Сливная тенденция Чемпионата. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
После сегодняшнего сильного движения на Форексе впервые 11-ти тысячники в нижней части 1-ой страницы таблицы Чемпионата заняли 8 строк! Это значит, что количество Экспертов, имеющих Баланс свыше 12 тысяч сократилось до 17 штук. Можно также отметить, что сегодня Эксперт sashken впервые "протестировал" отметку в 27000 долларов - ПОЗДРАВЛЯЕМ его!
Правда, нужно отдать должное, "Нестартовавшие" (с 10000 долл. ) так и не заняли 3-ю страницу таблицы. То есть, несмотря на общее снижение Балансов у лидеров Чемпионата, занимающих первые 3-и страницы с положительным Балансом, их количество по-прежнему не сократилось.
Чего не скажешь о "подвале" таблицы, куда с завидным упорством движется немало Экспертов...
Спасибо за поздравления!
Сегодня выходят новости по Фунту, посмотрим что будет.
Ждем-с...
Страницы таблицы Чемпионата за эту неделю сильно не изменились:
Несмотря на сохранившуюся тенденцию общего слива, она при этом не является обвальной. Даже можно сказать - вполне умеренной. Что, несомненно, характеризует общую торговлю Экспертов как ОСТОРОЖНУЮ, без излишней рискованности.
Соотношение ЭКСПЕРТОВ с положительным Балансом и Экспертов с отрицательным Балансом также практически не изменилось ("+"/"0"/"-"): 77/14/167.
Общая стабильность работы Экспертов подтверждается и стабильностью Лидеров Чемпионата: Из 10 лидеров первой недели до второй дошли 7, а до третьей - 6. Из 10 лидеров второй недели до третьей дошли 8.
Общий итог 3-х недель работы Экспертов:
1. Эксперты, заняв свои места в таблице Чемпионата, в целом надежно их удерживают.
Сильной "миграции" Экспертов по таблице не наблюдается. Лидеры уверенно удерживают свои позиции. Аутсайдеры продолжают сливать депозиты.
2. Победители Чемпионата будут и они не будут случайными. Не стоит искать победителей среди Экспертов с отрицательным на сегодняшний день Балансом.
Черт побери! Мой советник долгое время был второй с конца, и я уж было думал, что скоро станет лидером, но тут какой-то немец вырвался вперед! Теперь опять на 3-ем месте :)
На самом деле вчера или позавчера несколько часов ему удалось побыть лидером с конца. Правда скриншот не делал и ничем подтвердить это не смогу.
Rosh както он у вас очень уж красиво идет вниз - подозрительно))
лефевра прочитал интересно - чувствуешь себя спокойнее когда другие по милионам сливают
похоже вы решили это в советнике организовать)))
Черт побери! Мой советник долгое время был второй с конца, и я уж было думал, что скоро станет лидером, но тут какой-то немец вырвался вперед! Теперь опять на 3-ем месте :)
и снова на втором - еще не все потеряно
а Антилидер получит Антиприз? :)
количество торгующих не по случайному везению или невезению, а действительно реализуя прибыльную торговую
стратегию?
Так как число экспертов достаточно большое, около двух с половиной сотен, то это дает возможность применить
статистические методы исследования данного вопроса.
Для этого можно сравнить доходность всех экспертов чемпионата с доходностью экспертов торгующих случайным
образом, т.е. открывающих позиции в случайно выбранное время и в случайно выбранном направлении и аналогично
их закрывающем. При достаточно большом количестве сделок суммарный баланс такой системы экспертов будет
уменьшатся как количество сделок умноженное на спред.
Соответственно, если среди экспертов участвующих в чемпионате есть хотя бы несколько таких у которых положительная
доходность появляется не в силу везения, а по причине торговой стратегии, то суммарный убыток всех экспертов будет
увеличивается медленнее, чем у системы случайных торговых экспертов. И наоборот если суммарный убыток возрастает
быстрее чем при случайной торговле, то это означает что среди экспертов чемпионата есть такие у которых доходность
отрицательная, не в силу невезения, а в силу реализации каких-то закономерностей.
