Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2883
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну вот, я вам предложил алгоритм которые подходит под ваши требования
1) без привязки к времени, так как сами пишем что нам надо
2) любая логика поиска закономерностей , так как сами пишем что нам надо
3) любой выбор описания закономерности, хоть лог. правилами хоть функциями , так как сами пишем что нам надо
Те в предложеной мной концепции
вот эти паттерны будут еквивалентны, при чем сами паттерны могут быть любой сложности
и этого не может ниодин АМО
а также есть "стоп" правила , этого тоже не может ниодин АМО
Имееться ввиду АМО общего назначения с табличными данными на входе
Разве у вас не выставлено прямо ограничение на длину паттерна в 10 баров? Понятно что сам паттерн не привязан ко времени, но момент входа в сделку привязан же как-то к паттерну? И число баров по которому всё считается с момента входа чётко ограничено размером паттерна. Всё равно получается окно расчёта заданного размера.
Разве у вас не выставлено прямо ограничение на длину паттерна в 10 баров? Понятно что сам паттерн не привязан ко времени, но момент входа в сделку привязан же как-то к паттерну? И число баров по которому всё считается с момента входа чётко ограничено размером паттерна. Всё равно получается окно расчёта заданного размера.
там совмещено и то и то...
1) правила могут смотреть на последние 10 свечей ( жесткая индексация [1 : 10] )
2) правила могут искаться по всем данным не зависимо от индекса это цикл [i] , также эти правила могут смотреть не только в свой индекс но и на [i+n ]
X[2,"close"] - это значит второй клоуз от последней цены
X[i,"close"] - это клоуз в цикле (может быть где угодно хоть +100)
X[i+5,"close"] - где угодно +5
те грубо говоря например мы можем найти независимый паттерн из трех свечей, 100+ свечей назад и тут же сравнить его с предпоследней ценой клоуз ..
Те дргими словами модель понимает что такое последние цены и понимает что такое цены которые просто были, независимо от того когда..
Если есть интерес, я могу скинуть код, фунции как ищуться правила, фитнес функции
те грубо говоря например мы можем найти независимый паттерн из трех свечей, 100+ свечей назад и тут же сравнить его с предпоследней ценой клоуз ..
Те дргими словами модель понимает что такое последние цены и понимает что такое цены которые просто были, независимо от того когда..
Если есть интерес, я могу скинуть код, фунции как ищуться правила, фитнес функции
Скинь мне в личку я посмотрю. Это может быть интересно
там совмещено и то и то...
1) правила могут смотреть на последние 10 свечей ( жесткая индексация [1 : 10] )
2) правила могут искаться по всем данным не зависимо от индекса это цикл [i] , также эти правила могут смотреть не только в свой индекс но и на [i+n ]
1) У меня возникает диссонанс из-за несоответствия того, что вы называете правилами тому, что обычно называют правилами (в трейдинге). Обычно в трейдинге это правила торговли - открытия, закрытия или изменения объёма/направления позиции. Вопрос в том, как торговая логика строится из ваших правил
2) Вне зависимости от того какой ответ будет на первый пункт, возникает проблема с чересчур большим набором исходных правил для формирования правил торговой логики. Проблема в том, что возможна переподгонка. Где-то на форуме писал уже на примере выбора "хорошего часа" недели, что даже выбор из 120 вариантов даёт возможность всегда "увидеть" торговую возможность, которой в реальности очевидно не существует. Грубо говоря, переборные игры с СБ могут быть опасны. Понятно что цена - это не совсем СБ, но сходство слишком большое, чтобы им пренебрегать.
Скинь мне в личку я посмотрю. Это может быть интересно
Скидываю тут , так как в ЛС что то не получеться.. (наверное нам надо быть друзьями)
Там всего две функции основных,
1) создание граматики
2) как считаються правило в кадре данных
по сути, в принцепе больше ничего и не надо..
Далее просто берем дата сет и проходим по каждому кадру данных функцией 2)
получаем результат, оцениваем фитнес функцией..
Попробую сделать полноценный пример с фитнес функцией какой то если надо, уже отдельным кодом
1) У меня возникает диссонанс из-за несоответствия того, что вы называете правилами тому, что обычно называют правилами (в трейдинге). Обычно в трейдинге это правила торговли - открытия, закрытия или изменения объёма/направления позиции. Вопрос в том, как торговая логика строится из ваших правил
2) Вне зависимости от того какой ответ будет на первый пункт, возникает проблема с чересчур большим набором исходных правил для формирования правил торговой логики. Проблема в том, что возможна переподгонка. Где-то на форуме писал уже на примере выбора "хорошего часа" недели, что даже выбор из 120 вариантов даёт возможность всегда "увидеть" торговую возможность, которой в реальности очевидно не существует. Грубо говоря, переборные игры с СБ могут быть опасны. Понятно что цена - это не совсем СБ, но сходство слишком большое, чтобы им пренебрегать.
