Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 293
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мы тут не адронный коллайдер создаём, что бы торговать не обязательно быть ученым математиком.
Слушай так что же ты тут забыл тогда? проповедник...
Иди в ветку там где машки изучают, или стохастики оптимизируют, там все просто и понятно... Ты уже не первый и не второй такой что приходит в эту ветку, знаний ноль, сказать нечего, значит буду пропагандировать что нейронные сети зло итп... А вот обратного я не видел, чтобы кто то сети пропагандировал тем кто машки изучает... Чего вы все лезете сюда? вас же никто не звал и к вам тоже никто не лезет
Доброго времени! Можете подсказать, для сети LSTM, в каком виде подаются входные параметры. Там как понимаю есть система переключения "вентилей".
Насколько знаю, подают вектор (массив) чисел в инпут, считают результат, потом подают второй массив чисел, считают результат, итд.
Получается что при подсчёте результата инпут проходит через все нейроны, и эти нейроны остаются в неком изменённом состоянии, как-бы помнят предыдущие инпуты.
В нейронных сетях не разбираюсь, вижу тут люди с ними экспериментирующие, но, наверняка до этого работавшие с системами на индикаторах и прочими паттернами визуализаторами.
Вопрос такой, пробовал ли кто использовать нейронную сеть для проверки эффективности ТС с многим числом переменных на результатах работы ТС - т.е. по результатам отчета с целью выявления наиболее значемых переменных и эффективности их влияния на ТС?
Слушай так что же ты тут забыл тогда? проповедник...
Иди в ветку там где машки изучают, или стохастики оптимизируют, там все просто и понятно... Ты уже не первый и не второй такой что приходит в эту ветку, знаний ноль, сказать нечего, значит буду пропагандировать что нейронные сети зло итп... А вот обратного я не видел, чтобы кто то сети пропагандировал тем кто машки изучает... Чего вы все лезете сюда? вас же никто не звал и к вам тоже никто не лезет
Мне просто противно что “ученые” тут путают народ, демотивируют своими учеными степенями и количеством образований, соблазняют участников тратить кучу времени на 100% бесперспективные торговые системы. Не нужны для рынка нейросети, они есть ещё с 80-х и с того же время применяются на рынках математиками высочайшего уровня и никто особо не преуспел в их использовании на рынке, все согласны что простые системы на индикаторах гораздо эффективнее, конечно не на обычных машках и стохастиках, но например на JMA с хорошим манименеджментом.
Нейросети и сложные модели вскармливает кукл “мясу” что бы отвлечь от торговли на многие годы и разочароваться в своих интеллектуальных способностях. На самом деле в крутых хедж фондах юзают JMA и думаю маргиндейл тоже юзают, поэтому у них такие красивые кривые доходности. Важно найти торговую системы соответствующую Вашим запросам и неукоснительно следовать правилам своей ТС, прочее от лукавого.
1)Идея такая была но не пробовал, нужно определиться с признаками что совать в сеть и что есть результат(целевая), можно банально по еквити, если растет то хорошо, если падает то плохо, но там есть нюансы
2) а то что много параметров это плохо
Мне кажется, тут должно быть два этапа (слоя - так это называется) - на первом ищиться взаимосвязь показателей - если примитивно, то наибольшая корреляция, и выбрасываются дублирующие корреляции, а на втором слое уже с учетом оставшихся показателей на вход идут переменные советника - и смотрим их влияние на отобранные показатели. Стремимся к большей прибыли, меньшим убыткам, меньшей просадке и к большей прибыли на сделку - при этом отдаем приоритет большему количеству сделок.
Второй день сижу и делаю подобное руками, в ТС 3 переменных - и так все не однозначно :)
Кстати, ещё, может тут кто знает, у меня есть независимые ряды чисел (показатели результата оптимизации), которые можно разбить на подгруппы, так вот, я делаю нормализацию показателей в каждой подгруппе - размер подрупп одинаков, но если делать корреляцию до и после нормализации, то иногда пропадает корреляция там, где раньше она была. Корреляцию проверяю на всем числовом ряду. Что значит сей эффект? Есть предположение, что корреляция была ложной и нормализация это выявила. Да, нормализацию делаю в виде процентовки от максимального показателя в группе - цель - сравнивать числовые ряды между собой.
Мне просто противно что “ученые” тут путают народ, демотивируют своими учеными степенями и количеством образований, соблазняют участников тратить кучу времени на 100% бесперспективные торговые системы. Не нужны для рынка нейросети, они есть ещё с 80-х и с того же время применяются на рынках математиками высочайшего уровня и никто особо не преуспел в их использовании на рынке, все согласны что простые системы на индикаторах гораздо эффективнее, конечно не на обычных машках и стохастиках, но например на JMA с хорошим манименеджментом.
Нейросети и сложные модели вскармливает кукл “мясу” что бы отвлечь от торговли на многие годы и разочароваться в своих интеллектуальных способностях. На самом деле в крутых хедж фондах юзают JMA и думаю маргиндейл тоже юзают, поэтому у них такие красивые кривые доходности. Важно найти торговую системы соответствующую Вашим запросам и неукоснительно следовать правилам своей ТС, прочее от лукавого.
Извините меня конечно, но вы не понимаете видать куда вы пришли и что такое рынок, я понимаю вы бы написаль прокластерный анализ, дельту и всё такое, что реально двигает рынок и является для него причиной, а вы сослались на JMA, которая была разработана в 2006 годах примерно, взята народом на вооружение, разобранная им же на косточки и поняв что JMA чуток лучше машки, буквально на чуток, что с рискованным ММ и может привести к прибыли, когданибудь лет через 10. Не думаю что крутые Хедж Фонды используют JMA, скорее всего отчёты СОТ, анализ объёмов, опционные уровни, ну ни как ни Ваше JMA, и если вы уповаете на индикаторы, то мне не очем с Вми разговаривать, потому как вы реально не понимаете что такое рынок и кто его участники.......
Друзья, доброго времени! Подскажите как правильно на Питоне
Для примера построим график продаж видео игр в различных странах в зависимости от года.
Для начала отфильтруем только нужные нам столбцы, затем посчитаем суммарные продажи по годам и у получившегося dataframe вызовем функцию plot без параметров.
sales_df = df[[x for x in df.columns if 'Sales' in x] + ['Year_of_Release']]
sales_df.groupby('Year_of_Release').sum().plot()
Дело в том, что название столбцов из цифр, как правильно указать цифры - синтаксис?
sales_df.groupby(2).sum().plot()
Выдает ошибку ивсетута
TypeError Traceback (most recent call last)
<ipython-input-75-494b1527114a> in <module>()
----> 1 sales_df = df[[x for x in df.columns if 1 in x] + [2]]
TypeError: argument of type 'numpy.int64' is not iterable
А если в кавычках? Питон умею на уровне hello world, но может прокатит.
sales_df.groupby('2').sum().plot()
А если в кавычках? Питон умею на уровне hello world, но может прокатит.
sales_df.groupby('2').sum().plot()
Уже по всякому перепробывал