Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3325
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Из прочтения текста по вашей ссылке, там даже теорема была вроде об их связи. Не ленитесь читать хотя бы свои ссылки.
Поэтому и просил процитировать...
Причина простая, как и задумывалось - сигналы пропадают, потому что на новых данных сигналы выходят за узкий допустимый диапазон.
Ну, это можно сравнить с классификацией, есть понятные известные паттерны и есть непонятные неизвестные. Со временем неизвестных всё больше и больше и в классе "известные" не остаётся ничего.
Спасибо за разъяснения.
Поэтому и просил процитировать...
На данный момент наши мысли сходятся, относительно результата. Да, я ожидаю, что будет сильно прореженная выборка, но как я понял процесс итеративный, а значит можно знать меру и остановится гораздо раньше и уже по тем данным строить те же деревянные модели, которые будут иметь меньше сплитов и более достоверные показатели в листьях.
Я правильно понимаю, что изначальные центры находятся рандомно?
#32100
#32098
#11831
Посмотрел также на профиль компактности. Может быть так, что это будет еще дороже, чем корреляционная матрица. Не только по памяти, но и по времени вычислений.
Если по Саберовскому методу, то memory-efficient.
У меня подобная задача решается очень быстро, как - не скажу, потому что опять начнутся беспочвенные обзывалки колхозников.
Ну еще вы на Форексе столкнетесь с тем, что ваши датасеты часто будут вырождаться в ноль.Троллите что ли? Там всего одна теорема в тексте и она о вычислении CCV через профиль.
Я не тролю. Даже не помню, что бы были такие случаи тут с моей стороны. Просто не понял.
Вы правы, действительно там идет речь о теоретическом доказывании схожести вычисления профиля со средней (по всем разбиениям) ошибкой на контроле "complete cross-validation ".
Раньше я не слышал этот термин, сейчас понял, что это по сути все возможные комбинации выборки.
Хорошо, но как пакеты для разбиения выборки тут могут помочь - эту идею я не могу пока понять.
#32100
#32098
#11831
Не понял, к чему относятся эти ссылки...
Но, хорошо, в планах поставил себе потестировать рандомное разбиение выборки, как пообвыкнуть с питоном. К тому же, оказалось, что в CB реализована уже схожая идея, которую я хотел пилить...
Посмотрел также на профиль компактности. Может быть так, что это будет еще дороже, чем корреляционная матрица. Не только по памяти, но и по времени вычислений.
Если по Саберовскому методу, то memory-efficient.
У меня подобная задача решается очень быстро, как - не скажу, потому что опять начнутся беспочвенные обзывалки колхозников.
Ну еще вы на Форексе столкнетесь с тем, что ваши датасеты часто будут вырождаться в ноль.Я не тороплюсь, ресурсы вычислительные вроде есть - пусть и уже старенькие, но 128 гигов оперативки есть. Хочется попробовать разные методы, в том числе для сравнения собственного подхода.
Нехватка данных - проблема для меня постоянная, и да, при исключении примеров она усугубляется.
Не понял, к чему относятся эти ссылки...
Но, хорошо, в планах поставил себе потестировать рандомное разбиение выборки, как пообвыкнуть с питоном. К тому же, оказалось, что в CB реализована уже схожая идея, которую я хотел пилить...
Я не тороплюсь, ресурсы вычислительные вроде есть - пусть и уже старенькие, но 128 гигов оперативки есть. Хочется попробовать разные методы, в том числе для сравнения собственного подхода.
Нехватка данных - проблема для меня постоянная, и да, при исключении примеров она усугубляется.
ссылки к тому, что периодически вбрасываю темы, потом люди через отрицание или бессознанку начинают к этому и приходить через время
каждый испытывает специфические какие-нибудь страдания при этом
ссылки к тому, что периодически вбрасываю темы, потом люди через отрицание или бессознанку начинают к этому и приходить через время
каждый испытывает специфические какие-нибудь страдания при этом
Ну это нормально в целом. Так же можно сказать и про Вас ;)
Я уже, вроде, два года назад делал большой эксперимент по обучению на разных участках и отбору предикторов по результатам обучения, та ж кросс валидация по сути, но без нарушений последовательности событий. Слышал, что есть такой пакет, который позволят сохранять последовательности так, что бы на валидации не попадали данные до трейна и трейна. Не знаете как называется?
Ну это нормально в целом. Так же можно сказать и про Вас ;)
Я уже, вроде, два года назад делал большой эксперимент по обучению на разных участках и отбору предикторов по результатам обучения, та ж кросс валидация по сути, но без нарушений последовательности событий. Слышал, что есть такой пакет, который позволят сохранять последовательности так, что бы на валидации не попадали данные до трейна и трейна. Не знаете как называется?
не знаю что за пакеты
вам не кажется, что фора в РФ приказала долго жить, то же самое будет и с этим ресурсом, который переориентируется на азиатов
поэтому надо учиться применять нейросети к чему-нибудь еще
не знаю что за пакеты
вам не кажется, что фора в РФ приказала долго жить, то же самое будет и с этим ресурсом, который переориентируется на азиатов
поэтому надо учиться применять нейросети к чему-нибудь еще
В РФ есть конторы с лицензиями для ФОРЕКС - давно смотрел условия - были не очень, но если относительно мало сделок, то может быть вариантом.
К тому же, мне скорей интересна Московская биржа. Хотя, после известных событий я там ещё не бывал. Мне интересны опционы, кажется, там есть возможность использовать МО.
Если заниматься чем то другим, то это уже работа за ЗП, так как сложно представить, что будет шанс зарабатывать на своих трудах. Даже если это будет нечто новое, то конкуренция велика и публичный продукт сразу начнут копировать и разбирать реализацию по кусочкам.