Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3735

Новый комментарий
[Удален]  
Inquiring #:
Теория эволюции Ламарка действительно была первой, но сырой и с отвергнутыми потом гипотезами(наследование признаков). Сейчас до сих пор главенствующей считается теория эволюции с естественным отбором Дарвина.(хотя она тоже ничем не доказана, а , наоборот, полно свидетельств против нее)
Ушли от темы. Вам лясы точить, а мы про МО здесь. 
 
Ivan Butko #:
Информативность и актуальность (выделение последних областей структур разных масштабов) - предмет исследования как своим мозгом, так и с помощью МО.

Я пишу: углубиться в изучение структур ИСХОДНЫХ данных. 

При этом предлагаю заняться самообразованием - на темы: пространство, геометрия, силы, симметрия.

Судя по реакции, все эти слова для участников как китайский язык.
[Удален]  
Inquiring #:

Я пишу: углубиться в изучение структур ИСХОДНЫХ данных. 

При этом предлагаю заняться самообразованием - на темы: пространство, геометрия, силы, симметрия.

Судя по реакции, все эти слова для участников как китайский язык.
Не вводите маргиналов в очередное заблуждение, они сами с этим прекрасно справляются. Самообразованием нужно заниматься на тему финансовых временных рядов. А то их мозговые тектонические плиты никогда не сдвинутся. 
 
Inquiring #:
Я пишу: углубиться в изучение структур ИСХОДНЫХ данных. 
Можно так: углубиться в изучение СТРУКТУР исходных данных. 
 
Yuriy Bykov 2025.12.10 13:09   EN

Ivan Butko #:
А в моделях (в большинстве наверное) есть сумматоры, а значит они будут реагировать на величину числа.

Представьте себе, что уже давно есть способ сделать так, что моделям будет всё равно на величину числа, а важным будет только факт, что числа разные.

Это называется категориальные признаки. Им все равно: красное, теплое, 0.9 или 0.1.Просто надо указать что признак не числовой, а категориальный. Насчет нейросетей не уверен (скорее всего нет), а в деревянных моделях это легко реализуется. Из общеизвестных - у Catboost это есть.

Видимо учебники и инструкции к моделям МО читали через строку...

[Удален]  
Я не мастер МО, однако из своего небольшого опыта вижу это так: исследовать движение цены для поиска закономерностей с помощью МО можно, но для торговли этого недостаточно. Система пытается описать рынок, но в отрыве от реальной сделки. А ведь сделка переживает несколько этапов в своей "жизни". Где открыть сделку, какие для этого есть основания? Затем, сделка, например, в плюсе, где предел прибыли, какие основания закрыть её или продолжить копить прибыль? Или сделка в убытке, и мы имеем благоприятный откат, выходить с небольшим минусом или подождать плюса, какие шансы? Мы можем быть правы в своём входе, а могли и ошибиться, и при этом должны искать решения исходя из наших конкретных обстоятельств, а не только из общих закономерностей рынка, пока не закроем эту сделку. То есть, учить нейросеть нужно не закономерностям, а стратегии поведения. Без претензий на суперзнание, вроде это логично
[Удален]  
Aleksei Stepanenko #:
Я не мастер МО, однако из своего небольшого опыта вижу это так: исследовать движение цены для поиска закономерностей с помощью МО можно, но для торговли этого недостаточно. Система пытается описать рынок, но в отрыве от реальной сделки. А ведь сделка переживает несколько этапов в своей "жизни". Где открыть сделку, какие для этого есть основания? Затем, сделка, например, в плюсе, где предел прибыли, какие основания закрыть её или продолжить копить прибыль? Или сделка в убытке, и мы имеем благоприятный откат, выходить с небольшим минусом или подождать плюса, какие шансы? Мы можем быть правы в своём входе, а могли и ошибиться, и при этом должны искать решения исходя из наших конкретных обстоятельств, а не только из общих закономерностей рынка, пока не закроем эту сделку. То есть, учить нейросеть нужно не закономерностям, а стратегии поведения. Без претензий на суперзнание, вроде это логично
Есть несколько путей избавления от страданий, которые указаны старожилами форума (не только ML). Основные из них это определение режимов и стратегии возврата к среднему. Выбор стратегии, потом перенос на ML рельсы по желанию. 
[Удален]  
Определение режимов - не знаю, что это такое, звучит интересно. Возможно, это работает. Бывает, сталкиваюсь, что при текущей пока убыточной сделке, игнорирую встречный сигнал, по другим косвенным соображениям. В итоге получается закрыть сделку с прибылью, вместо суеты с двумя убыточными. Это к тому, что в момент открытия - одна информация, по ходу развития событий уже другая. И открыть сделку, поставить тейк, стоп и ждать результата - немного плоская стратегия и для обучения, и для реальной торговли 
[Удален]  
Aleksei Stepanenko #:
Определение режимов - не знаю, что это такое, звучит интересно. Возможно, это работает. Бывает, сталкиваюсь, что при текущей пока убыточной сделке, игнорирую встречный сигнал, по другим косвенным соображениям. В итоге получается закрыть сделку с прибылью, вместо суеты с двумя убыточными. Это к тому, что в момент открытия - одна информация, по ходу развития событий уже другая. И открыть сделку, поставить тейк, стоп и ждать результата - немного плоская стратегия обучения для реальной торговли.
В каждый режим попадают похожие наблюдения, остальные игнорируются. Например, фильтр по времени или волатильности. Тогда можно делать стратегию, работающую на конкретном режиме. Данные более однородные - проще написать ТС.
[Удален]  
А, это прикольно. Я тоже делю на части. А по каким критериям кроме волатильности Вы делите? Различия волатильности конечно есть, но вот деление по ним не даёт значимого результата, почему-то
1...372837293730373137323733373437353736373737383739374037413742...3745
Новый комментарий