Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3588
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Боже, вот это новый подход! Гениально!
Как бы его назвать то???
К... К.... Кэ... Кэрр... Кэрри-трейдинг!
К чему клоунада?
Да, цена денег влияет на их котировки.
К чему клоунада?
Да, цена денег влияет на их котировки.
Она их определяет.
Пожалею, дам подсказки.
Курс определяется ставкой и объемом денежной массы. Ставка - это всем ДАВНО известный кэрри-трейдинг. Запрограммировать можно, но рынок чаще реагирует не на саму ставку, а на слова или даже интонации глав ЦБ, когда они дают пресс-конференции. Золотое время было сразу после 2008 года - ставки все дружно снижали и можно было отлично зарабатывать.
Объем денежной массы - величина неизвестная. Часть стран специально не публикуют эти показатели. Некоторые страны, включая даже США, иногда или всегда искажают.
Все остальные показатели, типа инфляции и безработицы - рынок реагирует только в том плане, что это может привести к изменению ставки. Поэтому иногда реакция на изменение показателя сильная, иногда никакая, а иногда сильная, но противоположная.
Пожалею, дам подсказки.
Смешно - ничего нового Вы не написали - всё это есть в моём посте.
Все остальные показатели
да,прочие не суть важны и крупными деятелями предсказуемы (на то у них аналитические отделы, консалтинговые компании и конечно инсайд).
тоже про учётную ставку:..imho последние 2-3 года валютные рынки поменялись и всё синхроннее с моментами bond auction - рынок стал долговым. События которые раньше были почти справочными и низковолатильными, теперь разворотные.
Предполагаю, что главным является два фактора - цена денег и спрос на них.
Цена денег - учётная ставка ЦБ, которую банк меняет для контроля инфляции.
Спрос на валюту зависит от торгового баланса разных стран, его структуры.
Стат. показатели помогают оценить уровень инфляции и спрос на товары.
В итоге, если стат показатели говорят о возможном существенном изменении инфляции, которая может изменить учётную ставку, то рынок будет сильно реагировать на эти новости.
Появятся слухи - вырастит волатильность. При смене тенденции изменения учётных ставок начнутся сильные движения.
Можно прогнозировать стат. показатели - но это слишком сложно.
А вот прогнозировать влияние рынка на новость уже проще.
Хотя бы отслеживать изменение ожиданий изменения учётной ставки и тенденции по этому поводу будет хорошим подспорьем, что бы не торговать против сильных глобальных движений.
Ну, это же ветка по МО, а не по макроэкономике. Мы должны разделить вопросы "ЧТО влияет?" и "КАК влияет?".
Прежде всего интересует первый вопрос в смысле, какие макроэкономические индикаторы нужно брать и как из них делать признаки для МО-алгоритмов. И какую пользу можно извлечь из таких признаков, добавив их к техническим, полученным на основе цены.
На второй вопрос, по идее, должны отвечать обученные МО-модели.
Ну, это же ветка по МО, а не по макроэкономике. Мы должны разделить вопросы "ЧТО влияет?" и "КАК влияет?".
Прежде всего интересует первый вопрос в смысле, какие макроэкономические индикаторы нужно брать и как из них делать признаки для МО-алгоритмов. И какую пользу можно извлечь из таких признаков, добавив их к техническим, полученным на основе цены.
На второй вопрос, по идее, должны отвечать обученные МО-модели.
Слишком амбициозно думать, что удастся разобраться в экономике многих стран, что бы вытаскивать осмысленные предикторы. Поэтому методом перебора - как обычно. Без данных думать в этом направлении мне не хочется, если честно. Думаю, там надо читать их публичные документы ЦБ, что бы знать, какие коридоры для показателей и, что они считают нормой. Теоретически, я мог бы в это погрузится - образование позволяет, но вот языковой барьер и низкий запас времени делает такую затею не очень оправданной.
Я уже раньше говорил, что нужно работать командой, а так - похоже, что жизни не хватит.
