Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2091
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это просто самый примитивный зигзаг - новое колено начинается в момент, когда цена пройдёт расстояние большее чем m от вершины предыдущего колена в противоположном ему направлении.
Время там присутствует только как первая координата вершины колена зигзага - чтобы иметь возможность определить, какому именно колену соответствует интересующее нас событие.
теперь понятно.)
Это просто самый примитивный зигзаг - новое колено начинается в момент, когда цена пройдёт расстояние большее чем m от вершины предыдущего колена в противоположном ему направлении.
Время там присутствует только как первая координата вершины колена зигзага - чтобы иметь возможность определить, какому именно колену соответствует интересующее нас событие.
ОК
пока формализован только ЗЗ - вернее, определились, что нужен ЗЗ который имеет одну настройку - " пункты "
про использование БД - если правильно выгрузить данные, то не сложно сделать интересующую выборку, но мы пока не формализовали, что ищем
думаю, что выгрузить ЗЗ можно в формате:
- номер бара, время последней вершины, длина текущего луча ЗЗ (т.е. в будущее от вершины) , направление луча (up | dn)
ну и новости можно выгрузить в любом формате, время будет, а вот номер бара мы будем смотреть по данным запроса от БД
но что должно произойти по причине выхода новостей?
какая минимальная настройка ЗигЗага должна определять, что ЗигЗаг среагировал на новость?
какой ТФ?
....
имхо, технических вопросов пока много, чтобы попытаться оценить влияют ли новости на движение цены? - всплеск валотильности будет, а что должно произойти, чтобы доказать, что цена СБ?
ОК
пока формализован только ЗЗ
про использование БД - если правильно выгрузить данные, то не сложно сделать интересующую выборку, но мы пока не формализовали, что ищем
думаю, что выгрузить ЗЗ можно в формате:
- номер бара, время последней вершины, длина текущего луча ЗЗ (т.е. в будущее от вершины) , направление луча (up | dn)
ну и новости можно выгрузить в любом формате, время будет, а вот номер бара мы будем смотреть по данным запроса от БД
но что должно произойти по причине выхода новостей?
какая минимальная настройка ЗигЗага должна определять, что ЗигЗаг среагировал на новость?
какой ТФ?
....
имхо, технических вопросов пока много, чтобы попытаться оценить влияют ли новости на движение цены? - всплеск валотильности будет, а что должно произойти, чтобы доказать, что цена СБ?
Чисто одним зигзагом можно по сравнению с предыдущими. Длина стала больше средней предыдущих или короче, но это грубо. ТФ 15 минут или час, смотря какие отклики мы ищем. Мне каналы из маленьких зигзагов больше нравятся. Но это большое усложнение.
Чисто одним зигзагом можно по сравнению с предыдущими. Длина стала больше средней предыдущих или короче, но это грубо. ТФ 15 минут или час, смотря какие отклики мы ищем. Мне каналы из маленьких зигзагов больше нравятся. Но это большое усложнение.
на новостях эта "длина" может стать больше
но мы же ищем тренды? или развороты?
а что делать если произойдет возврат цены? или это была шпилька на новостях?
почему ТФ15 ? минимально доступный ТФ М1, ну есть еще логика использования Д1, но М15 - ну нравится Вам число 15, но это же не должно быть научным обоснованием исследуемого процесса?
господа знатоки.. минута вышла.. будете брать дополнительную? ))
да, дайте две!
по сабжу, про новости - предвижу исходы:
- влияние новостей на дальнейшее движение цены, все таки нужно размечать вручную
- ЗигЗаг не подходит для этой оценки, лучше использовать какой-то трендовый индикатор... тогда на кой анализировать новости? работаем по старинке, тестер + ГА или тестер + МО
- задача анализа новостей это эвристическая задача, так сказать это творчество
да, дайте две!
по сабжу, про новости - предвижу исходы:
- влияние новостей на дальнейшее движение цены, все таки нужно размечать вручную
- ЗигЗаг не подходит для этой оценки, лучше использовать какой-то трендовый индикатор... тогда на кой анализировать новости? работаем по старинке, тестер + ГА или тестер + МО
- задача анализа новостей это эвристическая задача, так сказать это творчество
как вариант - просто допихнуть новости к какому-нибудь уже размеченному датасету.. просто чтобы попробовать увеличить точность
насколько понял, бесплатных архивов хороших неткак вариант - просто допихнуть новости к какому-нибудь уже размеченному датасету.. просто чтобы попробовать увеличить точность
насколько понял, бесплатных архивов хороших нетда
только я бы так сформулировал бы:
к готовой ТС добавить как дополнительный фильтр, данные по новостям
и попробовать или с помощью МО или ГА подтюнинговать уже готовую ТС
имхо, тогда возвращаемся к классике - цена учитывает все, т.е. в нашем случае анализ чартов первичнее
да, дайте две!
по сабжу, про новости - предвижу исходы:
- влияние новостей на дальнейшее движение цены, все таки нужно размечать вручную
- ЗигЗаг не подходит для этой оценки, лучше использовать какой-то трендовый индикатор... тогда на кой анализировать новости? работаем по старинке, тестер + ГА или тестер + МО
- задача анализа новостей это эвристическая задача, так сказать это творчество
По моему, зигзаг - вполне трендовый. Он удлиняется, когда сонаправлен тренду и укорачивается, когда наоборот (в сравнении с СБ). Надо просто сравнить колена с новостями и колена без новостей.
Меня озадачила (в смысле подхода к её формализации) ваша мысль о влиянии новости на цену до момента её выхода. Получается, влияние идёт на двух отрезках времени - до новости и после неё и оно вполне может быть разным (противоположным?)
Помимо значимости новости (высокое, среднее, низкое) надо учитывать разницу между числовыми значениями прогноза и предыдущего, прогноза и реального (прошлого и прошлого пересмотренного?)
на новостях эта "длина" может стать больше
но мы же ищем тренды? или развороты?
а что делать если произойдет возврат цены? или это была шпилька на новостях?
почему ТФ15 ? минимально доступный ТФ М1, ну есть еще логика использования Д1, но М15 - ну нравится Вам число 15, но это же не должно быть научным обоснованием исследуемого процесса?
Из опыта торговли, когда увлекался новостями. Время действия от часа до 3 часов максимум, если время действия меньше получаса, то новость просто не заметна, а после 3 часов в большинстве своем тренд новости заканчивается. Минутки будут иметь более точное определение начала зигзага, но так же иметь много шума.