Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2002
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
мне в массиве так удобнее работать, а каждый как хочет так и делает.
потому и через Ж. получается все, потому что каждый делает как хочет, а не как надо
Уверен Макс сделал ту же ошибку и не читал что у тя данные шиворот на виворот , а делал нормально по стандарту...
вот реальные резы
реальные и никакие )) вот реальность постучала
потому и через Ж. получается все, потому что каждый делает как хочет, а не как надо
Да кто же виноват, что людям лень читать.
вот реальность постучала - ну это не мой косяк))
Вот два файла, первый как я выкладывал. Второй как надо.
я уже все сделал, результат выше
Да кто же виноват, что людям лень читать.
вот реальность постучала - ну это не мой косяк))
)))
)))
Вопрос в другом.
Вот ты (если можно так обращаться, поправьте если что) не знал, что файл шиворот-навыворот, получилось успешно предсказывать следующие значения, но программа ведь не знает где прошлое, а где будущее. Она видит только цифры. Или это что мистика?
Мы смотрим на график и не знаем достоверно, что будет справа в будущем. А если смотреть на тот же график в обратную сторону мы знаем прошлое (что слева графика) потому-что можем посмотреть, но если скрыть часть графика слева мы сможем достоверно сказать что там должно быть?1) Вот ты (если можно так обращаться, поправьте если что)
2) будущее. Она видит только цифры. Или это что мистика?
3) Мы смотрим на график и не знаем достоверно, что будет справа в будущем. А если смотреть на тот же график в обратную сторону мы знаем прошлое (что слева графика) потому-что можем посмотреть, но если скрыть часть графика слева мы сможем достоверно сказать что там должно быть?
1) да как тебе удобно
2) да врятли мистика
3) действительно интересно подмечено, получается прошлое которое мы не видели легче прогнозировать чем будущее которое мы не видели
3) действительно интересно подмечено, получается прошлое которое мы не видели легче прогнозировать чем будущее которое мы не видели
Что же получается, будущее во временном ряде слабо зависит от прошлого (50 - 60 %) , но зато предшествующие прошлое сильно зависит от будущего?
Например - текущая свеча растёт, потому что предыдущая падала, но это не достоверно, а вот предыдущая падала, так как текущая растёт. Как так может быть?
Что же получается, будущее во временном ряде слабо зависит от прошлого (50 - 60 %) , но зато предшествующие прошлое сильно зависит от будущего?
Например - текущая свеча растёт, потому что предыдущая падала, но это не достоверно, а вот предыдущая падала, так как текущая растёт. Как так может быть?
У вас же не свечи. А что-то другое, что вы так и не рассказали. Возможно в этой вашей предобработке и закладывается высокая предсказательная способность для прошлого. Зигзаг так сделает.
А чисто по свечам думаю, что должно примерно одинаково предсказываться как неивестная свеча из будущего, так и неизвестная свеча из прошлого.
А чисто по свечам думаю, что должно примерно одинаково предсказываться как неивестная свеча из будущего, так и неизвестная свеча из прошлого.
А вы попробуйте, если не лень. Думаю, будет сюрприз. Не знаю насколько это широко известно, может просто мимо вас как то прошло. Мне, по крайней мере, это очень давно известная штука, без всякого машинного обучения, построить хорошую МТС на "обратных" котировках намного легче, чем на "прямых". Никакой "симметричности" там и близко нет.
Уж почему так точно не знаю, хотя догадываюсь.