почему бы не перевернуть логику и не пытаться прогнозировать цену по условно говоря ставкам которые выходят раз в месяц, а наоброт по цене научиться прогнозировать ставку.
И таким образом то что всем стает извесно в конце месяца мы можем наблюдат реал тайм в минутом масштабе в любое время.
Слишком амбициозно думать, что удастся разобраться в экономике многих стран, что бы вытаскивать осмысленные предикторы. Поэтому методом перебора - как обычно. Без данных думать в этом направлении мне не хочется, если честно. Думаю, там надо читать их публичные документы ЦБ, что бы знать, какие коридоры для показателей и, что они считают нормой. Теоретически, я мог бы в это погрузится - образование позволяет, но вот языковой барьер и низкий запас времени делает такую затею не очень оправданной.
Я уже раньше говорил, что нужно работать командой, а так - похоже, что жизни не хватит.
Интересен следующий этаж - не нормативные документы ЦБ различных стран, а теоретические модели, на которых основаны эти документы. Очевидно, там полно плохо работающих прогнозных моделей, но одна из идей МО (ансамблирование) как раз и заключается в сборке сильного предиктора на основе слабых. Имхо, только если собрать вместе всё доступное, можно надеяться на нечто стабильное (точнее, с максимально доступной для нас стабильностью).
Уже писал, что не верю в "командную работу" вне рамок денежно-договорных условий. Больше склоняюсь к тому, чтобы просто завести на форуме ветку по теме и попытаться потом найти пару жемчужин в той куче навоза, которая непременно там образуется)
Интересен следующий этаж - не нормативные документы ЦБ различных стран, а теоретические модели, на которых основаны эти документы. Очевидно, там полно плохо работающих прогнозных моделей, но одна из идей МО (ансамблирование) как раз и заключается в сборке сильного предиктора на основе слабых. Имхо, только если собрать вместе всё доступное, можно надеяться на нечто стабильное (точнее, с максимально доступной для нас стабильностью).
Уже писал, что не верю в "командную работу" вне рамок денежно-договорных условий. Больше склоняюсь к тому, чтобы просто завести на форуме ветку по теме и попытаться потом найти пару жемчужин в той куче навоза, которая непременно там образуется)
Вы хотите перепрыгнуть на ступень выше, не изучив материалы ступени ниже - так не придёт понимание. Я думаю, что ЦБ используют относительно консервативные методы прогнозирования, и их методология частично описана в открытых источниках. К примеру тут прилично информации по моделям, используемым ЦБ РФ, думаю, примерно все банки используют нечто схожее. Вот от туда:
"
Для краткосрочного прогнозирования курса рубля используется модель краткосрочной динамики курса (Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity
model, GARCH), опирающаяся на ежедневные данные и способная учесть максимально оперативную информацию о влиянии индикаторов финансовых рынков
на формирование курса рубля
"
Как я понимаю, разные главы ЦБ придерживаются разных экономических школ, и их команда будет работать в их парадигме, что так же надо учитывать, так как разные труды экономистов могут выделять разные критерии детекции и прогнозирования инфляции.
"
Для краткосрочного прогнозирования Банк России использует эконометрические модели и экспертные суждения. Они используют весьма широкий круг данных и иной информации о текущей и ожидаемой динамике внутренних экономических условий, финансовых рынков, мировой экономики и являются важной частью формирования комплексной картины развития экономики. Результаты краткосрочного прогноза имеют как самостоятельную ценность для формирования картины экономики в ближайшей перспективе, так и используются в качестве входных параметров («стартовых условий») в моделях среднесрочного прогнозирования.
"
Поэтому, я вижу задачу так - первым делом понять, что для ЦБ является важным показателем и как этот показатель влияет на их модель. Понятно, что публично информацию пользователи получают позже на не один день, поэтому в идеале эти показатели нужно прогнозировать исходя из значимых факторов - к примеру отчетности крупных компаний.
Это всё требует большого объема работы, которую надо регулярно проделывать - быть постоянно в теме новостных экономических и статистических событий, так же учитывать факторы политики. Работа не для одиночки.