Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3736
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не мастер МО, однако из своего небольшого опыта вижу это так: исследовать движение цены для поиска закономерностей с помощью МО можно, но для торговли этого недостаточно. Система пытается описать рынок, но в отрыве от реальной сделки. А ведь сделка переживает несколько этапов в своей "жизни". Где открыть сделку, какие для этого есть основания? Затем, сделка, например, в плюсе, где предел прибыли, какие основания закрыть её или продолжить копить прибыль? Или сделка в убытке, и мы имеем благоприятный откат, выходить с небольшим минусом или подождать плюса, какие шансы? Мы можем быть правы в своём входе, а могли и ошибиться, и при этом должны искать решения исходя из наших конкретных обстоятельств, а не только из общих закономерностей рынка, пока не закроем эту сделку. То есть, учить нейросеть нужно не закономерностям, а стратегии поведения. Без претензий на суперзнание, вроде это логично
Определение режимов - не знаю, что это такое, звучит интересно. Возможно, это работает. Бывает, сталкиваюсь, что при текущей пока убыточной сделке, игнорирую встречный сигнал, по другим косвенным соображениям. В итоге получается закрыть сделку с прибылью, вместо суеты с двумя убыточными. Это к тому, что в момент открытия - одна информация, по ходу развития событий уже другая. И открыть сделку, поставить тейк, стоп и ждать результата - немного плоская стратегия обучения для реальной торговли.
Мы можем быть правы в своём входе, а могли и ошибиться, и при этом должны искать решения исходя из наших конкретных обстоятельств, а не только из общих закономерностей рынка, пока не закроем эту сделку. То есть, учить нейросеть нужно не закономерностям, а стратегии поведения. Без претензий на суперзнание, вроде это логично
Чрезвычайно сложная тема в плане постройки политики агента.
Но, базово важно учитывать, что стоп-лоссы должны быть структурными, а не статистическими, поскольку последние не имеют никакого интеллектуального смысла.
Вот пример коротких структурных стопов
У смартамнщиков
У снайперов
То есть, стоп-лосс - осмысленный, является частью структуры, как отмена сценария развития или какой-то форс-мажор.
Поэтому сначала нужно сформировать из графика цены информативное поле, а потом уже моделям работать с ним.
Любая попытка сделать стоп-лосс нежелательным ведёт к самообману, к костылям и полумерам. Да, модель без стопов или с огромными стопами может работать на возврате к средней, но грубо, грязно и не всегда.
Кроме того, у тех же волновиков есть такое понятие, как резонанс. Не у эллиотчиков, а у более грамотных, кто не привязан к говнопятиволновкам. Цена строит сама себя, но иногда "змейка" врезается в свой хвост. Также и в цене: наступает момент, когда цена понастроила такие структуры, что на всех волновых уровнях они по статистике должны пойти в одну сторону.
Возникает эффект резонанса и цена выстреливает импульсом, позволяя ставить кортткий стоп и огромные цели.
И задача в этом случае сводится к тому, как подготовить график цены к структурному форматированию, чтобы потом эту информацию подавть нейросети.
А, это прикольно. Я тоже делю на части. А по каким критериям кроме волатильности Вы делите? Различия волатильности конечно есть, но вот деление по ним не даёт значимого результата, почему-то
Кроме того, у тех же волновиков есть такое понятие, как резонанс. Не у эллиотчиков, а у более грамотных, кто не привязан к говнопятиволновкам.
Можно уточнить, Вы кого имели ввиду?
Можно уточнить, Вы кого имели ввиду?
ТС GOR
ТС Следопыт
ТС Формула ФОрекс
Это на память вспомнил три торгово-аналитических стратегии, в которых Эллиота послали н*х и заменили субъективные 5 на объективные 3