Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3686

[Удален]  
nik.stan #:

Это суммарное преобразование цены с использованием своего рода техники каузальной декомпозиции для преобразования цены в более предсказуемые (волнообразные) компоненты.

А это - использование кода склонности Максима на этих суммированных сериях в качестве входных данных и всех компонентов в качестве характеристик, хотя его еще предстоит протестировать в реальном времени.

Любопытно. Сами придумали или есть какие-то статьи на эту тему?

 
Maxim Dmitrievsky #:

Curious. Did you come up with it yourself or are there any articles on this topic?

Это не научная статья, я вывел это после многих лет бесконечных поисков альтернатив неудобным методам, таким как преобразование Фурье и другие техники декомпозиции. Главная проблема в том, что большинство алгоритмов используют данные из будущего и страдают от краевых эффектов.

На практике, это очень простое решение, и когда бы я ни пытался добавить больше функций/сложности, всё разваливалось...

Я готов поделиться этим, если вы хотите сотрудничать над этим и другими вещами, напишите мне сообщение.

Это когда используются компоненты в качестве признаков, 50 тысяч минутных баров для обучения и 10 тысяч баров для тестирования. Это не идеально, но кривая доходности становится гораздо более гладкой, чем при использовании только признаков скользящих средних.

 
nik.stan #:

Это когда используются компоненты в качестве признаков, 50 тысяч минутных баров для обучения и 10 тысяч баров для тестирования. Это не идеально, но кривая доходности становится гораздо более гладкой, чем при использовании только признаков скользящих средних.

Какие результаты при торговле на реальном счете?

[Удален]  

Для желающих помедитировать над стратегией. Найти изъяны/посоветовать улучшения :)

Любые идеи приветствуются, здесь или в комментариях к статье.

Пока еще верю в коллективный разум, хотя все больше в форме ИИ :)

https://www.mql5.com/ru/articles/16457

[Удален]  
Maxim Dmitrievsky #:

Еще одна статья на тему. От тех же авторов, но более компактная.

Один из авторов тот же, остальные другие.

Короче кластеринг умер, да здравствует бикластеринг )

Написал что-то похожее, до тестов еще не дошло. Любопытно, что моя разметка (из последней статьи) позволяет найти паттерны и посредством бикластеризации. Тогда как на случайной разметке, a-ля по приращениям или зигзагу, точность лишь немного выходит за 60, в лучшем случае. Никогда бы не понял прикол и выкинул, если бы не сравнил для разных сэмплеров.

Бикластер #1
Основной сигнал: Продажа
Точность: 84.7%
Распределение: Покупка 15.3% | Продажа 84.7%
Количество примеров: 1003
Задействованные признаки (1):
30: -0.00172
--------------------------------------------------

Бикластер #2
Основной сигнал: Продажа
Точность: 73.4%
Распределение: Покупка 26.6% | Продажа 73.4%
Количество примеров: 530
Задействованные признаки (1):
95: 0.00043
--------------------------------------------------

Бикластер #3
Основной сигнал: Продажа
Точность: 70.1%
Распределение: Покупка 29.9% | Продажа 70.1%
Количество примеров: 695
Задействованные признаки (1):
45: -0.00095
--------------------------------------------------
 
Maxim Dmitrievsky #:

Написал что-то похожее, до тестов еще не дошло. Любопытно, что моя разметка (из последней статьи) позволяет найти паттерны и посредством бикластеризации. Тогда как на случайной разметке, a-ля по приращениям или зигзагу, точность лишь немного выходит за 60, в лучшем случае. Никогда бы не понял прикол и выкинул, если бы не сравнил для разных сэмплеров.

Распределение: Покупка 15.3% + Продажа 84.7% = 100%

И

Точность: 84.7%

Не очень ясно, что за точность и распределение. У вас получается что точность = распределению продаж.
Я думал, что точность должна быть равна количеству правильно угаданных продаж, а не проценту продаж из общего числа сделок (покупки + продажи).
Может опечатка в коде, которая вместо точности показывает продажи (во всех 3 примерах)?

[Удален]  
Forester #:

И

Не очень ясно, что за точность и распределение. У вас получается что точность = распределению продаж.
Я думал, что точность должна быть равна количеству правильно угаданных продаж, а не проценту продаж из общего числа сделок (покупки + продажи).
Может опечатка в коде, которая вместо точности показывает продажи (во всех 3 примерах)?

В описании основной сигнал (направление) и его точность. В скольки случаях найденное правило срабатывает правильно.

см. оригинал статьи. Это еще называется поддержка (support) в дата-майнинге.
 
Maxim Dmitrievsky #:

В описании основной сигнал (направление) и его точность. В скольки случаях найденное правило срабатывает правильно.

см. оригинал статьи. Это еще называется поддержка (support) в дата-майнинге.
Подозрительно точное совпадение сумм (точность покупок + точность продаж)
Покупка 15.3% + Продажа 84.7% = 100%
Для всех 3х примеров = 100%
Точности по идее, это случайные числа и 3 раза их сумма = 100%. Странно.
Ну да ладно, со стороны не все детали видны. Может и займусь повторением вашей статьи, как будет настрой.
[Удален]  
Forester #:
Подозрительно точное совпадение сумм (точность покупок + точность продаж)
Для всех 3х примеров = 100%
Точности по идее, это случайные числа и 3 раза их сумма = 100%. Странно.
Ну да ладно, со стороны не все детали видны. Может и займусь повторением вашей статьи, как будет настрой.

В том месте могло быть любое слово, например ваша реклама )

[Удален]  

Нужен был способ проверки, насколько МО (классификация, регрессия) плохо для поиска закономерностей (любых) в сильно зашумленных рядах. Получается, что очень плохо, и должно использоваться только для предсказаний на уже подготовленных данных. 

Весь ужас дата-майнинга в одном флаконе