Если ориентироваться на данные которые приводил Michel_S по результатам третей недели чемпионата то имеем следующее:
<Суммарный убыток торговли всех 258 Экспертов: 311882 долл.>
Точно подсчитывать суммарный спред по всем позициям чемпионата достаточно муторно, очень грубо его можно оценить
предположив, что среднее количество сделок на участника за три недели - 3-4, при этом средний объем сделки наверное
около 4 лотов. Тогда суммарные потери на спреде получаются 40$*4*258*(3-4)=(120-170 тысяч $). Видно что реальные
потери намного больше, что вряд ли можно объяснить случайной флюктуацией.
Вывод: Среди экспертов представленных на чемпионат, есть такие в торговой стратегии которых реализована хорошая
закономерность приводящая в итоге к неслучайной отрицательной доходности. Остается найти таких экспертов, изменить
сделки/индикаторы на обратные и получатся очень хорошие эксперты. :)
>>>сделки/индикаторы на обратные и получатся очень хорошие эксперты.:)
На самом деле на форумах где-то это уже обсуждалось, только пришли к выводу, что это не получится.
Постараемся опубликовать в субботу или в понедельник.
Так как вся статистика накапливается, мы постараемся до конца Чемпионата опубликовать максимум разнообразных отчетов. Если хотите помочь - предложите темы исследований. Желательно с планом вопросов и сформулированной целью проверки. Для исследований будут использоваться все виды отчетов, включая серверные логи.
Собственно по сабжу - возникает вопрос, есть ли среди всех экспертов участвующих в чемпионате, хотя бы какое-то
количество торгующих не по случайному везению или невезению, а действительно реализуя прибыльную торговую
стратегию?
Любая торговля, даже с заложенной в неё стратегией, всё равно - случайность. Это как кирпич, упавший на голову. Философы в своей практике пример с кирпичём дают студентам на экзамене. Упавший кирпич на голову - это случайность или закономерность?
Я думаю, что экспертописатели со стажем все прошли один и тот же путь. Об этом Rosh писал в какой то ветке, пусть, мол, новички сами наступают на грабли, на которые уже ранее кто-то наступал.
По-моему мнению, эти грабли состоят:
1 этап. Попытка найти чужого Эксперта и, оптимизация его на свой лад, решив, что дело не в неприбыльности Эксперта, а в его "неправильной" оптимизации.
2 этап. Переделка чужого Эксперта, исправление "недочётов", которые допустил его создатель при написании. Мысль о том, что "лопух" не заметил "элементарного".
3 этап. Написание своего Эксперта, с одновременным поиском чудодейственного индикатора или набора индикаторов. Мысль, что все ранее писавшие, просто не так использовали комбинацию индикаторов, не с теми параметрами или не в той последовательности. Последовательность сигналов той, "единственно правильной" комбинации индикаторов, которую удалось экспертописателю найти ранее никто просто по своей недалёкости не смог увидеть.
4 этап. Отрицание всех индикаторов как таковых, ибо торговля - это случайный и стихийный процесс. Истина успеха торговли заключается в отщипывании пипсов, пипсиков, пипсунчиков и прочих маленьких кусочков счастья. Мысль, что предназначение автоматической торговли - это круглосуточная торговля с большим количеством сделок, но с минимальной прибылью. Зарабатывать не качеством, а количеством. Брать своё на валовой прибыли.
5 этап. Написание Экспертов для других.
Чередование этапов может быть другое. И этапы могут быть ещё какие-то другие. Но суть, то всё равно в том, что к торговле на Форексе нужно подходить как к стихийному рынку. А значит, статистический метод торговли - это как управление капиталом, должен стоять на первом месте. А в какую сторону торговать - это уже не так важно. Входить в рынок можно даже по броску монетки - уровень вероятности выпадения правильного входа в рынок будет очень близок к статистике успешности угадывания входа даже самым мудрённым Экспертом.