Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3178
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Предлагается спросить разработчиков в их телеге, ибо неведомо мне что они творят
Спросите, раз не понимаете.
Более того, некоторые бустинги делают квантование предиктора после каждого сплита, квантуя остаток.
Ну и не только я использую это, участники конкурсов так же иногда упоминают работу в этом направлении.
В общем, насильно кормить больше не буду.
Спросите, раз не понимаете.
Более того, некоторые бустинги делают квантование предиктора после каждого сплита, квантуя остаток.
Ну и не только я использую это, участники конкурсов так же иногда упоминают работу в этом направлении.
В общем, насильно кормить больше не буду.
а зачем мне спрашивать, если перевод из флотов в инты нужен, в основном, для ускорения на очень больших данных
плюшкой может идти небольшая калибровка модели в лучшую или худшую сторону, как повезет
просто ответят они вам то же самое, поэтому, наверное, боитесь спросить, потому что это обесценит все ваши многолетние труды :)
это копошение в нижнем белье алгоритмаУзрите, ибо если не дан вам паттерн в исконном ряду, то тропа Гильбертова не приведет вас к цели заветной. В бесовщину превратится ваш потуг, и заклание бесславное обрящете, вместо кущ райских.
😁😁
Я спрашивал у разрабов буста, что делать с мультиколлинеарностью и отбором признаков (препроцессингом).
На что получил однозначный ответ: чувак, просто забей :)
а зачем мне спрашивать, если перевод из флотов в инты нужен, в основном, для ускорения на очень больших данных
плюшкой может идти небольшая калибровка модели в лучшую или худшую сторону, как повезет
просто ответят они вам то же самое, поэтому, наверное, боитесь спросить, потому что это обесценит все ваши многолетние труды :)
Как мои труды могут обесцениваться от ответа на вопрос, если я их оцениваю по результату?
Да, результат не супер в плане прироста показателей метрик, но он есть, в том числе в других проявлениях.
К примеру есть выборки, где без предобработки по моему методу мне вообще не удавалось получить прибыльной модели на новых данных.
Я спрашивал у разрабов буста, что делать с мультиколлинеарностью и отбором признаков (препроцессингом).
На что получил однозначный ответ: чувак, просто забей :)
А если признаков миллиард, тоже забить? Или все таки надо делать отбор не коррелированых
По желанию
Я спрашивал у разрабов буста, что делать с мультиколлинеарностью и отбором признаков (препроцессингом).
На что получил однозначный ответ: чувак, просто забей :)
Там есть функционал, который вообще мало кто обсуждает, судя по информации о реальных примерах его применения.
К примеру - возможность группировки предикторов и раздача им весов. В этом я так же вижу потенциал для улучшения модели, но мне не сподручно тут экспериментировать - требуется много перебора.
Да и не факт, что тот, кто изначально держал весь проект у себя в голове ещё там работает над ним, вполне возможно, что остались соратники и другие лица, которые улучшают сам алгоритм по скорости исполнения и правят баги. Ну и мелкие фишечки появляются иногда.
Скорей по необходимости, нужно фильтровать, без вариантов