Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2570
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не я понял, а где смотрел? на каком сайте?
На том же, что на скрине, он давно еще sharkfx назывался, а еще раньше вообще десктопная прога была. В оригинале тоже, но здесь удобнее и производных больше.
Какие секреты. Пишите прямо - Oanda.
Да какие секреты, все про это в курсе, просто брокеров здесь называть не положено.
Кароч, скажу так , у меня есть система(или видиние) которая довольно не плохо работает и смотрю я именно на тот самый "безполезный график" что ты говорил..
Есть вещи которые ты не видишь хотя смотришь на них в упор
На ордер бук уже практически не смотрю, ну и реальные обьемы с СМЕ конечно смотрю.. все
Думаю не очень верно ориентироваться на объемы/ордеры одного ДЦ, который вряд ли пропускает через себя 0,01% или 0,001% от всей торговли валютами на форексе.
Если на эти данные ориентируются множество хомячков, то акулы запросто смогут там "рисовать" любую картинку, для них это мелочь. И потом забирать затраты на "рисование" там, со всего остального рынка.
Лучше уж с СМЕ брать инфу, объемы побольше. Но тоже маловато и могут "рисовать".
Думаю не очень верно ориентироваться на объемы/ордеры одного ДЦ, который вряд ли пропускает через себя 0,01% или 0,001% от всей торговли валютами на форексе.
Если на эти данные ориентируются множество хомячков, то акулы запросто смогут там "рисовать" любую картинку, для них это мелочь. И потом забирать затраты на "рисование" там, со всего остального рынка.
Лучше уж с СМЕ брать инфу, объемы побольше. Но тоже маловато и могут "рисовать".
ты заблуждаешься
ты заблуждаешься
В чем конкретно?
Думаю не очень верно ориентироваться на объемы/ордеры одного ДЦ, который вряд ли пропускает через себя 0,01% или 0,001% от всей торговли валютами на форексе.
Я смотрю 10 ДЦ одновременно, думаю этого достаточно..
Мало кто понимает что не обязательно смотреть за всеми трейдерами мира чтобы понять сантимент рынка.. По закону нормального распределения достаточно смотреть скажем за 10к трейдеров чтобы понять что остальные 100к мыслят также, и неважно на СМЕ они торгуют или форекс , психология таже, книжки те же, паттерны те же, раекция та же.
Когда тестируют новую вакцину, никто же для теста не вакцинируюет всю планету, создаеться выборка из 1-10к разных людей и их вакцынируют, и этого достаточно что бы сделать вывод..
тот же принцып работает и здесь
Если на эти данные ориентируются множество хомячков, то акулы запросто смогут там "рисовать" любую картинку, для них это мелочь. И потом забирать затраты на "рисование" там, со всего остального рынка.
Ну это просто отсебятина, галюцинации
Лучше уж с СМЕ брать инфу, объемы побольше. Но тоже маловато и могут "рисовать".
опять галюцинации..
Противопосляешь объемы СМЕ с сантиментом рынка те сравниваешь мягкое с теплым, нарушение законов логики
Или ты вообще не понимаешь о чем разговор был?
Противопосляешь реальные объемы с сантиментом рынка те сравниваешь мягкое с теплым, нарушение законов логики
Я их не сравниваю, а говорю, что оба можно "рисовать". А рисуют или нет - ни я, ни ты не знаем на 100%. Я думаю, что иногда рисуют, а иногда нет. И в моменты когда не рисуют, нам можно что-то заработать.
Я смотрю 10 ДЦ одновременно, думаю этого достаточно..
Кроме оанды и СМЕ не знаю. У остальных только график цен и тиковые объемы.
Правильно ли я понял то, что вы делаете?:
1) Получаем 1 дерево.
2) каждый узел может давать до 10 ветвей (на найденной картинке меньше, представим, что по 10), каждая ветка порождена 1 квантом (квант - это кусок предиктора в 10%: либо перцентиль, либо 10% по амплитуде, смотря какой метод квантования использовали).
3) после первого сплита нашли 3 кванта, которые в дальнейшем приведут к успешному листу
4) последующие деления находят еще несколько хороших сплитов/квантов ведущих к успешным листьям
5) запоминаем успешные кванты до успешных листьев
6) строим новое дерево, которое в качестве предикторов использует только кванты, которые отобрали
Для этого тем же методом, как квантовали первое дерево, квантуем предикторы своим скриптом, из 100 предикторов получаем 1000, они уже бинарные 0 или 1. Если значение предиктора в этом диапазоне, то он = 1, если нет, то = 0.
Так как мы отбираем только успешные пути/кванты, то все значения отобранных квантов = 1. Если все предикторы = 1, то новое дерево не сможет учиться. Ответ уже известен.
Или нового дерева уже и не надо строить? Просто если значение предиктора попадает в отобранный квант, - то сразу действуем?
Я дерево вообще не строю на первом этапе, но если представлять через дерево, то нужно построить такое дерево, которое будет выделять все диапазоны предиктора сразу, т.е. в каждом листе по отдельности.Потом оценить каждый такой лист, и если он подходит по критериям, то сохранить цепочку сплитов. Но, я предпочитаю 3 массива для выделения диапазона/кванта - так реализовал в конечной модели.
А так всё вроде верно, в итоге строим дальше модель на этих отобранных листьях (квантах/диапазонах).
Для модели "1" не значит 100% верный ответ - задача модели агрегировать ответы, построить какую то зависимость и раскидать веса.
Можно ли вообще без модели - так зависит от того, как будет смещаться точность предсказания, и при какой её смещении можно зарабатывать - некоторые стратегии и при 35% правильных входов становятся прибыльными. Самый простой вариант, что я пробовал, это просто складывать число единичек (я их ещё группировал) и при суммарном пороге ожидать получения сигнала на вход.
Наверное, использование форварда или включение времени в предикторы.
Конечно время есть в предикторах, но оно выявит устойчивую цикличность, но не ожидание дрейфа предиктора.