Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3695

[Aleksei Kadachigov]

А понимают, они, например, зачем нужен виртуальный класс? Насколько уровень собственной абстракции глубок у ИИ?

[mytarmailS]

Вышла сильная книга

https://bookdown.org/palomar/portfoliooptimizationbook/

[[Удален]]

mytarmailS #:
Вышла сильная книга

https://bookdown.org/palomar/portfoliooptimizationbook/

Она без кодов, просто теория? 

Обучение на графах интересно, не пробовал ещё такие методы.

[Aleksander]

Maxim Dmitrievsky #:
Она без кодов, просто теория? 

Обучение на графах интересно, не пробовал ещё такие методы.

Без кодов, больше теорий и формул, без практического подтверждений, ии типа применить хочет, картинками... В общем 603 страницы воды

[[Удален]]

Aleksander #:
Без кодов, больше теорий и формул, без практического подтверждений, ии типа применить хочет, картинками... В общем 603 страницы воды

Неплохие статьи могли бы получиться, если добавить практических примерв. По крайней мере что-то, относящееся к трейдингу, а не "вот это вот все".

[Aleksander]

Зы- вообще вода, не самостоятельное исследование а типа разбор результатов других работ(исследователей, с..... Так скажем неодназначными выводами.... Перечеркивающим предыдущие свои же высказывания... В общем вода мокрая, небо голубое

[СанСаныч Фоменко]

Вообще-то теория портфелей - это теория  с бородой. За нее несколько перцев (Марковиц и ююю)в начале 80-х получили нобеля. Утверждалось, что путем включения безрисковых активов, а таковыми тогда считали казначейские обязательства, можно управлять суммарным риском портфеля. Все это носило явно политический окрас как противовес плановой экономики, которая в 70-х все ще процветала.

А потом кризис 1987 года и все увидели очевидное, что портфели - это только для стационарных финансовых рядов!

[[Удален]]

А была хоть одна статья по портфельной торговле, в плане бота?

По треугольникам что-то было, помню. 

Весь прикол в том, что модерновая портфельная теория должна быть на принципах МО строиться, что описано в последней части книги. "Deep learning portfolios"

Даже треугольники на МО никто не делал. А это как типа самый простой случай, который можно рассмотреть. 

[Maxim Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:
А была хоть одна статья по портфельной торговле, в плане бота?

По треугольникам что-то было, помню. 

встречный вопрос : а валютный портфель в MT - это как ?

IMHO без мультивалютного (мулти-ассет) счёта это невозможно. 

потому очевидно ботов не было. Но теория помниться что была. 

[[Удален]]

Maxim Kuznetsov #:

встречный вопрос : а валютный портфель в MT - это как ?

IMHO без мультивалютного (мулти-ассет) счёта это невозможно. 

потому очевидно ботов не было. Но теория помниться что была. 

Ну не валютный, добавить там индексов каких-нибудь :) Проходил это ещё в универе, ну как проходил, почти мимо.. Поэтому могу только промычать на эту тему.