Пример скрипта для расчета баланса с учетом комиссии и спреда в R с использованием пакета MetaTrader5

mytarmailS 2020.11.11 10:47 #21021

Vladimir Perervenko:

Язык, биржа, форекс? Не понял о чем.

Р-ка, форекс

Ну функция которая бы считала график баланса по сделкам + комиссию\спред (издержки)

написал вот такое, не знаю правильно ли

calc.balance <- function(sig,x, comision=0){
sig <- ifelse(sig>0, 1, -1)

trades.count <- length(rle(c(sig))$values) # сколько было сделок
comis <- comision*trades.count


sig <- na.omit(  dplyr::lag(sig)  )
dC <- c(NA, diff(x))
bal <- cumsum(sig * tail(dC, length(sig) )   )

bal <- bal-comis
return(bal)}

Vladimir Perervenko 2020.11.11 11:31 #21022

Пример скрипта в R использующий пакет "MetaTrader5"(Python) для загрузки котировок. В R должна быть инсталлирована библиотека "reticulate". Собственно эта библиотека и обеспечивает взаимодействие с Python. Внимательно читаем здесь и здесь. При первом запуске библиотеки reticulate будет предложено установить miniconda. Рекомендую не отказываться. Будет создано conda окружение r-reticulate с установленным python(3.6.xx) и начальным набором пакетов. Если у Вас уже установлен Pyhon (или несколько версий) в начале скрипта нужно активировать нужное окружение. Все команды пакета "MetaTrader5" здесь.

Скрипт инициализации

#---необходимые константы------------------
sym <- "Si-12.20"
#TERMINAL_PATH <- "C:/Program Files/.../terminal64.exe"
# server <- "Open-Broker"
# login <- xxxxxx
bar <- 6000L
tf <- 3L
ch <- 15L
# TP <-5
# SL <-
# lot <- 1.0
# magik <-
#----------------------------------
require(reticulate)
#----Connect terminal(Python)-------------------
mt5 <- import('MetaTrader5')

if(!mt5$initialize())
    print("initialize() failed, error code =", mt5$last_error())


termInfo <- mt5$terminal_info()
termInfo$data_path -> dataPath
termInfo$name -> broker

#termInfo$trade_allowed
#termInfo$connected

AccInfo <- mt5$account_info()
AccInfo$login -> login
AccInfo$server -> server
AccInfo$balance -> start_balance
AccInfo$equity -> start_equity
AccInfo$profit -> profit

selected = mt5$symbol_select(sym,TRUE)
if(!selected){
    print("Failed to select ", sym, ", error code =", mt5$last_error())
    mt5$shutdown()
    quit()
}

SymInfo = mt5$symbol_info(sym)
SymInfo$digits -> Dig

Для загрузки котировок напишем функцию

#---Function-------------------------------
GetCotirPy <- function(sym){
    selected = mt5$symbol_select(sym,TRUE)
    if (selected)
        py_run_string("
import pandas as pd
import MetaTrader5 as mt5
rates = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_from_pos(r.sym, r.tf, 1, r.bar))"
        )
    return(py$rates)
}

Посмотрим структуру полученных данных.

rates <- GetCotirPy(sym = sym)
str(rates)
'data.frame':   6000 obs. of  8 variables:
 $ time       : num  1.6e+09 1.6e+09 1.6e+09 1.6e+09 1.6e+09 ...
 $ open       : num  77498 77504 77511 77528 77553 ...
 $ high       : num  77520 77561 77555 77560 77578 ...
 $ low        : num  77472 77504 77500 77521 77537 ...
 $ close      : num  77502 77511 77528 77553 77564 ...
 $ tick_volume: num  2748 3934 1984 1459 2452 ...
 $ spread     : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ real_volume: num  11540 21547 8953 6521 14932 ...
 - attr(*, "pandas.index")=RangeIndex(start=0, stop=6000, step=1)

Дальше нужные вычисления..

reticulate 1.14

blog.rstudio.com

We’re excited to announce that 1.14 is now available on CRAN! You can install it with: With this release, we are introducing a major new feature: can now automatically configure a Python environment for the user, in coordination with any loaded R packages that depend on . This means that: Ultimately, the goal is for R packages using to be able...

