Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3194
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня есть еще один взгляд на свое "не рабочее состояние", отсуствие мотивации и невозможность заставить себя писать код...
Вот маленький урывок Алексея из первой лекции из цикла по обучению с подкреплением
https://youtube.com/clip/Ugkxyh2qt42DymnmbnbtE5UKMKsZWCOYI3FG
Суть в том что когда я проверял сотни/тысячи идей , я получал всегда разочарование (отрицательное подкрепление)
И теперь мой внутрений адаптивный критик , даже при мысли про проверку какой то идеи , даже при попытке писать код , предвосхищает мое будущее состояние (будущее отрицательное подкрепление) и дает мне оценку в виде уныния, утомления, не желания, отсуствие мотивации итд...
Ссылка на весь цикл лекций по обучению с подкреплением
https://youtu.be/0v5OwZxox7M?list=PLe0QmH-WDNYvTbx2EHPT7vuGkM5kaFb1e&t=1
Експеримент который потвтерждает что человек не может обяснить сам себе правила работы сложных систем, в том числе и рынков.
А это значит что успешный трейдер не способен обяснить даже самому себе правила своей ТС, не говоря уже об учениках.. (вернее он думает что может, но по факту нет)
Так же , можно принять тот факт что автоматическое создание признаков может быть лучше ручного создания (конечно с учетом области применения)
У меня есть еще один взгляд на свое "не рабочее состояние", отсуствие мотивации и невозможность заставить себя писать код...
Вот маленький урывок Алексея из первой лекции из цикла по обучению с подкреплением
https://youtube.com/clip/Ugkxyh2qt42DymnmbnbtE5UKMKsZWCOYI3FG
еще один урывок, все о том же
https://youtube.com/clip/Ugkxrs0I4H2oFdoMO_2ZDkMu4Wb2WW53-BJo
Суть в том что когда я проверял сотни/тысячи идей , я получал всегда разочарование (отрицательное подкрепление)
И теперь мой внутрений адаптивный критик , даже при мысли про проверку какой то идеи , даже при попытке писать код , предвосхищает мое будущее состояние (будущее отрицательное подкрепление) и дает мне оценку в виде уныния, утомления, не желания, отсуствие мотивации итд...
Я именно так и подумал, только не знал как уважительно написать, что "Ты ссышь, обломаться в очередной раз" )))
Тренинги это фигня!!!
У меня есть 100% рабочий алгоритм, который работает практически во всех сферах жизнедеятельности.
Молодой гусар спрашивает у поручика Ржевского, как это ему удается пользоваться таким успехом у женщин.
- Очень просто, - отвечает он, - нужно пойти к женщине и сказать:
"Мадам, позвольте вам вдуть!"
- Поручик! Но ведь за такое можно и по морде!
- Можно и по морде. Но можно и вдуть.
И хрен на него на это - " разочарование (отрицательное подкрепление)", если в итоге можно ведь и вдуть)))
P.S. Это не шутка. Это реально рабочий алгоритм, чтоб не опускать руки при очередной неудаче.
Експеримент который потвтерждает что человек не может обяснить сам себе правила работы сложных систем, в том числе и рынков.
А это значит что успешный трейдер не способен обяснить даже самому себе правила своей ТС, не говоря уже об учениках.. (вернее он думает что может, но по факту нет)
Так же , можно принять тот факт что автоматическое создание признаков может быть лучше ручного создания (конечно с учетом области применения)
Я этого типа лет 10 назад смотрел. Он одновременно похож на актёра озвучки любых гномов в любых играх и на психотерапевта.
Я этого типа лет 10 назад смотрел. Он одновременно похож на актёра озвучки любых гномов в любых играх и на психотерапевта.
Если кролика жестко проглючит и Алексей для него будет похож на капусту, говорит ли это о том что Алексей плохой человек?
Я этому Алексею только что два комплимента сделал. За голос, достойный актёра озвучки, и за голос, располагающий к вниманию.
Вам надо отдохнуть от МОЕсли я поменяю условия эксперимента, на следующие:
1. На оригинальной выборке находим квантовые отрезки, которые предполагается в дальнейшем использовать, по итогу формируется одна квантовая таблица - далее работаем только с ней.
2. Генерируем случайным образом целевую с теми параметрами, что и оригинал - 1000 циклов.
3. Считаем, сколько квантовых отрезков отобралось по сравнению с оригинальным вариантом. Их может быть столько же либо меньше.
4. Оцениваем через среднеквадратичное отклонение. Если разброс маленький, то случайные целевые имеют большой шанс попасть в отобранные квантовые отрезки.
Что думаете?
Сделал как и описал, провел 10000 циклов.
Получил такую гистограмму.
В оригинале 3924 квантовых отрезка обнаружено, на тестах с рандомом целевой меньше чем 80 квантовых отрезков с теми же диапазонами было бы отобрано.
По результатам двух экспериментов можно сделать вывод, что найти на выборке квантовые диапазоны можно в достаточном количестве при критерия поиска по умолчанию, однако если уже отобраны квантовые отрезки, то обеспечить случайным образом достаточное скопление в них целевых одного класса - почти не выполнимая задача.
Если в эксперименте нет ошибки и выводы верны, то можно попробовать искать квантовые отрезки на половине выборки для обучения, а потом отбирать те, что и на второй половине показали схожий результат. Минусом является то, что число наблюдений сократится в два раза, что снизит достоверность.
Есть ещё идеи?
Рынок рандомен?
А движение молекул в воздухе вокруг нас рандомно? Конечно, без сомнений, каждая сама по себе и движется куда хочет и сталкивается с чем хочет.
А градусник говорит, что энергия этого рандомного движения под названием температура совершенно НЕ случайна. Если и меняется, то от своего предыдущего значения.
Так рынок рандомен?
Ваша аналогия, на мой взгляд, не совсем точна. Вернее не совсем точна интерпретация. Конечно же показания градусника - результат сумарного воздействия случайно движущихся молекул, но аналогия для ценового ряда показаниям градусника, это скользящая средняя с большим периодом. Ее изменения как и показания градусника, тоже меняются последовательно и без скачков.
Для торговли, молекурной аналогией будет предсказание каких молекул за еденицу времени прилетит больше, через разделяющую плоскость, справа или слева. Понятно что предсказать это невозможно, это случайная величина. Точно так же невозможно предсказать, для случайного блуждания без сноса, т.е. порожденного симметричной монеткой, выше или ниже будет значение куммулята от текущего, через n шагов. А собственно это и составляет смысл торговли.