Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3196
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как я понимаю, предлагаете следующие по сути:
Может я и мог бы сделать пару десятков выборок, но:
1. У меня нет понимания, как сгенерировать действительно похожую на оригинал выборку - нет инструмента.
2. Как предлагаете интерпретировать результат, если будет много "попадания" и, если мало, в диапазоны квантовых отрезков?
Рандомно символ тасуете n раз, смотрите среднее по кватрезкам (какие лучшие). Если в среднем никакие не лучшие, значит терять там нечего.
Рандомно символ тасуете n раз, смотрите среднее по кватрезкам (какие лучшие).
Как я понимаю, нужно взять приращения (OHLC) и перемешать случайным образом значения? Или взять, допустим, и разбить приращения на 100 окон и мешать окна? Где то слышал, что временные ряды только окнами допустимо мешать....
С кастомными символами не разбирался - нет у Вас скрипта для этой цели?
Если в среднем никакие не лучшие, значит терять там нечего.
Очень сумбурно - я не понимаю, что значит в "среднем" и не лучше чего? Лучше оригинала быть не может - он ограничивает зону поиска, значит, если среднее значение близко к оригиналу, то "терять там нечего", иными словами, это значило бы, что случайным образом могли быть отобранны квантовые отрезки, т.е. критерий для их отбора недостаточно хорош?
Как я понимаю, нужно взять приращения (OHLC) и перемешать случайным образом значения? Или взять, допустим, и разбить приращения на 100 окон и мешать окна? Где то слышал, что временные ряды только окнами допустимо мешать....
С кастомными символами не разбирался - нет у Вас скрипта для этой цели?
Очень сумбурно - я не понимаю, что значит в "среднем" и не лучше чего? Лучше оригинала быть не может - он ограничивает зону поиска, значит, если среднее значение близко к оригиналу, то "терять там нечего", иными словами, это значило бы, что случайным образом могли быть отобранны квантовые отрезки, т.е. критерий для их отбора недостаточно хорош?
У вас больше нет оригинала. А перетасованный символ. Приращения, да.
на каждом таком символе определяете лучший кватрезок, потом смотрите какой лучший в среднем по всем симуляциям.
если я правильно понимаю что вообще такое кватрезок. Если диапазон значений фичей, то все сходится.
я не делаю ничего в терминале, только ботов компилиюрую в негоУ вас больше нет оригинала. А перетасованный символ. Приращения, да.
на каждом таком символе определяете лучший кватрезок, смотрите какой лучший в среднем по всем симуляциям.
я не делаю ничего в терминале, только ботов компилиюрую в негоНе понятно - какой то явно будет лучше других чисто случайно чаще выпадет (даже если всего два раза) - в чём тут смысл?
Для упрощения можно одну квантовую таблицу взять.
В итоге получим, что на предикторе 1 больше выпола на 5 квантовый отрезок, для предиктора 2 на 3, и так далее.
При этом надо понимать, что отрезки для каждого предиктора разные.
И, как Вы хотите свести всё это в одно усреднение для какого либо вывода?
Не понятно - какой то явно будет лучше других чисто случайно чаще выпадет (даже если всего два раза) - в чём тут смысл?
Для упрощения можно одну квантовую таблицу взять.
В итоге получим, что на предикторе 1 квантовый больше выпола на 5 квантовый отрезок, для предиктора 2 на 3, и так далее.
При этом надо понимать, что отрезки для каждого предиктора разные.
И, как Вы хотите свести всё это в одно усреднение для какого либо вывода?
для каждой фичи свое среднее. Сколько их всего этих отрезков? Симуляций должно быть больше кратно.
это все решаемо и уже технические вопросы, не принципиальные.
Чисто случайно 10к раз он выпадет, если график реально рандомный. Если нет, то будет найден тот отрезок, который содержит закономерности.
для каждой фичи свое среднее. Сколько их всего этих отрезков? Симуляций должно быть больше кратно.
это все решаемо и уже технические вопросы, не принципиальные.Число отрезков для каждого предиктора будет разным - возьму сводную по результатам отбора на оригинальной выборке - ведь по сути это не важно для рандома. Вообще у меня под 900 таблиц, но делать ещё потабличный учёт тут будет избыточно.
Число отрезков для каждого предиктора будет разным - возьму сводную по результатам отбора на оригинальной выборке - ведь по сути это не важно для рандома. Вообще у меня под 900 таблиц, но делать ещё потабличный учёт тут будет избыточно.
я просто написал, как можно оценить ваши отрезки монте-карлой
не знаю других способовя просто написал, как можно оценить ваши отрезки монте-карлой
Ну, если сруливаете уже, то опять тратить время и получать ответ по результатам в стили Алексея - мало мотивирует.
Ну, если сруливаете уже, то опять тратить время и получать ответ по результатам в стили Алексея - мало мотивирует.
потому что если не понимаете что делаете, лучше не делать вообще, а не мучить других )
а делать там нечего, все просто
А в чем преимущества этого пакета против других вариантов?
Не встречал других вариантов открывать сессию R и отправлять в неё запросы из MT5.