Машинное обучение и нейронные MetaTrader 5 Python User Обсуждение статьи "Глубокие нейросети

Vladimir Perervenko 2020.11.11 11:35 #21023

mytarmailS:

Р-ка, форекс

Ну функция которая бы считала график баланса по сделкам + комиссию\спред (издержки)

написал вот такое, не знаю правильно ли

Я вот здесь не понял

trades.count <- length(rle(c(sig))$values) # сколько было сделок

Aleksei Kuznetsov 2020.11.11 11:49 #21024

mytarmailS:

Р-ка, форекс

Ну функция которая бы считала график баланса по сделкам + комиссию\спред (издержки)

написал вот такое, не знаю правильно ли

Думаю что количество сделок тут не нужно считать. А просто из каждой сделки вычесть спред с комиссией. Как то так:

calc.balance <- function(sig,x, comision=0){
sig <- ifelse(sig>0, 1, -1)


sig <- na.omit(  dplyr::lag(sig)  )
dC <- c(NA, diff(x))
bal <- cumsum(sig * tail(dC, length(sig) )   )

bal <- bal-comision
return(bal)}

Vladimir Perervenko 2020.11.11 11:54 #21025

elibrarius:

Думаю что количество сделок тут не нужно считать. А просто из каждой сделки вычесть спред с комиссией. Как то так:

Не так. Например

sig<- rep(c(1,1,1,1,1,-1,-1,-1,-1), 100)
length(sig)
[1] 900

Комиссия будет начисляться не на каждый сигнал, а только при изменении сигнала на противоположный. Я использую функцию

cnt<-function(x){
    n <- 1:(length(x)-1)
    cnt <- 0
    for(i in n) {if(x[i]!=x[i+1]) {cnt<-cnt+1}}
    return(cnt)
}

Для вышеприведенного вектора сигналов

cnt(sig)
[1] 199
length(rle(c(sig))$values)
[1] 200

Непонятная разница.

А для расчета баланса функция

test_bal <- function(sig, CO){
    import::here(poorman, Lag = lag)
    import::here(.from = fTrading, maxDrawDown)
    sig %>%  Lag() %>% na.omit()->sig
    CO %>% tail(length(sig))-> CO
    bal <- cumsum(CO * sig)
    K <- (last(bal)/length(bal) * 10^Dig)%>% round()
    Kmax <- max(bal)/which.max(bal) * 10^Dig %>% round()
    dd <- maxDrawDown(bal)[[1]] %>% round()
    op <-cnt(sig)
    tst<-list(bal = bal, k = K, k.max = Kmax, op = op, dd = dd)
    return(tst)
}

Удачи

mytarmailS 2020.11.11 12:24 #21026

Vladimir Perervenko:

Я вот здесь не понял

c "rle" можно посчитать количество смен сигналов, те кол. сделок

 sig <- c(1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1)
> sig
 [1] 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
> rle(sig)
Run Length Encoding
  lengths: int [1:5] 5 4 3 4 3
  values : num [1:5] 1 0 1 0 1

видно по "values" что сигнал менялся 5 раз , значит 5 сделок было.

Vladimir Perervenko:

Непонятная разница.

думаю в моей реализации учитывается еще комиссия как бы "той первой сделки , открытия которой у нас нет, есть только закрытие"

 sig <- c(1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1)

 [1] 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1

типа вот за эту сделку , мой вариант берет комиссию

а ваш вариант начинает брать с этой, ваш вариант вернее, но это легко поправить , просто вычесть "1"

 sig <- c(1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1)
> sig
 [1] 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1

mytarmailS 2020.11.11 12:26 #21027

Vladimir Perervenko:

Пример скрипта в R использующий ...

спасибо, буду вникать

Vladimir Perervenko 2020.11.11 12:28 #21028

mytarmailS:

c "rle" можно посчитать количество смен сигналов, те кол. сделок

видно по "values" что сигнал менялся 5 раз , значит 5 сделок было.

думаю в моей реализации учитывается еще комиссия и как " бы той первой сделки , открытия которой у нас нет, есть только закрытие"

типа вот за эту сделку , мой вариант берет комиссию

а ваш вариант начинает брать с этой, ваш вариант вернее, но это легко поправить, просто сделать , просто вычесть "1"

Да, Ваш вариант правильнее.

mytarmailS 2020.11.11 12:30 #21029

elibrarius:

Думаю что количество сделок тут не нужно считать. А просто из каждой сделки вычесть спред с комиссией. Как то так:

так там не получиться, нужно по любому считать

mytarmailS 2020.11.11 12:41 #21030

Vladimir Perervenko:

Да, Ваш вариант правильнее.

Да нет же) ваш правильнее!

ведь сделка которая была открыта "ранее" (открытие не попало в наш вектор )

то значит что и комиссия была снята "ранее" ,а не в текущем векторе

но это все , несущественные мелочи..

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2103