1) правило это выражение, код
2) Ну тогда вообще ничего нельзя применять из АМО потому что переподгонка?
1) правило это выражение, код
Вопрос о преобразовании этих правил в правила торговой логики. По моим догадкам - как строятся советы при использовании ассоциативных правил: "с вашими товарами берут ещё такие-то товары". В таком случае, теряется упорядоченность вещей, которая не важна для товаров в корзине, но важна для событий на графике. Ну и вероятностно-частотная связь между событиями отражается только в простейшем виде. Возможно, стоило бы обратить внимание на байесовские сети.
2) Ну тогда вообще ничего нельзя применять из АМО потому что переподгонка?
Вижу два способа борьбы с этим (сам предпочитаю второй)
1) Кроссвалидация и форвард
2) Ограничение узким набором паттернов, которые встречаются весьма часто и которые задаются малым числом параметров.
1) Вопрос о преобразовании этих правил в правила торговой логики.
2) По моим догадкам - как строятся советы при использовании ассоциативных правил: "с вашими товарами берут ещё такие-то товары".
3) В таком случае, теряется упорядоченность вещей, которая не важна для товаров в корзине, но важна для событий на графике.
4) Ну и вероятностно-частотная связь между событиями отражается только в простейшем виде. Возможно, стоило бы обратить внимание на байесовские сети.
1) Так, мы о каких правилах говорим? О асоциативных это ондо, о тех что я строю граматикой это другое, вы пригаете я не могу уследить за мыслью..
В асоциативных правилах нету правил "выражений" , есть лейблы/етикетки товааров.
В моих правилах - правила, и их много, и они должны сработать той последовательности в которой заданы, и есть еще стоп правила, те это намного более сложный алгоритм, на очень много..
2) Ну да именно так и строяться
3) Ну это субьективное суждение, я не опровергаю и не соглашаюсь.
Например пробовали обучать форест и априори(ас. прав) и получалось что ас. прав на пол процента хуже классифицировали. Выводы делайте сами..
Также на счет последовательности событий, есть ас. правила в которых учитываеться последовательность , и я вам в свое время даже давал этот алгоритм, странно что вы забыли..
4) Я не знаю ничего про байесовские сети
Но алгоритмы подобные ас. правилам точно надо пробовать применять.
Вернее надо експлуатировать их концепцию , что входные данные могут быть разных размеров и - то что было давно может сильно влиять на текущее..
Как и на рынке, цены которые были давно напрямую влияют на цену текущую...
Вот например сегодняшняя сделка (которую я благополучно запорол) , вход был сделан от уровня который был 4 часа назад от точки входа.
Как эту ситуацию хотя бы теоретически распознать видя последние 10-20 свечей ? Да никак...
Как эту ситуацию можно найти если нормализовать данные ? Да никак..
А если смотреть ретурны? еще больше удалить информации о прошлым ценам, вообще никак и никогда..
Но упоротые НЕптушники кричат что ретурнов достаточно, по сути это диагноз по слабоумию.. ну да ладно не будем об этом..
Так вот в ас. правилах можно например лейблы заменить на цены, и мы получим алгоритм , который ищет асоциации в неструктурированых данных, уже круто?
Можно сделать что то свое..
Но алгоритмы подобные ас. правилам точно надо пробовать применять.
Вернее надо експлуатировать их концепцию , что входные данные могут быть разных размеров и - то что было давно может сильно влиять на текущее..
Как и на рынке, цены которые были давно напрямую влияют на цену текущую...
Вот например сегодняшняя сделка (которую я благополучно запорол) , вход был сделан от уровня который был 4 часа назад от точки входа.
Как эту ситуацию хотя бы теоретически распознать видя последние 10-20 свечей ? Да никак...
Как эту ситуацию можно найти если нормализовать данные ? Да никак..
А если смотреть ретурны? еще больше удалить информации о прошлым ценам, вообще никак и никогда..
Но упоротые НЕптушники кричат что ретурнов достаточно, по сути это диагноз по слабоумию.. ну да ладно не будем об этом..
Так вот в ас. правилах можно например лейблы заменить на цены, и мы получим алгоритм , который ищет асоциации в неструктурированых данных, уже круто?
Можно сделать что то свое.
Интересный теоретический подход. Но почему следующий пик не учтен в виде ордера, мне понятно. Данный шаблон действий не подходит к текущему моменту. У меня есть попытка находить аналогии, но увы, постоянства нет и думаю, что оно не возможно в принципе в каждом подобном (похожем) случае.
Аналогия будет упираться в разнообразие свечных паттернов. Т.е. в варианты OHLC в любом варианте времени.