Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вчера нобелевку по физике вручили. Помню, что у вас Энштейн лошара, но гляньте - замеры нормально делали? А то мало ли...)))
https://indicator.ru/article/2017/10/03/za-chto-dali-nobelevskuyu-premiyu-po-fizike-2017/
не нужно путать мои слова с вашими обобщениями. хотите напомнить мне мои слова, цитируйте, а если вы сделали на основе моих слов свои выводы, так и говорите:-"на основе ваших слов, я сделал выводы, что вы думаете про Энштейна что он лошара" и это не будет моими словами это будут ваши выводы не понятно на чем основанные. Энштейн гениальная фигура в мировой науке, надо же так умудриться написать теорию относительности для одних и специальную теорию относительности для других.
с уважением.
а что за либа, откуда дровишки? (деревья)
с уважением.
Спасибо за ответ! Весьма познавательно для меня.
Сдвиг(bias) я так понимаю это нейрон смещения? В описании пишется, что помогает, когда вход бывает ноль. Как на Ваш взгляд, для чего используют нейрон смещения и какие для него подбирать веса? По сути это же просто вес.
Как лучше проверять пороговую величину после преобразования сигмоидой или после?
> В описании пишется, что помогает, когда вход бывает ноль
Это не связано именно со входом ноль; смещение даёт нейронам большую точность. Так надо (с)
При обучении нейронки - смещение оптимизируется одновременно с другими весами.
> Как лучше проверять пороговую величину после преобразования сигмоидой или после?
Если у выходных нейронов используется активационная функция, то сверять значения на разных выходах или сверять значения с порогами нужно уже после активационной функции (после сигмоиды).
Добавлю что в скрытых слоях нейронки использовать какую-то активационную функцию нужно обязательно. А у выходных нейронов (самый последний слой) активация уже не настолько обязательна, например я при регрессии активацию не использую (т.е. линейная активация).
Имел ввиду, что например в mql4 одновременно получалось оптимизировать до 15 параметров, в mql5 побольше.
И получается, что подгоняется одни слой, потом второй с оптимизированным первым слоем и т.д. А вот хорошо бы было сразу все слои, но вычислительные мощности не дадут.
Есть у меня предположение, что когда поочередно оптимизируются слои, то в таком случае какой-нибудь патерн система уже не видит.
Даже, если один слой проптить, то следующие слои будут основываться на предположениях первого слоя.
Обучать нейронку по слоям можно, так делают при обучении нейронок с очень большим числом слоёв. Но это только на крайний случай.. если слоёв всего пара то лучше оптимизировать все веса сразу.
Искать веса нейронки генетическим оптимизатором в MT это плохая идея. Нейронка будет просто подогнана к имеющимся примерам, и будет неправильно предсказывать новые данные. Почитайте про обучение нейронки использую кроссвалидацию, это обязательно нужно знать и делать. Кроссвалидации хватит на то что бы нейронка правильно распознавала картинки и буковки, но для форекса и этого мало, нужно изобретать свои способы наподобие как тестируют советники валк-форвард тестом.
У Уважаемых участников ветки хочется спросить по этому поводу
Вопрос, как мне видится, ключевой: насколько сильно реальные ценовые данные отличаются от СБ? Если правильно понимаю, чем сильнее отличие, тем больше возможностей выжать профит. И наоборот, вплоть до "нет отличий - нет профита".
Отлчичаются от рандома на совсем чуточку...
Вот примерный график прибыли при торговле на eurusd m5, модель+советник в начале каждого бара предсказывает лонг или шорт, и либо держит туже сделку, либо переворачивает.
Первых 10000 бар - те данные на которых модель тренировалась, затем 10000 новых для модели бар.
Прибыль отображается как сумма пунктов, например прибыль 0.08 это = 0.08000 = 8000 пятизначных пунктов.
Три графика - без спреда, и с небольшим спредом (2 и 4 пятизнака). Комиссии и свопы я совсем не учитываю, тут не настолько чёткая симуляция торговли.
Тут в теме гуру выжимают из моих данных гораздо большую точность, торговлю видимо можно ещё улучшить если знать как.
Что трактуется как - манипулятор, мошенник. Да Бог с ним)))
Измерения то нормально сделаны? + Отношение к исследованию лауреатов...
с уважением.
Отлчичаются от рандома на совсем чуточку...
Вот примерный график прибыли при торговле на eurusd
Не понял, что Вы хотели показать. Отличаются или нет? И если отличаются, то в чем?
Возможно, не правильно воспринял сказанное Вами, поправьте тогда. Вы утверждаете, что раз Вам удалось построить профитную ТС, то значит отличается. Я полностью согласен с этим если. Но по графикам совершенно не следует, что Вам это удалось. Никто не знает, удалось кому угодно это или нет. Поэтому спрашивал про отличия СБ и цВР, которые может найти МО.
Т.е. подход не обратный: есть профит, значит отличается. Потому как мы не знаем, закономерен ли профит. А прямой подход. Когда МО выявляет какие-то закономерности, но совсем не факт, что их можно использовать для получения профита. Однако, это несколько повышает вероятность когда-то этого добиться.
fxsaber:
Вы всё правильно поняли.
Согласен, рассуждение логичное, то что где-то в интернете прибыль на графике идёт вверх ещё не говорит о том что форекс неслучаен.
https://github.com/RandomKori/ForexTF Перешел на библиотеку Tensorflow. Для нее документации больше. Можно подключить к MT. Скомпилировал 64 разрядную библиотеку для винды. Выложил ее. Пусть раширение библиотеки so вас не смущает. Она прекрасно работает в винде и используется в визул студио. Балуюсь с ResNet собственной реализацции для форекс и фортс. Результаты обнадеживают. Пока веду борьбу с переобучением. В ближайших планах написать индикатор для ResNet. Весь код на гитхаб (как всегда).
Давай серьезно поговорим. Мне нужен твой профессиональный совет. Как думаешь, кто кого заборет - Один или Тор?????
Ахаха ха)) Дмитрий красавчег жжош ))
В споре тебя поддержываю, это все подгонка
Всем привет!!! Ребята, подскажите как выполнить задержку расчёта индикатора. Открылся новый бар, а индикатор нужно расчитать спустя 30 секунд!!!!!
Ну или подскажите где про это написано или пример, а то всё излазил, не могу найти :-(