Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 522
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень опасно раздавать классы учителю наугад, типа взять какой-то индикатор для создания классов учителя и потом часть значений ещё и заменить на NA.
Даже если есть хорошие предикторы и хорошие классы для обучения и модель держит хороший результат на новых данных - то любая попытка подкрутить значения классов может полностью сломать модель. Найти индикаторы для предикторов и индикатор для классов, которые будут сохранять прибыльность модели и на новых данных - это большая удача.
Я бы рекомендовал для начала взять два простых класса - цвет следующего бара (т.е. buy/sell). Взять хотя бы 10000 обучающих примеров (бар истории), обучить модель, и оценить результат на следующих в истории 10000 барах (которые для модели при обучении были неизвестны). Когда удастся подобрать предикторы при которых точность модели будет сохраняться примерно одинаковой и на старых и на новых данных - можно начать подбирать какой-то индикатор для классов учителя. И окажется что просто взяв первый попавшийся индикатор модель перестанет сохранять точность на новых данных. Почему некоторые индикаторы могут служить для учителя, а некоторые не могут - я не знаю, это какая-то удача и мистика.
Почему наугад? Любой индикатор - тот же зигзаг дает команды buy/sell при смене направления. А все промежуточные отношу к классу NA или "ждать". Т.е. классы buy/sell я не заменяю на NA.
Экспериментирую с этим индикатором https://www.mql5.com/ru/code/903 в режиме TP-SL, которые потом ставлю в торговую часть эксперта. Если кто-то знает другие интересные индткаторы для НС - скиньте ссылочку.
Почему наугад? Любой индикатор - тот же зигзаг дает команды buy/sell при смене направления. А все промежуточные отношу к классу NA или "ждать". Т.е. классы buy/sell я не заменяю на NA.
Экспериментирую с этим индикатором https://www.mql5.com/ru/code/903 в режиме TP-SL, которые потом ставлю в торговую часть эксперта. Если кто-то знает другие интересные индткаторы для НС - скиньте ссылочку.
минус в том, что ваши входы с выходами этого индюка коррелировать могут плохо, лучше подавать на выход примерно то же самое что и на вход, имхо. Но то что здесь стопы учитываются - прикольно
пробовал с ним и без него - с ним хуже :)
Поэкспериментировал еще с софтмаксом. Проблема действительно оказалась в разном количестве обучающих примеров. При их выравнивании и торговля пошла в обе стороны.
Но НС-регрессия с линейным выходом по прежнему ведет себя устойчиво и на не выровненных данных. Что-то мне она кажется более надежным методом.
почему в статьях обучающие примеры для моментов, когда ничего делать не надо не используются? Ведь ничего не делать в правильные моменты тоже важно, обычно эти моменты бывают тогда, когда торговля приведет к убытку.
Не обучившись делать паузы, НС может начать торговать и сливать депозит.
А вот индикатор выходов iSampler (выше) все же имеет 3 класса изначально. И третий класс (NA- ждать) просто так не выкинешь, иначе получится то, что я описал, т.е. торговля в моменты когда торговать не стоит.
Никто так и не высказался по поводу:Обновление: кажется понял по статьям... НС надо учить не на моменты изменения знака зигзага, а на его направление. И уже потом торговым модулем отлавливать изменение направления и в эти моменты торговать. Ну это по ЗигЗагу.
А вот индикатор выходов iSampler (выше) все же имеет 3 класса изначально. И третий класс (NA- ждать) просто так не выкинешь, иначе получится то, что я описал, т.е. торговля в моменты когда торговать не стоит.
Это уже называется "чистое творчество", наворотить можно чего угодно, было бы время и желание. Более того, я вообще уверен что какого-то универсального подхода как не было так и не будет, есть основные рекомендации только к самому МО, но не к стратегиям на нем
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/712023
Спасибо, хороший индикатор, сэкономит мне время.
Вот пример для R, на данных обучается лес, моделька сохраняется в файл, и при предсказании загружается из файла и используется.
r скрипт нужно сохранить в документы, настройки индикатора загрузить из ML-Assistant.set файла. И подправьте там для себя пути к файлам и папкам.
Этот код подходит только чтобы показать как используя ML-Assistant организовать связь с R. Всё остальное просто бессмысленный шаблон, сам процесс обучения модели примитивный и для форекса не подойдёт, нужна ещё кроссвалидация и подбор параметров модели, и индикаторы и таргет тоже надо подбирать.
Увидел тему в топе и не удержался от своих 5 копеек. ООС с 10.27 по сей день, а это как никак 3 недели М15 фунт......
Жаль что на реале картина совсем другая. Вообще я заметил что идти лучше ТС достаточно сложно. Как правило на реали результат чуть хуже чем в тестере.... А бывает что и очень даже хуже.....
Немного о подходе к сжатию данных и декорреляции: PCA, SVD, Автоэнкодер
https://habrahabr.ru/post/275273/
http://math-info.hse.ru/f/2015-16/ling-mag-quant/lecture-pca.html
https://habrahabr.ru/post/304214/
В диплернинге используется автоэнкодер, но его можно заменить на PCA, напрмиер, когда вы хотите использовать множество признаков, но заранее не знаете какие из них более информативные. В alglib есть PCA и SVD. Конечно, не факт что методы выберут наиболее информативные, т.к. находят компоненты с наибольшей дисперсией, но по крайней мере с декорреляцией хорошо справляются.Увидел тему в топе и не удержался от своих 5 копеек. ООС с 10.27 по сей день, а это как никак 3 недели М15 фунт......
Жаль что на реале картина совсем другая. Вообще я заметил что идти лучше ТС достаточно сложно. Как правило на реали результат чуть хуже чем в тестере.... А бывает что и очень даже хуже.....
Это ниочем, обычная подгонка, 100 раз уже обсуждалось. Делается элементарно и никакой практической пользы на форексе не представляет.