в случае питания от ИБП.
А... вроде еще есть модели, которые в процессе обучения скидывают на диск промежуточные этапы, чтобы не с нуля начинать в случае облома.пару минут подождать можно
учил на 20 символах с сотнями фичей
на лэптопе в 2 ведра.. кстати, пока не заказал себе новый на райзене 9, 8 горшков.. мощи завались, но не нравится что почти везде память одноканальная и ssd слабенькие
ну и стоят от 100-ки. Нормальные 130-150