Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3589
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, это же ветка по МО, а не по макроэкономике. Мы должны разделить вопросы "ЧТО влияет?" и "КАК влияет?".
Прежде всего интересует первый вопрос в смысле, какие макроэкономические индикаторы нужно брать и как из них делать признаки для МО-алгоритмов. И какую пользу можно извлечь из таких признаков, добавив их к техническим, полученным на основе цены.
На второй вопрос, по идее, должны отвечать обученные МО-модели.
Слишком амбициозно думать, что удастся разобраться в экономике многих стран, что бы вытаскивать осмысленные предикторы. Поэтому методом перебора - как обычно. Без данных думать в этом направлении мне не хочется, если честно. Думаю, там надо читать их публичные документы ЦБ, что бы знать, какие коридоры для показателей и, что они считают нормой. Теоретически, я мог бы в это погрузится - образование позволяет, но вот языковой барьер и низкий запас времени делает такую затею не очень оправданной.
Я уже раньше говорил, что нужно работать командой, а так - похоже, что жизни не хватит.
почему бы не перевернуть логику и не пытаться прогнозировать цену по условно говоря ставкам которые выходят раз в месяц, а наоброт по цене научиться прогнозировать ставку.
И таким образом то что всем стает извесно в конце месяца мы можем наблюдат реал тайм в минутом масштабе в любое время.
Слишком амбициозно думать, что удастся разобраться в экономике многих стран, что бы вытаскивать осмысленные предикторы. Поэтому методом перебора - как обычно. Без данных думать в этом направлении мне не хочется, если честно. Думаю, там надо читать их публичные документы ЦБ, что бы знать, какие коридоры для показателей и, что они считают нормой. Теоретически, я мог бы в это погрузится - образование позволяет, но вот языковой барьер и низкий запас времени делает такую затею не очень оправданной.
Я уже раньше говорил, что нужно работать командой, а так - похоже, что жизни не хватит.
Интересен следующий этаж - не нормативные документы ЦБ различных стран, а теоретические модели, на которых основаны эти документы. Очевидно, там полно плохо работающих прогнозных моделей, но одна из идей МО (ансамблирование) как раз и заключается в сборке сильного предиктора на основе слабых. Имхо, только если собрать вместе всё доступное, можно надеяться на нечто стабильное (точнее, с максимально доступной для нас стабильностью).
Уже писал, что не верю в "командную работу" вне рамок денежно-договорных условий. Больше склоняюсь к тому, чтобы просто завести на форуме ветку по теме и попытаться потом найти пару жемчужин в той куче навоза, которая непременно там образуется)
Интересен следующий этаж - не нормативные документы ЦБ различных стран, а теоретические модели, на которых основаны эти документы. Очевидно, там полно плохо работающих прогнозных моделей, но одна из идей МО (ансамблирование) как раз и заключается в сборке сильного предиктора на основе слабых. Имхо, только если собрать вместе всё доступное, можно надеяться на нечто стабильное (точнее, с максимально доступной для нас стабильностью).
Уже писал, что не верю в "командную работу" вне рамок денежно-договорных условий. Больше склоняюсь к тому, чтобы просто завести на форуме ветку по теме и попытаться потом найти пару жемчужин в той куче навоза, которая непременно там образуется)
Вы хотите перепрыгнуть на ступень выше, не изучив материалы ступени ниже - так не придёт понимание. Я думаю, что ЦБ используют относительно консервативные методы прогнозирования, и их методология частично описана в открытых источниках. К примеру тут прилично информации по моделям, используемым ЦБ РФ, думаю, примерно все банки используют нечто схожее. Вот от туда:
"
Для краткосрочного прогнозирования курса рубля используется модель краткосрочной динамики курса (Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity
model, GARCH), опирающаяся на ежедневные данные и способная учесть максимально оперативную информацию о влиянии индикаторов финансовых рынков
на формирование курса рубля
"
Как я понимаю, разные главы ЦБ придерживаются разных экономических школ, и их команда будет работать в их парадигме, что так же надо учитывать, так как разные труды экономистов могут выделять разные критерии детекции и прогнозирования инфляции.
"
Для краткосрочного прогнозирования Банк России использует эконометрические модели и экспертные суждения. Они используют весьма широкий круг данных и иной информации о текущей и ожидаемой динамике внутренних экономических условий, финансовых рынков, мировой экономики и являются важной частью формирования комплексной картины развития экономики. Результаты краткосрочного прогноза имеют как самостоятельную ценность для формирования картины экономики в ближайшей перспективе, так и используются в качестве входных параметров («стартовых условий») в моделях среднесрочного прогнозирования.
"
Поэтому, я вижу задачу так - первым делом понять, что для ЦБ является важным показателем и как этот показатель влияет на их модель. Понятно, что публично информацию пользователи получают позже на не один день, поэтому в идеале эти показатели нужно прогнозировать исходя из значимых факторов - к примеру отчетности крупных компаний.
Это всё требует большого объема работы, которую надо регулярно проделывать - быть постоянно в теме новостных экономических и статистических событий, так же учитывать факторы политики. Работа не для одиночки.
Вы хотите перепрыгнуть на ступень выше, не изучив материалы ступени ниже - так не придёт понимание. Я думаю, что ЦБ используют относительно консервативные методы прогнозирования, и их методология частично описана в открытых источниках. К примеру тут прилично информации по моделям, используемым ЦБ РФ, думаю, примерно все банки используют нечто схожее. Вот от туда:
Это всё требует большого объема работы, которую надо регулярно проделывать - быть постоянно в теме новостных экономических и статистических событий, так же учитывать факторы политики. Работа не для одиночки.
Ну, писал уже недавно, что задача полного описания поведения рынка для всех значений признаков - действительно нерешаемая. А поиск небольших рабочих "кусочков" вполне по силам многим.
Не против команд, просто не готов в них участвовать в бесплатном формате. Не хватает "энтузизизма")
Вот так вот взяли и поставили крест на любимом курвафитинге :)
Просто надо иногда немного разнообразить, менять позицию)
Без общих теорий (про балансы, паритеты и прочее) у нас будет лишь громадная неупорядоченная куча фактов. Есть базовые модели и второстепенные, уточняющие первые.
Вы хотите прогнозировать экспертное мнение? В целом - конечно нужно понимать разные школы - об этом и написал.
Лучше всего начать со знакомства с экономистом из ЦБ среднего звена :)
Вы хотите прогнозировать экспертное мнение? В целом - конечно нужно понимать разные школы - об этом и написал.
Лучше всего начать со знакомства с экономистом из ЦБ среднего звена :)
Это не даст результатов.
Есть более простой способ анализа доступный даже одиночкам. Но в группе, думаю, можно делать ошеломляющие успехи.
Но я уже не готов участвовать т.е. раздавать результат.