Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Когда нужно описать экстремум в более человеческой форме чем четкий и не очень реалистичный зигзаг..
Зачем это? Это просто альтернатива с более человечной разметкой экстремумов графика. Почему не ЗЗ , у ЗЗ только один экстремум, одна точка, не учитываются неизбежные смещения в нестацыонарном рынке..
Для зигзага было бы достаточно научить нейросеть прогнозировать длину плеча - длиннее предыдущей или короче (как цель нужны длинные).
Для зигзага было бы достаточно научить нейросеть прогнозировать длину плеча - длиннее предыдущей или короче (как цель нужны длинные).
Хммм... Тоже интересная мысль..
Ты пробовал??
Что в файле?
Хммм... Тоже интересная мысль..
Ты пробовал??
Что в файле?
Я не пробовал т.к. не волоку в нейросети и вообще туп как самовар.... Я тупо искал похожие участки, но не всегда повторяется как в прошлом.
В файле:
Первый столбец - результат события (положительный знак = длинное плечо, отрицательный знак короткое)
Второй столбец - вариант события " длинное плечо "
Третий столбец - вариант события " короткое плечо "
В общем в двух крайних столбцах возможное событие.
В файле:
Ааа, ясно.. Щас попробую но своему сделаю, так как ты ни цен не кинул ни признаков, и не понятно как целевые строил
и не понятно как целевые строил
Паттерны.
Когда нужно описать экстремум в более человеческой форме чем четкий и не очень реалистичный зигзаг..
...
...
....
Далее можно пробовать тренировать регрессионную модель и смотреть что будет
Натренировал..
Серым оригинальные данные, синие от модели
также вставил кусок трейна для наглядности как модель тухнет на новых данных
Моделирование для первой системы из архива. Красные линии худший и лучший результат за 100000 итераций. Нижняя граница выходит в плюс после 2500 сделок (40 лет).
ско считаю по формуле sqrt(1/572*(514*(29.95-6.64)^2+58*(-200-6.64)^2)) = 69.4
3796.3/69.4=54.7, вроде значимый результат получается
или надо матожидание делить на ско?
Подставил ско в модель:
10000-3754=6246 //макс отклонение за 572 сделки за 100000 итераций
69.4*sqrt(572)=1659.8 //ско для 572 сделок
6246/1659.8=3.76
Похоже я вообще не то считаю
Моделирование для матожидания=0. В общем результат в пределах погрешности.
Решения такое : делаем шаблон экстремума и смотрим корреляцию текущей цены и шаблона..
Сколько баров по обе стороны в шаблоне? Считали, какой процент движения остается после выявления шаблона до следующего экстремума ZZ?
Для зигзага было бы достаточно научить нейросеть прогнозировать длину плеча - длиннее предыдущей или короче (как цель нужны длинные).
Моя система так и работает, прогноз дается в момент появления нового отрезка ZZ. Как и все системы - финансовый результат очень сильно зависит от состояния рынка, т.е. достаточно ли много будет ZZ, превышающих заданный порог. Если порог мал, прибыльных сделок будет много, но возникает проблема со стопами - я ставлю в точке появления нового отрезка ZZ, пока иного варианта для начального входа не нашел.
Сколько баров по обе стороны в шаблоне? Считали, какой процент движения остается после выявления шаблона до следующего экстремума ZZ?
по 10 с каждой стороны (БРАЛ ОТ БАЛДЫ)
нет не считал, можешь посчитать кстати, интересно посмотреть..
Я пока на своих шаблонах завис, интересная вещь оказалась