Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3644
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Где такому учат?
Можно начать с вики:
Экстраполя́ция, экстраполи́рование (от лат. extrā — вне, снаружи, за, кроме и лат. polio — выправляю, изменяю[1]) — в математике и статистике особый тип аппроксимации, при котором функция аппроксимируется вне заданного интервала, а не между заданными значениями. Иными словами, экстраполяция — приближённое определение значений функции f ( x )![{\displaystyle f(x)}]()
в точках x ![{\displaystyle x}]()
, лежащих вне отрезка [ x 0 , x n ] ![{\displaystyle [x_{0},x_{n}]}]()
, по её значениям в точках x 0 < x 1 < . . . < x n ![{\displaystyle x_{0}
<x_{1}
<...
<x_{n}}]()
[2].
А потом продолжить изучение книжек по МО.
В общем виде так и делается, выглядит как Fmlp (X0, X1,..Xn) = X(n+1), где Fmlp - MLP, (X0, X1,..Xn) - входные значения сети (обычно приращения), а X(n+1) - экстраполированное значение функции (приращение к значению на предыдущем шаге). При обучении минимизируется, например, среднеквадратичная ошибка всех предсказаний (или другие метрики).
Одно загуглили, гуглим другое, и так до победного. Мне известно что такое экстраполяция, вам не известно почему НС не могут экстраполировать. Вектор движения задан.
В отличие от загадок Д., которые ведут в никуда, эта информация будет для вас весьма полезна, раз не знакомы с основами НС.
У DeepSeek появился deep think, так понимаю что аналог gpt-o1. 50 запросов в день бесплатно.
Думает правда долго.
Еще одно заблуждение, что прогнозирование это обязательно экстраполяция. И что она описывает задачи прогнозирования с помощью ML.
Нейросети вообще не умеют экстраполировать. И нет никакого смысла в том, чтобы сначала аппроксимировать, а потом экстраполировать c помощью МО.
Это обсуждалось еще в сааамом начале темы.
///
То есть сначала ставится недостижимая некорректная задача, а потом активно проповедуется. Из нее же возникает завтык с пониманием невозможности экстраполяции ф-й (такой задачи просто не стоит!)
Столько безумной информации, что реагировать на все не хватит сил и времени :)
Дик вольно или не вольно камуфлирует свою суть: он ЦОСник, считающий, что финансовые рынки - это зашумленные сигналы (выше я приводил цитату из его постов). И в полном соответствии с ЦОС (или автоматического регулирования??) Дик пытается выделить сигнал тем или иным способом а потом его экстраполировать на текущий момент, средствами МЛ (НС). А так как сигнала нет и соответственно нет соответствующей функции, то и экстраполировать нечего.
Если держать в уме, что имеем дело с ЦОСником, то все станет на свои места, а именно: что все это протухшая на этом форму чушь собачья.
нет шума на рынке
к сожалению и разочарованию одновременно
любая ЦОС только исказит реальную цену и внесет ошибку, не более
аналогично с усреднением
поможет в торговле исключительно только финансовая грамотность и все остальное абсолютно никчему
надеюсь что предел по разработке профессиональной торговой системы найден
20-30% в день - это максимум
Дик вольно или не вольно камуфлирует свою суть: он ЦОСник, считающий, что финансовые рынки - это зашумленные сигналы (выше я приводил цитату из его постов). И в полном соответствии с ЦОС (или автоматического регулирования??) Дик пытается выделить сигнал тем или иным способом а потом его экстраполировать на текущий момент, средствами МЛ (НС). А так как сигнала нет и соответственно нет соответствующей функции, то и экстраполировать нечего.
Если держать в уме, что имеем дело с ЦОСником, то все станет на свои места, а именно: что все это протухшая на этом форму чушь собачья.
Ещё хуже то, что сигнала нет, а даже если есть, то экстраполировать с помощью НС ничего не получится :)
Может быть имеется ввиду то, что если преобучить за 20 лет, то первые 10 лет имеют тот же самый сет. Получается, что вторые 10 лет - это экстраполяция, если сет найден каким-то способом, не включающем в себя второй период (про переобучение - как пример рабочести сета на большом периоде).
Такой вопрос по признакам переменной длины есть.
Это будет чем-то отличаться от разделения ВР на несколько состояний?
Ведь по сути разная длина признаков и должна как-то дифференцировать эти состояния для модели.
С такой точки зрения нет же смысла заморачиваться? Если уже есть разделение на состояния.
Может быть имеется ввиду то, что если преобучить за 20 лет, то первые 10 лет имеют тот же самый сет. Получается, что вторые 10 лет - это экстраполяция, если сет найден каким-то способом, не включающем в себя второй период (про переобучение - как пример рабочести сета на большом периоде).
Иван, ты это и сам знаешь, но напишу для тех, кто не знает.
Аппроксимация и экстраполяция это и подразумевают - приближение к процессу, природа которого строго неизвестна. Есть много других способов, кроме нейронок, с приближением описать процесс или его свойства, например, случайный лес или буст. В конечном итоге все методы предназначены для приближения к процессу, в том числе и методы статистики. Цель - получить информацию о процессе и использовать инфу на новых данных - экстраполяция самого процесса или его свойств на новые данные. МО этим и занимается по определению.
Нейросети вообще не умеют экстраполировать