Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот я что думаю, нужно выявить закономерности, которые есть у разных инструментов. Т.е. это либо правило какое из ряда предикторов, либо квантовый отрезок диапазона предиктора. Потом, генерируем случайный образом график и ищем там эти закономерности. Графиков можно 100 генерировать (больше одного - для снижения вероятности ошибки). Если закономерность не встречается или очень редко встречается, то считаем, её правдоподобной, иначе считаем, что правило было получено случайным образом, т.е. не описывает долгосрочную закономерность.
Таким образом, получим набор правил+предикторов, которые могут выявлять закономерность на наших временных рядах.
Кто-то попробует это сделать на R или питоне?
Вот я что думаю, нужно выявить закономерности, которые есть у разных инструментов. Т.е. это либо правило какое из ряда предикторов, либо квантовый отрезок диапазона предиктора. Потом, генерируем случайный образом график и ищем там эти закономерности. Графиков можно 100 генерировать (больше одного - для снижения вероятности ошибки). Если закономерность не встречается или очень редко встречается, то считаем, её правдоподобной, иначе считаем, что правило было получено случайным образом, т.е. не описывает долгосрочную закономерность.
Таким образом, получим набор правил+предикторов, которые могут выявлять закономерность на наших временных рядах.
Кто-то попробует это сделать на R или питоне?
я даже скриншоты публиковал........
практически лекцию на эту тему на форуме написал (в постах)...
закономерность есть, да такая, что мама не горюй
да даже не закономерность, а прямая зависимость
даж тут в ветке формулу публиковал (уравнение)
я даже скриншоты публиковал........
практически лекцию на эту тему на форуме написал (в постах)...
закономерность есть, да такая, что мама не горюй
да даже не закономерность, а прямая зависимость
даж тут в ветке формулу публиковал (уравнение)
Я надеюсь, Вы сохранили номер поста и любезно опубликуете сейчас ссылку на закономерности, чтобы мы наконец-то начали зарабатывать и отвлекаться на форум только из-за скуки.
Я надеюсь, Вы сохранили номер поста и любезно опубликуете сейчас ссылку на закономерности, чтобы мы наконец-то начали зарабатывать и отвлекаться на форум только из-за скуки.
один пост нашел, но видимо до него еще что то было
Где вы видели инвестирование без просадок, сливов или риска слить? - MQL4 и MetaTrader 4 - MQL5
один пост нашел, но видимо до него еще что то было
Где вы видели инвестирование без просадок, сливов или риска слить? - MQL4 и MetaTrader 4 - MQL5
Замечательно, благодарю Вас
Вот я что думаю, нужно выявить закономерности, которые есть у разных инструментов. Т.е. это либо правило какое из ряда предикторов, либо квантовый отрезок диапазона предиктора. Потом, генерируем случайный образом график и ищем там эти закономерности. Графиков можно 100 генерировать (больше одного - для снижения вероятности ошибки). Если закономерность не встречается или очень редко встречается, то считаем, её правдоподобной, иначе считаем, что правило было получено случайным образом, т.е. не описывает долгосрочную закономерность.
Таким образом, получим набор правил+предикторов, которые могут выявлять закономерность на наших временных рядах.
Кто-то попробует это сделать на R или питоне?
Похоже опять всё самому делать...
Похоже опять всё самому делать...
Ниче не понятно. Пока некогда. Какие графики генерировать? Можно фильтровать ошибки не только с символа на котором обучались, но и с других (допустим, коррелированных)? Может есть смысл. А, я такое уже делал. Нет смысла :)
Понял это как поиск одинаковых патернов, закономерностей среди разных инструментов. А потом проверить их на 100 рядах СБ. Если найденные правила будут работать на рядах СБ, то их отбраковать.
Ниче не понятно. Пока некогда. Какие графики генерировать? Можно фильтровать ошибки не только с символа на котором обучались, но и с других (допустим, коррелированных)? Может есть смысл. А, я такое уже делал. Нет смысла :)
Не обязательно коррелированных. Почему нет смысла? Я отбирал квантовые отрезки на EURUSD и тестировал их на GBPUSD - примерно 25% показывали смещение вероятности на обоих парах. Что будет, если взять ещё одну пару - не знаю, пока. Конечно есть небольшая проблема - я работаю с базовым сигналом стратегии, и надо ли его менять на других парах или нет для этого исследования - пока не ясно. Очевидно, что характер разных инструментов разный. Возможно инструменты нужно кластеризовать в начале, или иным способом сгруппировать. В общем, вопрос постановки эксперимента открыт.
Генерировать графики, видимо, с учетом средних описательных статистик группы торговых инструментов. Т.е. нечто похожее по скелету, но со случайным жирком.