Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2101
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хмм , меня тут мысль посетила , а нельзя ли пакет питоновский для метатрейдера5 запускать в Р-ке? и пользоваться всеми прелестями метатрейдера
Ну я так и делаю. ВсЁ Питоновское работает в R как родное.
)) да нет конечно
может, когда нибудь
запрещают?
Не желають :)
Разложение на гармоники на 1-м или 2-м курсе универа проходил. Так что - тривиальное. Миллионы студентов этим баловались. И тут на форуме были темы про спектральное разложение котировок и статьи были.
У нас задача - не посмотреть на красивые картинки, а победить хотя бы спред с комиссией. Для меня это важнее.
что горохом об стену... поиск неизвестной функции и разложение в ряд фурье это НЕ одно и тоже ,даже отдаленно
Ну я так и делаю. ВсЁ Питоновское работает в R как родное.
А есть примеры как это все работает ?
Блин, так жаль что вы больше не пишете, некоторые статьи ваши уже по 6 раз перечитал...
Столько еще тем не раскрыто , столько интересного ....
Не желають :)
пи...сы!
других слов нет у меня
У нас задача - не посмотреть на красивые картинки, а победить хотя бы спред с комиссией. Для меня это важнее.
Так торговать надо там, где спред небольшой. На Si спред 1-3 пункта, правда комиссия ну пусть 1,5 спреда.
Так торговать надо там, где спред небольшой. На Si спред 1-3 пункта, правда комиссия ну пусть 1,5 спреда.
Я и предложил прибавить всего 0,00005 (очень хороший вариант спреда + комиссий) - кривая сразу вниз пойдет.
Там 2000 сделок дают 0,04 прыбыли итого по 0,00002 на сделку. Таких спредов не бывает.
Я и предложил прибавить всего 0,00005 (очень хороший вариант спреда + комиссий) - кривая сразу вниз пойдет.
Там 2000 сделок дают 0,04 прыбыли итого по 0,00002 на сделку. Таких спредов не бывает.
Думаю, что это просто подход, который можно развивать, пока не ясен его потенциал.
Кстати, на бирже лучше проходит машинное обучение - я сравниваю с котировками от MQ - на EURUSD не удалось сходу получить устойчивый рост после обучения - за 1,5 года 3000 если 1 лотом, что явно маловато.
Ну так пишите больше. Даже тему подскажу - автоматизация машинного обучения. Это то, что нужно практически всем участникам этой ветки.
Автоматизация МО это автоматический подбор вида НС и МО (оптимизированных пакетов для ВР) для оптимального результата?
Или просто автоматизация процесса обучения - легкая подготовка данных и получение готовой ТС?
Я и предложил прибавить всего 0,00005 (очень хороший вариант спреда + комиссий) - кривая сразу вниз пойдет.
Там 2000 сделок дают 0,04 прыбыли итого по 0,00002 на сделку. Таких спредов не бывает.
Да даже на глаз , по картинке с сделками видно что комиссия сильно ничего не изменит....
Что за люди....
Да даже на глаз , по картинке с сделками видно что комиссия сильно ничего не изменит....
Что за люди....
делай на часовках тогда
Да даже на глаз , по картинке с сделками видно что комиссия сильно ничего не изменит....
Что за люди....
Я привел расчет средней прибыльности за 1 сделку, если не верите - добавьте учет спреда в 0,00005 в код и проверьте.