Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3652
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто-нибудь знает что сайтом r-bloggers.com? У меня не грузится много дней.
С VPN только открывается
может гугла заблокировала движок blogger из-за санккций
Нет, blogger.com открывается. Может сайт не на том движке, хотя похоже :)
Теперь вообще без VPN открывается.. отказываюсь понимать как это работает )
Здесь можно рекламировать чаты?
Подумалось создать чат "Гении мысли", если захочется поофтопить, то в нем можно писать на любые темы. Веселья для :)
Ноль модерации. Ну понятно, что кроме политики и других непотребных вещей. За такое бан.
Какой тест на флэтовость или трендовость можно использовать, чтобы классифицировать торговые инструменты (валютные пары например)? Чтобы показывал значимые отличия между инструментами.
Дики-Фуллера подойдет?
Какой тест на флэтовость или трендовость можно использовать, чтобы классифицировать торговые инструменты (валютные пары например)? Чтобы показывал значимые отличия между инструментами.
Дики-Фуллера подойдет?
По своей сути этот тест не сравнивает два ряда между собой - он сравнивает один ряд с несколькими теоретическими моделями.
В принципе наверно можно сравнивать два ряда по степеням их похожести на заданную теоретическую модель, но в матстате это не особо приветствуется. Например, есть две версии теста Колмогорова-Смирнова - одновыборочный и двувыборочный. В первом варианте выборка сравнивается с теоретическим распределением, а во втором - две выборки сравниваются между собой.
То бишь, нужен какой-то тест, в который нужно засунуть два ряда, а не один.
Ну и, пожалуй главное, в каждом тесте ищется лишь какое-то конкретное отличие - между средними, например. Нет какого-то теста на отличие "вообще".
По своей сути этот тест не сравнивает два ряда между собой - он сравнивает один ряд с несколькими теоретическими моделями.
В принципе наверно можно сравнивать два ряда по степеням их похожести на заданную теоретическую модель, но в матстате это не особо приветствуется. Например, есть две версии теста Колмогорова-Смирнова - одновыборочный и двувыборочный. В первом варианте выборка сравнивается с теоретическим распределением, а во втором - две выборки сравниваются между собой.
То бишь, нужен какой-то тест, в который нужно засунуть два ряда, а не один.
Ну и, пожалуй главное, в каждом тесте ищется лишь какое-то конкретное отличие - между средними, например. Нет какого-то теста на отличие "вообще".
Почему все так сложно всегда )
Почему все так сложно всегда )
Какой тест на флэтовость или трендовость можно использовать, чтобы классифицировать торговые инструменты (валютные пары например)? Чтобы показывал значимые отличия между инструментами.
Дики-Фуллера подойдет?
Для начала нужно для себя придумать определение флета/тренда
Берем приращения котировки и смотрим на медиану. Если по абсолютной величине меньше спреда, то флэт, если больше, то соответствующий тренд. как и положено такой флэт-тренд зависит от ТФ и размера окна.
И никакие дики-фуллеры и колмогоровы не нужны.