Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2490
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Включите субтитры - сделал с учетом Вашей критики! Теперь лучше?
Да не критиковал я тебя ниразу, просто мысли в слух..
Я ничего не понял потому что не вникал, и статью бегло просмотрел, так что то что я ничего не понял - это чисто моя проблемма, так что будь спокоен ))
===================
Глубокую суть подхода я понял...
1) Прогнозируем не все подряд , а выбираем только какието случаи из истории которые подходят под нашы правила , это можно назвать "начальным правилом/ правилами ТС итп.."
2) тренируем модель только на тех данных когда "начальное правило/ правило ТС" сработало
Таким образом резко сжымаем/очищаем информацыю
оставлю для истории -
VBA Break-even volatility skew computation - (с учётом разных dte)
- на VBA без библиотек как-то не очень удобно иногда
p.s.
всё-таки Python (например, для анализа временного ряда) выглядит посимпатичнее- спасибо автору статьи по линку... и за озвученную в др. его статье Цель:
Да не критиковал я тебя ниразу, просто мысли в слух..
Я ничего не понял потому что не вникал, и статью бегло просмотрел, так что то что я ничего не понял - это чисто моя проблемма, так что будь спокоен ))
Ну да ладно - если нужно будет пособие, как запустить и использовать в MT5 CatBoost без R и питона - читайте статью и смотрите видео.
Для меня просто важно - понятно или нет изложено, если понятно, то ясно, что нафиг никому не надо, а если нет, то напишу лучше, то, что не понятно.
Ну да ладно - если нужно будет пособие, как запустить и использовать в MT5 CatBoost без R и питона - читайте статью и смотрите видео.
Для меня просто важно - понятно или нет изложено, если понятно, то ясно, что нафиг никому не надо, а если нет, то напишу лучше, то, что не понятно.
Ну мне то точно не надо, я это в 2 строки у себя в R-ке сделаю, твое упрощение для меня геморой, а для тебя наоборот выход так как ты с R-кой работать не хочешь, дело жыттейское, какая разница на чем делать, важно что делать, и потом если не надо мне то это точно не хначит что не надо другим, я то тут точно в глубоком меньшынстве, так что делай что считаешь нужным!!!
Глубокую суть подхода я понял...
1) Прогнозируем не все подряд , а выбираем только какието случаи из истории которые подходят под нашы правила , это можно назвать "начальным правилом/ правилами ТС итп.."
2) тренируем модель только на тех данных когда "начальное правило/ правило ТС" сработало
Таким образом резко сжымаем/очищаем информацыю
В общем да, сейчас развиваю концепцию "значимое событие", согласно которой рынок состоит из значимых событий, которые могут изменить тенденцию на рынке и одновременно являются точками в которых есть преимущество в качестве прогнозирования, соответственно есть время влияния и взаимовлияние.
Ну мне то точно не надо, я это в 2 строки у себя в R-ке сделаю, твое упрощение для меня геморой, а для тебя наоборот выход так как ты с R-кой работать не хочешь, дело жыттейское, какая разница на чем делать, важно что делать, и потом если не надо мне то это точно не хначит что не надо другим, я то тут точно в глубоком меньшынстве, так что делай что считаешь нужным!!!
Не упрощение, а альтернатива, которая будет работать быстрей, и которая позволяет пакетно использовать множество компьютеров для поиска решения!
Да я о пользе глобально для других, для популяризации так сказать.
В общем да, сейчас развиваю концепцию "значимое событие", согласно которой рынок состоит из значимых событий, которые могут изменить тенденцию на рынке и одновременно являются точками в которых есть преимущество в качестве прогнозирования, соответственно есть время влияния и взаимовлияние.
Ну тоже самое делает и наш Мишаня , его "начальное правило" это "ТС секвента" от нее он и тренирует свой АМО
Те по сути вы делаете одно и то же (абсолютно) просто разными именами называете вещи..
Но у тебя подхлд умнее так как ты можешь выбирать любое "начальное правило" , а он привязан к одному..
Скажу больше я делаю точно так же, особенно если я хочу загнать в свой АМО скажем 100 милионов предикторов , подругому без сжатия/нач. правила/ТС праила это просто технически невозможно
Для этого я придумал "базу знаний" те чтобы не держать в одной таблице 100милионов предикторов АМО будет сам вызывать нужные из нужной папки в нужное время, но это все пока на стадии размышлений..Ну тоже самое делает и наш Мишаня , его "начальное правило" это "ТС секвента" от нее он и тренирует свой АМО
Те по сути вы делаете одно и то же (абсолютно) просто разными именами называете вещи
И в ответ я расскажу вам что это за событие, это смена знака наклона улыбки. Сейчас сижу и наблюдаю это в реале, вернее наблюдал в четверг когда крупные игроки сменили знак минус на плюс и после этого началось лютое падение. В общем зри в корень и всё получится даже без нейронных сетей, а если и им дать этот инструмент то будет просто бомба. Как счётная машинка Зингера, не устаёт и не ошибается!!!!
это все твои фантазии и не более
это все твои фантазии и не более
Та нет же они подтвержденыц практикой, только не машинной увы :-(