Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3652

[Удален]  
Самое медленное - это обучение. Есть смысл рассмотреть либо спайковые НС, как наиболее быстрые (если брать НС), либо бустинг над линейными моделями. Надо будет ковырнуть тему. 
 
Кто-нибудь знает что сайтом r-bloggers.com? У меня не грузится много дней.
[Удален]  
СанСаныч Фоменко #:
Кто-нибудь знает что сайтом r-bloggers.com? У меня не грузится много дней.

С VPN только открывается

может гугла заблокировала движок blogger из-за санккций

Нет, blogger.com открывается. Может сайт не на том движке, хотя похоже :)

Теперь вообще без VPN открывается.. отказываюсь понимать как это работает )

[Удален]  

Здесь можно рекламировать чаты?

Подумалось создать чат "Гении мысли", если захочется поофтопить, то в нем можно писать на любые темы. Веселья для :)

Ноль модерации. Ну понятно, что кроме политики и других непотребных вещей. За такое бан.

[Удален]  

Какой тест на флэтовость или трендовость можно использовать, чтобы классифицировать торговые инструменты (валютные пары например)? Чтобы показывал значимые отличия между инструментами.

Дики-Фуллера подойдет?

 
Maxim Dmitrievsky #:

Какой тест на флэтовость или трендовость можно использовать, чтобы классифицировать торговые инструменты (валютные пары например)? Чтобы показывал значимые отличия между инструментами.

Дики-Фуллера подойдет?

По своей сути этот тест не сравнивает два ряда между собой - он сравнивает один ряд с несколькими теоретическими моделями.

В принципе наверно можно сравнивать два ряда по степеням их похожести на заданную теоретическую модель, но в матстате это не особо приветствуется. Например, есть две версии теста Колмогорова-Смирнова - одновыборочный и двувыборочный. В первом варианте выборка сравнивается с теоретическим распределением, а во втором - две выборки сравниваются между собой.

То бишь, нужен какой-то тест, в который нужно засунуть два ряда, а не один.

Ну и, пожалуй главное, в каждом тесте ищется лишь какое-то конкретное отличие - между средними, например. Нет какого-то теста на отличие "вообще".

[Удален]  
Aleksey Nikolayev #:

По своей сути этот тест не сравнивает два ряда между собой - он сравнивает один ряд с несколькими теоретическими моделями.

В принципе наверно можно сравнивать два ряда по степеням их похожести на заданную теоретическую модель, но в матстате это не особо приветствуется. Например, есть две версии теста Колмогорова-Смирнова - одновыборочный и двувыборочный. В первом варианте выборка сравнивается с теоретическим распределением, а во втором - две выборки сравниваются между собой.

То бишь, нужен какой-то тест, в который нужно засунуть два ряда, а не один.

Ну и, пожалуй главное, в каждом тесте ищется лишь какое-то конкретное отличие - между средними, например. Нет какого-то теста на отличие "вообще".

Почему все так сложно всегда )

 
Maxim Dmitrievsky #:

Почему все так сложно всегда )

This is the Way )
 
Maxim Dmitrievsky #:

Какой тест на флэтовость или трендовость можно использовать, чтобы классифицировать торговые инструменты (валютные пары например)? Чтобы показывал значимые отличия между инструментами.

Дики-Фуллера подойдет?

Для начала нужно для себя придумать определение флета/тренда
А дальше уже дело техники
 
mytarmailS #:
Для начала нужно для себя придумать определение флета/тренда
А дальше уже дело техники

Берем приращения котировки и смотрим на медиану. Если по абсолютной величине меньше спреда, то флэт, если больше, то соответствующий тренд. как и положено такой флэт-тренд зависит от ТФ и размера окна.

И никакие дики-фуллеры и колмогоровы не нужны.