Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2003

Новый комментарий
 
Evgeniy Chumakov:


Что же получается,  будущее во временном ряде слабо зависит от прошлого (50 - 60 %) , но зато предшествующие прошлое сильно зависит от будущего? 

Например - текущая свеча растёт, потому что предыдущая падала, но это не достоверно, а вот предыдущая падала, так как текущая растёт. Как так может быть?


 

У вас же не свечи. А что-то другое, что вы так и не рассказали. Возможно в этой вашей предобработке и закладывается высокая предсказательная способность для прошлого. Зигзаг так сделает.


А чисто по свечам думаю, что должно примерно одинаково предсказываться как неивестная свеча из будущего, так и неизвестная свеча из прошлого.

 
elibrarius:


А чисто по свечам думаю, что должно примерно одинаково предсказываться как неивестная свеча из будущего, так и неизвестная свеча из прошлого.

А вы попробуйте, если не лень.  Думаю, будет сюрприз.   Не знаю насколько это широко известно, может просто мимо вас как то прошло.   Мне, по крайней мере,   это очень  давно известная штука, без всякого машинного обучения,  построить хорошую  МТС на "обратных" котировках намного легче, чем на "прямых".    Никакой "симметричности" там и близко нет.

Уж почему так точно не знаю, хотя догадываюсь.

 
Wizard2018:

А вы попробуйте, если не лень.  Думаю, будет сюрприз.   Не знаю насколько это широко известно, может просто мимо вас как то прошло.   Мне, по крайней мере,   это очень  давно известная штука, без всякого машинного обучения,  построить хорошую  МТС на "обратных" котировках намного легче, чем на "прямых".    Никакой "симметричности" там и близко нет.

Уж почему так точно не знаю, хотя догадываюсь.

Лень. И жалко время тратить на то, что никогда не пригодится.
 
Wizard2018:


Уж почему так точно не знаю, хотя догадываюсь.


Можно услышать предположения?

На преобразованном ряде понятно почему при обратном ходе такие хорошие результаты, а вот если на обычной цене показатели лучше, то это какой-то парадокс, это получится что прошлое зависит от будущего.

 
Evgeniy Chumakov:


Можно услышать предположения?

На преобразованном ряде понятно почему при обратном ходе такие хорошие результаты, а вот если на обычной цене показатели лучше, то это какой-то парадокс, это получится что прошлое зависит от будущего.

Анализ преобразований и несколько рядов подлинней и разных и тогда можно выводы сделать. 

По науке не должен зависеть, если преобразования одинаковы для всех членов ряда. А если нет, то все возможно. Если мы преобразуем текущее значение от значений прошлого на один или 2 бара например. Таким образом преобразование от 0 до конца ряда будет разным чем от конца до нуля. Преобразование должно быть одинаковым, что вперед, что взад))) тогда корректно будет.

 
Evgeniy Chumakov:

если инвертировал ряд, то знаки надо тоже перевернуть. Домножить на -1

 
Maxim Dmitrievsky:

если инвертировал ряд, то знаки надо тоже перевернуть. Домножить на -1


По тем логам у меня получилось 50/50 , так что не улучшит.  

Тот ряд что я сразу выкладывал у него последняя "цена" в вверху файла, а говорят так не правильно.

вот тут выкладывал два файла https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2002#comment_18198406

Original - вверху последнее прешедшее значение

reverse - в конце файла последнее значение

 
Evgeniy Chumakov:


По тем логам у меня получилось 50/50 , так что не улучшит.  

Тот ряд что я сразу выкладывал у него последняя "цена" в вверху файла, а говорят так не правильно.

вот тут выкладывал два файла https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2002#comment_18198406

Original - вверху последнее прешедшее значение

reverse - в конце файла последнее значение

если я делаю реверс второго - то ошибка тоже плохая. А должна быть как в 1-м. Значит неправильно подготовлены

сделал реверс первого - ошибка осталась такая же (хорошая)

>>> regr.score(X_train, y_train)
1.0
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.9958279845956355

направление ряда роли не играет

а не, стоп. Да, не работает в обратном направлении этот ряд. 
 

собака, опять консоль повисла, пока уходил

пишут, что в винде 10 новая консоль так себя ведет

 
Maxim Dmitrievsky:
а не, стоп. Да, не работает в обратном направлении этот ряд. 

)))

какой акураси?    63% ?

1...199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010...3496
Новый комментарий
Причина обращения: