Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3677
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересное.
Подтверждается мысль, что Дипсик - это прежде всего аккуратная, вдумчивая работа с фитнес-функцией. Видимо сказался опыт разработчиков, полученный в применении МО к трейдингу.
Ещё интересна идея связки типа DeepSeek R1 + Browser Use - чуть подробнее об этом. Надеюсь на скорое появление статьи на форуме про ИИ-имитацию ручной торговли через веб-терминал)
Чисто теоретический вопрос. Задумался по поводу приложения идей ансамблирования из МО к набору ТС.
Проще всего, наверно, бэггинг - просто портфель из независимых ТС. Общая позиция определяется как суммарная или средняя от позиций отдельных ТС.
Стакинг - система из нескольких взаимодействующих ТС, где работа одних как-то зависит от работы других. Идея более-менее понятна, хотя и сложно её описать однозначно - вариантов может быть огромное количество.
Непонятно с бустингом. Возможно, что-то вроде последовательности ТС, каждая из которых улучшает работу портфеля из предыдущих ТС (уменьшает просадку и тд)
Чисто теоретический вопрос. Задумался по поводу приложения идей ансамблирования из МО к набору ТС.
Проще всего, наверно, бэггинг - просто портфель из независимых ТС. Общая позиция определяется как суммарная или средняя от позиций отдельных ТС.
Стакинг - система из нескольких взаимодействующих ТС, где работа одних как-то зависит от работы других. Идея более-менее понятна, хотя и сложно её описать однозначно - вариантов может быть огромное количество.
Непонятно с бустингом. Возможно, что-то вроде последовательности ТС, каждая из которых улучшает работу портфеля из предыдущих ТС (уменьшает просадку и тд)
Имха, что все эти подходы больше относятся к курвафитингу, нежели к выводу каких-то статистических закономерностей. Вообще вся парадигма МО больше рассматривается как построение моделей для предсказания в случае iid, но не для причинно-следственного вывода.
Имхо, курвафитинг плох только если "кривая" не существует в реальности. Если же существование закономерности более-менее определено, то курвафитинг - неизбежный шаг для её практического применения.
Конечно, для трейдинга само существование закономерности - это всегда самый главный вопрос.
Имхо, курвафитинг плох только если "кривая" не существует в реальности. Если же существование закономерности более-менее определено, то курвафитинг - неизбежный шаг для её практического применения.
Конечно, для трейдинга само существование закономерности - это всегда самый главный вопрос.
Да, но просто проще найти любые "закономерности" любым другим простым методом, а потом обучить модель их предсказывать. В этом случае эффективность бустинга или бэггинга будут не сильно отличаться :)
Чисто теоретический вопрос. Задумался по поводу приложения идей ансамблирования из МО к набору ТС.
Проще всего, наверно, бэггинг - просто портфель из независимых ТС. Общая позиция определяется как суммарная или средняя от позиций отдельных ТС.
Стакинг - система из нескольких взаимодействующих ТС, где работа одних как-то зависит от работы других. Идея более-менее понятна, хотя и сложно её описать однозначно - вариантов может быть огромное количество.
Непонятно с бустингом. Возможно, что-то вроде последовательности ТС, каждая из которых улучшает работу портфеля из предыдущих ТС (уменьшает просадку и тд)
Похоже Дипсик не особо повлиял на планы ИТ-гигантов по инвестированию кучи денег в ИИ.
Возможно, самое время закупаться акциями NVIDIA)
Чисто теоретический вопрос. Задумался по поводу приложения идей ансамблирования из МО к набору ТС.
Проще всего, наверно, бэггинг - просто портфель из независимых ТС. Общая позиция определяется как суммарная или средняя от позиций отдельных ТС.
Стакинг - система из нескольких взаимодействующих ТС, где работа одних как-то зависит от работы других. Идея более-менее понятна, хотя и сложно её описать однозначно - вариантов может быть огромное количество.
Непонятно с бустингом. Возможно, что-то вроде последовательности ТС, каждая из которых улучшает работу портфеля из предыдущих ТС (уменьшает просадку и тд)
https://www.mql5.com/ru/articles/4227/116679#!tab=article
https://www.mql5.com/ru/articles/4228/116680#!tab=article
https://www.mql5.com/ru/articles/4722/116681#!tab=article
Здесь может быть полезная информация.