Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1474
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Найди любое, что торгуется в 1 месте.
2. Убедись что реальные обьемы в твоей "модели" действительно влияют.
3. Докучи - если есть мм, попробуй вычислить его алгоритм, но там уже без стакана не разберешься)))
Логичный подход, попробую ММВБ потестировать
тиковые обьемы Форекс в МТ коррелируют с реальными обьемами
посмотри на тиковые обьемы, они изо дня в день повторяют структуру, т.е. к середине торгового дня они увеличиваются, затем падают
на высоколиквидных рынках кроме продавцов и покупателей большой дисбаланс в ценообразование вносят маркетмейкеры, при увеличении кол-ва участников (обьемы), ему нужно мало того, что быстро исполнить все заявки, дык и угадать куда идет толпа - если ММ угадывает, тогда тренд, не угадал - тогда шпилька, чтобы восстановить баланс покупателей и продавцов
@Vizard_ правильно пишет - потестируйте свою модель на российских рынках, там видно будет сразу видит ли она обьемы или нет, но если не ошибаюсь, там даты экспирации контракта тоже много что значат
ну увеличение общего объма и просто по времени можно предсказать и без тикового.
Интересно соотношение высоты бара и проторгованного на нем объема. На кластердельте есть про это. Но боюсь что тиковый и реальный объемы при сравнении побарно будут очень сильно отличаться
Логичный подход, попробую ММВБ потестировать
ну увеличение общего объма и просто по времени можно предсказать и без тикового.
Интересно соотношение высоты бара и проторгованного на нем объема. На кластердельте есть про это. Но боюсь что тиковый и реальный объемы при сравнении побарно будут очень сильно отличаться
MOEX в МТ5 есть, там быстрее протестируете
про обьемы и кластердельту и т.п. - отличия будут, но корреляция более 90% между спотом и фьючерсом, Вам же тенденция интересна, а не конкретные цифры
Неплохо!
Где учиться? Всю вашу ветку читать - нереально. Суть метода где то описана, в одном месте? В блоге было бы удобно.
... нелинейность времени, но проси не чтиво, а данные. Дата, время, из чего делалось, преобразования. Потом
попробуй смоделировать подобное, можно и на других тф(приближенно) и т.д. Получишь прокачку мозгов + возможно неплохой
признак для дрочки(мл). Полученное не разглашай, при положительном резе скинь только Саньку...
С М1 можешь всю жизнь работать и все мимо. На равномерной шкале времени наблюдается чистейшее СБ с соответствующим результатом.
Работать надо в нелинейной системе координат. Но, это совсем не обязательно именно тики :)
Результат:
Учись, папаша, пока я жив.
Александр, ну это нечестно, там просадобль большой и без стопов
мы так на форексе торговали, по 1000% в мес и просадкой 90%Неплохо!
Где учиться? Всю вашу ветку читать - нереально. Суть метода где то описана, в одном месте? В блоге было бы удобно.
Про блог я подумаю :))
Но, суть метода, в общих словах, такова:
1. От работы с тиками, равно как и с М1, М5, ... я отказался. Причем давно. Еще год назад мы с Доком изучали предсказательную способность ВР при его прореживании. Уже тогда Док говорил, что он обрадован и поражен результатами моделирования. Потом - раз и исчез...
2. Я увлекся этими прореженными тиковыми рядами. Долго изучал их. Получается, эти ряды образуют в динамике некую временную структуру. Т.е. нельзя брать абы какую выборку данных. Эта выборка должна образовывать, во временном исчислении, некий динамический ряд: 8 часов днем, 12 - вечером, 24 - ночью. Ну, это упрощенно. Зависит этот ряд от интервалов времени между прореженными тиками (я их называю - события). Учитывается сгущение/разряжение тикового потока в течение суток.
Потом к такому ряду применил формулу Эйнштейна-Смолуховского относительно некой средней и - вуаля.
Не думаю, что Док пошел по тому же пути, что и я, но начинали эту бодягу мы с ним вместе.
Потому что распределение приростов цен симметрично, и эта симметричность распределения сохраняется в скользящем окне.
Что-то подобное мне и нужно добиваться на M15.
Жёлтая линия - скользящая средняя с окном 100. Почти идеально ровная.
А вот для сравнения EURUSD M1. 10000 последних баров, без прореживания. Среднее значение постоянно уходит далеко в сторону.
Это одна из последних записей у меня в ЛС от Дока... Чё-то я расплакался, вспоминая былые времена...
Потому что распределение приростов цен симметрично, и эта симметричность распределения сохраняется в скользящем окне.
Что-то подобное мне и нужно добиваться на M15.
Жёлтая линия - скользящая средняя с окном 100. Почти идеально ровная.
А вот для сравнения EURUSD M1. 10000 последних баров, без прореживания. Среднее значение постоянно уходит далеко в сторону.
Это одна из последних записей у меня в ЛС от Дока... Чё-то я расплакался, вспоминая былые времена...
Потому что распределение приростов цен симметрично, и эта симметричность распределения сохраняется в скользящем окне.
Что-то подобное мне и нужно добиваться на M15.
Жёлтая линия - скользящая средняя с окном 100. Почти идеально ровная.
А вот для сравнения EURUSD M1. 10000 последних баров, без прореживания. Среднее значение постоянно уходит далеко в сторону.
Это одна из последних записей у меня в ЛС от Дока... Чё-то я расплакался, вспоминая былые времена...
И что это за критерий, по которому откидывается часть тиков? Или слово "прореживание" несет в себе иную смысловую нагрузку?
Вы AUDCAD с учетом спреда изучали? Он там огромный - около 40-50пт. Глянул график - за последние 100 минут цена не вышла за рамки спреда
Да.
Несмотря на то, что модель Дока на прореженных тиках давала прекрасные результаты, спред съедал почти всю прибыль. Поэтому, он двинулся дальше прореживать, вплоть до получения события (котировки) примерно раз в 15 мин. Увы, дальнейшая судьба его мне неизвестна. Исчез... Мож почикали как Алёшу - кто знает...
Я же остановился на достигнутом и просто применил к полученным ВР формулы из теории случайных процессов.