Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 467
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот примерчик, те же данные, но используя только arima. Предсказал последних 1000 значений по первым 5712.
Вот примерчик, те же данные, но используя только arima. Предсказал последних 1000 значений по первым 5712.
Код и csv в атаче.
с уважением.
заатачил чуть поправленный r скрипт, там сейчас ещё несколько оценок модели, и пара ошибок поправлена.
r^2 на тренировочных данных: 0.8742684
r^2 на тестовых данных: 0.8150772
r^2 на тестовых данных, посчитанное для приростов цены (diff): -0.8990404 (арима предсказывает очень большие шпильки, направление хоть в целом и правильное, но прогноз прироста цены намного больше чем нужно, r^2 от этого совсем портится)
точность предсказания направления прироста цены на тестовых данных: 0.7257257
заатачил чуть поправленный r скрипт, там сейчас ещё несколько оценок модели, и пара ошибок поправлена.
r^2 на тренировочных данных: 0.8742684
r^2 на тестовых данных: 0.8150772
r^2 на тестовых данных, посчитанное для приростов цены (diff): -0.8990404 (арима предсказывает очень большие шпильки, направление хоть в целом и правильное, но прогноз прироста цены намного больше чем нужно, r^2 от этого совсем портится)
точность предсказания направления прироста цены на тестовых данных: 0.7257257
с уважением.
Остатки автокоррелированы, что не гуд. Ну эт ты и сам видишь...
ООО А вот и наш всеми любимый Фокусник!!!! Ну что набрал какашек полные рук???? Вот тебе повод покидатся ими....
К вопросу о том переобучается оптимизатор Решетова или нет. Вот этот скрин я выложил вчера в одной из групп по форексу..... Синим обозначен период оптимизации, зелёным фьючерсные контракты. Но подать данные нет возморжности и то получается что с начала года отработала нормально.... А вы говорите переобучается, просто нужно уметь обучать....
Ну что м теперь будете говорить про переобучение????
введите поправку на выходные данные, возможно процент точности предсказания увеличиться.
с уважением.
Остатки автокоррелированы, что не гуд. Ну эт ты и сам видишь...
Если сравнить предсказания в статье и эти, то видно что предсказанные тренды отлично совпадают в обеих моделях, но в статье модель гораздо лучше ловит резкие скачки. А арима - со скачками цены как повезёт, и эти "не повезло" будут вызывать самые большие просадки. Плюс в свойствах модели видно что сезонность не используется. Пока-что статья выигрывает :(
Нужно ещё очень много аримовской интуиции чтобы правильно выставить пределы поиска ar,i,ma коэфициентов, и заставить модель искать сезонные параметры.
Обращаюсь к професионалам.. Которые реальшо фишку рубят в МКУЛЬ4, чтоб вопросов не задавали или как говорил Клот, чёрта лысого запрограмирую... Нужен именно такой.
Написать надо советник гарантированно открывающий и закрывающий сделки в соотвествии с логикой. Для знающего человека это работа на 3 часа в режиме реалтам... совместно.. договоримся и сделаем. Там его писать ну реально не сложно и быстро, просто нужно НАДЁЖНОЕ исполнение с обработкой всех ошибок сервера, с паузами и т.д. Это уже обсудим а процессе.... В свою очередь запускаю этого советника на ВПС и будет организованно копирвание сигналов. Соотвественно могу подключить к проекту..... Максим, tocxic, forexman77
Обращаюсь к професионалам.. Которые реальшо фишку рубят в МКУЛЬ4, чтоб вопросов не задавали или как говорил Клот, чёрта лысого запрограмирую... Нужен именно такой.
Написать надо советник гарантированно открывающий и закрывающий сделки в соотвествии с логикой. Для знающего человека это работа на 3 часа в режиме реалтам... совместно.. договоримся и сделаем. Там его писать ну реально не сложно и быстро, просто нужно НАДЁЖНОЕ исполнение с обработкой всех ошибок сервера, с паузами и т.д. Это уже обсудим а процессе.... В свою очередь запускаю этого советника на ВПС и будет организованно копирвание сигналов. Соотвественно могу подключить к проекту..... Максим, tocxic, forexman77
сколько раз убеждаюсь, и все одно и тоже, языком все всегда быстро делается.
я своим клиентам всегда говорю, не бывает быстрых советников, это кропотливый труд:
1 необходимо формализовать ТС и составить техзадание
2 перевести его в код понятный машине
3 проверить на наличие ошибок в исполнении логики
4 проверить на ошибки исполнения в торговле
5 внести дополнительные изменения согласно выявленных ошибок логики и исполнения
6 протестировать в тестере и на реальных данных
7 дополнить советник функциями которые ему необходимы в работе на реале
и т.д. и т.п.
функция программиста заключается только(2,5) в том, чтобы перевести ваше тз на язык машины и в случае обнаружения вами несоответствия его работы вашему тз, исправить ошибки, на этом работа программиста законченна, ваш советник работает по вашему техзаданию.
все остальное это ваша работа по созданию, проверке и доработки(модернизации) вашего советника.
с уважением.
P.S. на создание нормального прибыльного советника у вас может уйти до полу года, а то и больше, если он вам действительно нужен.
P.S. на создание нормального прибыльного советника у вас может уйти до полу года, а то и больше, если он вам действительно нужен.
Эт точно.
Причем, по мере проектирования на каждом из этапов вылезает необходимость добавления нового функционала, который никак нельзя было предусмотреть на этапе ТЗ или на предыдущих этапах. В общем, все оказывается гораздо сложнее, чем предполагалось. В особенности это относится к новым стратегиям.
Эт точно.
Причем, по мере проектирования на каждом из этапов вылезает необходимость добавления нового функционала, который никак нельзя было предусмотреть на этапе ТЗ или на предыдущих этапах. В общем, все оказывается гораздо сложнее, чем предполагалось. В особенности это относится к новым стратегиям.
с уважением.