Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3246
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
с 1 сделкой все то же самое, только сделок меньше
Тогда не Мартин, поздравляю!
Тогда не Марти, поздравляю!
Ну было бы странно, если бы паттерны вообще никакие не находились, тогда никакие ТС не работали бы
просто написал, что так тоже можно искать
просто написал, что так тоже можно искать
Методику не увидел, только график.
Методику не увидел, только график.
корреляционная матрица между строками заданных признаков, потом выбираются наиболее коррелированные строки, для каждой строится график из n цен закрытия, чтобы посмотреть как было в будущем, берется статистика по всем строкам как было в будущем в среднем, фильтруются все паттерны по этой статистике, выбираются лучшие.
сохраняется эталон паттерна, в тестере ищем корреляцию текущих значений с эталоном, открываем сделки по выбранной логикекорреляционная матрица между строками заданных признаков, потом выбираются наиболее коррелированные строки, для каждой строится график из n цен закрытия, чтобы посмотреть как было в будущем, берется статистика по всем строкам как было в будущем в среднем, фильтруются все паттерны по этой статистике, выбираются лучшие.
сохраняется эталон паттерна, в тестере ищем корреляцию текущих значений с эталоном, открываем сделки по выбранной логикеЗачетно! Получается, что это уже не МО, а полный перебор без какого-либо намека на blackbox. Импонирует.
Длина строки? Судя по анимации - длина четыре по 10 возможных значений.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля
Maxim Dmitrievsky, 2023.09.20 16:06
балуюсь быстрым поиском паттернов
пока что не получается побить результаты МО
Совсем не понимаю, причем здесь корреляция? Вроде, достаточно просто взять от балды строку и посмотреть ее поведение на интервале майнинга.
Зачетно! Получается, что это уже не МО, а полный перебор без какого-либо намека на blackbox. Импонирует.
Длина строки? Судя по анимации - длина четыре по 10 возможных значений.
Совсем не понимаю, причем здесь корреляция? Вроде, достаточно просто взять от балды строку и посмотреть ее поведение в будущем.
у того примера из тестера была длина 9 (приращений разных периодов)
разные периоды в одном 1D массиве, сложенные в одну кривую, позволяют пихать туда разные признаки в одну последовательность, что позволяет искать паттерн через корреляцию, а не МО
пробую с разными, все еще не хватает молниеносной скорости, чтобы очень быстро все считать, попробую еще ускорить
в оптимизаторе можно взять одну, потом другую.. и гонять так. Но я делаю в питоне и считаю корреляцию сразу для всех возможных пар, потом выбираю из этого.
Здесь самое главное - это скоростьразные периоды в одном 1D массиве, сложенные в одну кривую, позволяют пихать туда разные признаки в одну последовательность, что позволяет искать паттерн через корреляцию
Не въехал.
пробую с разными, все еще не хватает молниеносной скорости, чтобы очень быстро все считать, попробую еще ускорить
Не въехал.
допустим есть несколько индикаторов, можно записать их значения в 1d массив последовательно. И сравнивать с другими такими же через корреляцию.
допустим есть несколько индикаторов, можно записать их значения в 1d массив последовательно. И сравнивать с другими такими же через корреляцию.
Тогда надо индикаторы приводить к каким-то единым попугаям. Даже если индикатором служит приращение на разных интервалах, иначе странная корреляция выйдет.
Сам в 1d-массиве двигал бы окошко и смотрел количество sample через любой признак "похожести". Точнее даже не количество, а суммарный "профит" таких мест (вход по паттерну, выход - через n часов).
Смущает только количество найденных samples на анимации: несколько сотен. За четыре год часовиков всего лишь 4*365*5/7*24~25000. Среди 25K найти 500 samples - это либо очень грубый паттерн (или признак похожести), либо какая-то зашкаливающая повторяемость (с гипотезой на закономерность).