Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2568
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пробежался по ссылкам на обоих его сайтах - есть там и реализации идеи в МО. Смысл у него реализуется как большой набор контекстов, каждый из которых - отдельная сетка (автоэнкодер, например).
А , ты имел ввиду реализацию только контекста? я думал ты про его ИИ в целом, извиняюсь был не внимателен.
Вот выступление Алексея где он расказывает про свою модель ИИ (без древних, философии итп)
Выступает он перед AGI сообществом, это люди задающие тренды в алгоритмах, прекрасно знакомых с любыми сетями, обуч. с подкреплением и пр..
Оч интересно как по мне, посмотреть , понять и осознать насколькольно нашы подходы к рынку примитивны
ИИ - умение машины строить НС для решения возникающих составных задач :)
Изначально нужен алгоритм описывающий препятствия до достижения цели, а ИИ должен разбивать их на части и строить сети для решения - при этом конфигурацию сети определять сам.
На мой взгляд, важнее всего понимание современной финансовой математики и МО используемого в ней. Это нужно хотя бы потому что они используются всеми крупными игроками, формирующими цену.
Лекция по теме на ютубе.
На мой взгляд, важнее всего понимание современной финансовой математики и МО используемого в ней. Это нужно хотя бы потому что они используются всеми крупными игроками, формирующими цену.
Лекция по теме на ютубе.
Да что тут понимать в финансовой матиматике и МО , нужно знать механику рынка и ее игроков
Толпа обязана проиграть в большынстве случаев, потому что ее контр агент - "крупный игрок"
1) Нужно видеть дисбаланс покупателей и продавцов ритейлов, если например много продавцов , значит на другом конце сделки "крупный игрок" (покупатель)
Как например сейчас на евре, очень много продавцов
2) Также есть торговля в моменте против толпы, это уже торгует маркет мейкер
Видно что цена двидеться всегда против динамики позицый толпы (обратная корреляция)
Те пока толпа покупает и верит в рост, цена будет падать и наоборот..
Вот и весь рынок..
p.s. А видео посмотрю обязательно
Получается, для каждого предиктора берётся правило типа 0.5<X<7.3,
Да, допустим так.
потом строим число всевозможных комбинаций
Нет, теперь принимаем исполнение правила неравенства за единичку и смотрим среднее значение целевой (допустим при бинарной классификации) при срабатывании правила по выборке, если изначальное среднее значение, допустим, 0,45 у выборки, а после оценки только по откликам стало 0,51, то считаем, что предиктор (его участок/квант) обладает предсказательной силой в 0,06, т.е. 6%.
Набираем множество таких предикторов с участками, которые уже являются самостоятельными бинарными предикторами и уже по ним строим модель.
Комбинировать все такие кванты со всеми (с предсказательной силой или без) - действительно не быстрое дело, но может и не лишено смысла, если это делать с базовым предиктором, на котором выявлен квант с предсказательной силой.
В общем, при небольшом N (зависит от размера выборки) сработать может, а при большом - будет переобучение.
Но, даже в теории это переобучение будет меньше, так как стало меньше возможных комбинаций, чем было в полной выборке.
Осталось понять, почему такие квантовые закономерности могут работать 7 лет, а потом внезапно перестать...
Тесты на наличие разных видов трендов из коробки
R лучший!!!!
Нет, теперь принимаем исполнение правила неравенства за единичку и смотрим среднее значение целевой (допустим при бинарной классификации) при срабатывании правила по выборке, если изначальное среднее значение, допустим, 0,45 у выборки, а после оценки только по откликам стало 0,51, то считаем, что предиктор (его участок/квант) обладает предсказательной силой в 0,06, т.е. 6%.
Нет особой разницы (с точки зрения комбинаторики) как конкретно это закодировано. Суть та же - в каждой строке в качестве признаков записано то, какие правила выполняются, а какие - нет. Это всегда 2^N вариантов, где N - число правил. Потом выбирается входит или нет каждое такое правило в конечный набор - это уже 2^(2^N) вариантов. Понятно, что просто формально перебрать такое множество вариантов просто нереально. Поэтому имеет смысл их как-то разумно упорядочить. Например, сначала берём все варианты, которые описываются только одним правилом, потом - только двумя и тд. Ну, или что-то в этом духе.
Осталось понять, почему такие квантовые закономерности могут работать 7 лет, а потом внезапно перестать...
Рано или поздно их найдут многие другие игроки, например.
Кто знает есть ли тест на детерминированость тренда..
Тесты на наличие разных видов трендов из коробки
R лучший!!!!
В R есть хороший пакет trend. Для линейного тренда хорошо подходит sens.slope() оттуда.
Да что тут понимать в финансовой матиматике и МО , нужно знать механику рынка и ее игроков
Толпа обязана проиграть в большынстве случаев, потому что ее контр агент - "крупный игрок"
1) Нужно видеть дисбаланс покупателей и продавцов ритейлов, если например много продавцов , значит на другом конце сделки "крупный игрок" (покупатель)
Как например сейчас на евре, очень много продавцов
2) Также есть торговля в моменте против толпы, это уже торгует маркет мейкер
Видно что цена двидеться всегда против динамики позицый толпы (обратная корреляция)
Те пока толпа покупает и верит в рост, цена будет падать и наоборот..
Вот и весь рынок..
p.s. А видео посмотрю обязательно
С этим тоже есть проблемы, и немалые. Нам доступен только малый срез рынка, который не известно, насколько показателен и достоверен. Вторая картинка (общий сантимент) вообще бесполезная. Во-первых, развороты регулярно случаются на экстремумах, где казалось бы тренд "против толпы" должен был продолжаться. Во-вторых, сантимент просто повторяет цену (вверх ногами и за вычетом тренда) - переверните любой осциллятор и получите очень похожую картинку. Ну, а раз индикатор повторяет цену, значит прогнозировать его ничуть не проще, чем сам график цены, верно? Первая картинка (стакан и открытые позиции) и значение профит ратио по идее имеет больше ценности, но тоже такое... сильно под вопросом.