Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2541
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Практика - это критерий истины, которую пытается найти теория.
С этим не поспоришь. Просто хотелось сказать, что боль от неудачи применения конкретной теории для конкретной практики должна стимулировать поиск новой конкретной теории (а не генерацию бесполезного потока жалоб и ругани).
Но большинство трейдеров, торгующих вручную, не имеют каких то устойчивых теорий хотя?
И вообще это немного напоминает процесс поиска теории для описания всего окружающего мира.
Ведь временной ряд может быть чего угодно, и описывать любой процесс, так же как и на рынке может быть почти какая угодно ситуация.
Было бы гораздо сложнее все полностью описать и теоретически обосновать, чем просто извлечь какую то прибыль с какой то устойчивостью.
А ты поумнее своей предшественницы...
Все правильно говоришь, нужна теория, а за ней модель рынка...
На рынке есть два вида участников + некая глобальная тенденция + уровни трех видов
Если представить это с точки зрения волн то участники рынка это быстрая волна , тенденция это медленная волна , уровни это резкие срывы траектории волн..
Рынок это сумма всех этих событий (если считать модель адитивной) или интерференция ...
А ты поумнее своей предшественницы...
Все правильно говоришь, нужна теория, а за ней модель рынка...
На рынке есть два вида участников + некая глобальная тенденция + уровни трех видов
Если представить это с точки зрения волн то участники рынка это быстрая волна , тенденция это медленная волна , уровни это резкие срывы траектории волн..
Рынок это сумма всех этих событий (если считать модель адитивной) или интерференция ...
Или можно представить быстрые волны как панику, а медленные как тенденции.
Остается только гадать, почему так мало успешных алгоритмических трейдеров, с такой простой теорией, и простейшими классическими стратегиями для нее, вроде следования по тренду.
Может быть визуализация данных как волн в нестационарных временных рядах вызывает у них заблуждения, и запирает их в бесконечно апофеническом аду, из которого они ищут выход годами?
На самом деле я имела ввиду, что для нейросети ( по крайней мере человеческого мозга ), в общем то не обязательна теория, потому что многие чувствуют что те или иные ситуации хорошие или нет, но они не могут объяснить почему. Но это не очень хороший метод для алгоритмической торговли (по моему мнению), не уверена что компьютерная нейросеть может посоревноваться с человеком.
На самом деле я имела ввиду, что для нейросети ( по крайней мере человеческого мозга ), в общем то не обязательна теория, потому что многие чувствуют что те или иные ситуации хорошие или нет, но они не могут объяснить почему. Но это не очень хороший метод для алгоритмической торговли (по моему мнению), не уверена что компьютерная нейросеть может посоревноваться с человеком.
Браво! Если система "полная" и замкнутая и показывает(отрабатывает) "робастные" результаты это очень даже хороший метод ;-) Ещё как может ;-)
Поддержу беседу:
Что является результатом обучения? Что есть Нейро сеть? В простом представлении это формула полинома с уникальными весовыми коэфицентами найденными при обучении. Следовательно обучение это поиск некоего математического закона действующего на рынке в данный момент. Уникального закона известного ТОЛЬКО Вам и именно поэтому это работает в целом, ведь если действующий закон становится доступным ВСЕМ участникам рынка то он тут же теряет свою актуальность.
Поскольку нам не известен закон отображённый в данных мы проводим обучение для поиска своего, уникального закона формулы которая будет известна только нам. Как то так...
Поддержу беседу:
Что является результатом обучения? Что есть Нейро сеть? В простом представлении это формула полинома с уникальными весовыми коэфицентами найденными при обучении. Следовательно обучение это поиск некоего математического закона действующего на рынке в данный момент. Уникального закона известного ТОЛЬКО Вам и именно поэтому это работает в целом, ведь если действующий закон становится доступным ВСЕМ участникам рынка то он тут же теряет свою актуальность.
Поскольку нам не известен закон отображённый в данных мы проводим обучение для поиска своего, уникального закона формулы которая будет известна только нам. Как то так...
Ну такое... с искусственной нейросетью и бесчисленным числом признаков можно нагенерить сколь угодно законов известных только нам, только толку от этого. Мне казалось суть в эксплуатации имеющихся закономерностей, сезонности разного периода. Но прикол в том, что их невозможно выделить, так как таких выделяльщиков как я сотни, тысячи, и они используют такие же, или более совершенные инструменты)))
Ну такое... с искусственной нейросетью и бесчисленным числом признаков можно нагенерить сколь угодно законов известных только нам, только толку от этого. Мне казалось суть в эксплуатации имеющихся закономерностей, сезонности разного периода. Но прикол в том, что их невозможно выделить, так как таких выделяльщиков как я сотни, тысячи, и они используют такие же, или более совершенные инструменты)))
Чем подкреплено мнение что эти закономерности имеються и вообще существуют?
Чем подкреплено мнение что эти закономерности имеються и вообще существуют?
Ничем не подкреплено)
Ничем не подкреплено)
ну и зачем тогда размышлять про сферического коня в вакууме?