Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2779

 
СанСаныч Фоменко #:

Судил по профилю.

Успехов. 

15 лет назад преподавал в институте механические торговые системы. 

Студенты очень интересовались кроме одного. Что не подойду, уставился в монитор и все.

....

Так, что еще раз успехов. Вероятно, Вам МО не нужно, как и моему студенту механические торговые системы.

Спасибо.

МО меня интересует, только хочется пройти лёгким путём. И я этого не скрываю.

 
Uladzimir Izerski #:

Спасибо.

МО меня интересует, только хочется пройти лёгким путём. И я этого не скрываю.

Здесь нет легких путей.

Системы бывают детерминированные, стохастические и неопределенные, которые в разные моменты времени ведут себя как стохастические, детерминированные или некая помесь.

Финансовые рынки относятся к неопределенным, так как источником стохастичности являются люди, поведение которых не прогнозируется. Например, поток совершенно случайный людей  в метро прекрасно описывается теорией массового обслуживания, все можно рассчитать. Но если проткнуть воздушный шар и крикнуть "бомба" начнется хаос и ничего посчитать невозможно. На рынках - это новость, нет подходов, нет науки, а паника давится административно.

Стохастический участок финансовых рынков также делится на два вида: стационарный и нестационарный. Стационарный прекрасно обсчитывается, науки нет в принципе. Бывают финансовые рынки, где работают модели для стационарных рынков. Видел модели АРИМА для Минфина США - прекрасно работает.

Но в общем финансовые рынки нестационарные, есть что-то готовое, но очень быстро выясняется, что не понятно что делать - это наука. Но там, где мы знаем, совершенно бешенная математика, которая делится на два вида:

  • статистическое моделирование - модели GARCH, которые пытаются уловить все тонкости нестационарности;
  • МО, которые автоматически ищет паттерны. В случайном лесе (RF) таких паттернов (деревьев) не более 150. 

Легкого пути нет, более того всегда будете упираться в то (новости), к чему даже подхода нет. Хотя до новостей дело не доходит - не удается решить все проблемы, т.е построить стабильную прибыльную ТС, в каждом из указанных подходов.


Если получается в ТА, то плюнь на все остальное. МО, как и GARCH, - это на годы.   

 
СанСаныч Фоменко #:

Здесь нет легких путей.

Системы бывают детерминированные, стохастические и неопределенные, которые в разные моменты времени ведут себя как стохастические, детерминированные или некая помесь.

Финансовые рынки относятся к неопределенным, так как источником стохастичности являются люди, поведение которых не прогнозируется. Например, поток совершенно случайный людей  в метро прекрасно описывается теорией массового обслуживания, все можно рассчитать. Но если проткнуть воздушный шар и крикнуть "бомба" начнется хаос и ничего посчитать невозможно. На рынках - это новость, нет подходов, нет науки, а паника давится административно.

Стохастический участок финансовых рынков также делится на два вида: стационарный и нестационарный. Стационарный прекрасно обсчитывается, науки нет в принципе. Бывают финансовые рынки, где работают модели для стационарных рынков. Видел модели АРИМА для Минфина США - прекрасно работает.

Но в общем финансовые рынки нестационарные, есть что-то готовое, но очень быстро выясняется, что не понятно что делать - это наука. Но там, где мы знаем, совершенно бешенная математика, которая делится на два вида:

  • статистическое моделирование - модели GARCH, которые пытаются уловить все тонкости нестационарности;
  • МО, которые автоматически ищет паттерны. В случайном лесе (RF) таких паттернов (деревьев) не более 150. 

Легкого пути нет, более того всегда будете упираться в то (новости), к чему даже подхода нет. Хотя до новостей дело не доходит - не удается решить все проблемы, т.е построить стабильную прибыльную ТС, в каждом из указанных подходов.


Если получается в ТА, то плюнь на все остальное. МО, как и GARCH, - это на годы.   

Спасибо за системную подачу информации.

Да, я много потратил время на собственную систематизацию волн. Многим эта тема не понятна, но она стабильно работает. Потом перешел к OHLC. Там тоже много интересного накопал системного. Остальное мелочи в объединении и формировании ТС.  МО интересно в плане дальнейшего познания и выявления закономерностей рынков, а точнее результатов деятельности мировой экономики в виде графиков. Там столько интересного, не могу рассказать. Неужели никто этого не видит? Даже не с кем об этом серьёзно обсудить.)))

 
Uladzimir Izerski #:

Спасибо за системную подачу информации.

Да, я много потратил время на собственную систематизацию волн. Многим эта тема не понятна, но она стабильно работает. Потом перешел к OHLC. Там тоже много интересного накопал системного. Остальное мелочи в объединении и формировании ТС.  МО интересно в плане дальнейшего познания и выявления закономерностей рынков, а точнее результатов деятельности мировой экономики в виде графиков. Там столько интересного, не могу рассказать. Неужели никто этого не видит? Даже не с кем об этом серьёзно обсудить.)))

Одно дело видеть, а другое дело написать/подобрать код.

 
В классических системах проблема в недостаточной гибкости, в МО - в избыточной гибкости. Подбирать данные, переобучать надо и там и там. Даже размер выборки и частота обучения +- совпадает. Только МО требует в разы больше мощностей и "черный ящик". На Ониксе еще в 2010 в сетку пихали все подряд, с тех пор мощности выросли на порядки, а воз и ныне там.
 
СанСаныч Фоменко #:

В сотый раз пишу:  по степени информационной связи

Для этого подходит взаимная информация? 

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_selection.mutual_info_classif.html

 
Rorschach #:
В классических системах проблема в недостаточной гибкости, в МО - в избыточной гибкости. Подбирать данные, переобучать надо и там и там. Даже размер выборки и частота обучения +- совпадает. Только МО требует в разы больше мощностей и "черный ящик". На Ониксе еще в 2010 в сетку пихали все подряд, с тех пор мощности выросли на порядки, а воз и ныне там.

Почему все копают-роют глубоко, если всё лежит на поверхности, на графиках?

Конечно нет идеального постоянства точных мест, к приму разворотов цены. Его и не будет никогда. Но от этого предсказуемость поведения цены не пропадает. Точность может падать, а не предсказуемость. Есть взаимосвязанные модели рынков и от них никуда не деться...

 
Uladzimir Izerski #:

Почему все копают-роют глубоко, если всё лежит на поверхности, на графиках?

Конечно нет идеального постоянства точных мест, к приму разворотов цены. Его и не будет никогда. Но от этого предсказуемость поведения цены не пропадает. Точность может падать, а не предсказуемость. Есть взаимосвязанные модели рынков и от них никуда не деться...

Я вообще за ручную торговлю... Можете начинать кидаться тапками

 
Rorschach #:

Я вообще за ручную торговлю... Можете начинать кидаться тапками

Понял. Всё. Всё. Ушел за тапками))

 
Evgeni Gavrilovi #:

Для этого подходит взаимная информация? 

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_selection.mutual_info_classif.html

да, она же корреляция 21-го века

или http://www.exploredata.net/
Причина обращения: