Тупик - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы путаете климат, сезонные периодические изменения и погоду. Ценность прогноза, что в январе будет снег и холодно - нулевая. А вот какая погода будет через 5 дней, в большинстве случаев достоверно Вам не скажет никто. Ну, а через 1000 лет, я бы поостерегся от каких-либо прогнозов.) Даже климатических и сезонных.
В фракталах не силен. Но, пожалуй здесь Вы правы. Если взять винеровский случайный процесс, а он самоподобен, то вероятности действительно равны, независимо от масштаба. И, кстати оч похож на рынок. Даже ТА можно применить и найти все, что угодно. Но, в отличии от рынка, играть с ним абсолютно бессмысленно. ) Однако на рынке прогнозирование играет существенную роль.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс
Не путаю, ценность не нулевая :) Скажите это инопланетянину, прилетевшему с марса, который резко деградировал в обезьяну после крушения корабля, и теперь ему приходится прогнозировать будущее что бы не помереть от холода, например, и узнать что после очени бывает зима :) А если взять масштабы в миллиарды лет, то вообще не факт что осень будет сменяться зимой, т.е. на миллиарды лет мы уже не можем с уверенностью предсказать, м.б. земля перестанет вращаться вокруг своей оси, так же как не можем предсказать погоду на месяц вперед. Хотя, чем больше факторов учтем, тем на большее время можно составить.
Во фрактальной теории есть такое понятие как начальные условия, т.е. факторы, которые запустили некую динамику и предопределили ее дальнейший исход. И пока влияние этих факторов осталось - остаточный эффект какой-нибудь, или наоборот по нарастающей, то системе не остается ничего другого как самоорганизоваться в самоподобные повторяющиеся фигни, и становится довольно предсказуемой в рамках своих начальных условий :)
Во фрактальной теории есть такое понятие как начальные условия, т.е. факторы, которые запустили некую динамику и предопределили ее дальнейший исход. И пока влияние этих факторов осталось - остаточный эффект какой-нибудь, или наоборот по нарастающей, то системе не остается ничего другого как самоорганизоваться в самоподобные повторяющиеся фигни, и становится довольно предсказуемой в рамках своих начальных условий :)......будьте любезны источник...ибо это истина
Во фрактальной теории есть такое понятие как начальные условия, т.е. факторы, которые запустили некую динамику и предопределили ее дальнейший исход. И пока влияние этих факторов осталось - остаточный эффект какой-нибудь, или наоборот по нарастающей, то системе не остается ничего другого как самоорганизоваться в самоподобные повторяющиеся фигни, и становится довольно предсказуемой в рамках своих начальных условий :)......будьте любезны источник...ибо это истина
Почитаю......
ну так Бенуа Мендельброт, например "Фрактальная революция в финансах"
Мне показалось, что это скорее гипотеза. Что-то типа волн Эллиотта, в смысле обоснованности.
Броуновское движение - это и есть винеровский процесс.
Мне показалось, что это скорее гипотеза. Что-то типа волн Эллиотта, в смысле обоснованности.
Да ну прям гипотеза... а как же деревья, ракушки, легкие которыми дышим, кровеносная система... Фраткалы это данность и они есть везде, в т.ч. и на рынке. Когда я первый раз узнал про фракталы - долго смотрел на куст напротив моего окна и офигевал :)) когда на рынке начал видеть их офигел еще больше
У меня, видимо, нет чувства прекрасного. И "Синий экран" Билла Гейтса вызывает гораздо больше эмоций, чем "Черный квадрат" Малевича. (с)
Есть еще фрактальная ф-я Вейерштрасса-Мандельброта, я занимался сравнением ее паттернов с рыночными. Т.е. сравнивал паттерны и дальнейшее развитие. Некоторые рыночные паттерны можно смело брать и использовать из фрактальной ф-ии ;)
Мы писали программу, которая находила корреляцию между ф-ей и котировками, были интересные результаты в прогнозировании, но там много нюансов и тема сложная. Например, как найти правильную точку отсчета, а сама корреляция Пирсона плохо справлялась с нахождением соответствия. Плюс могут быть большие локальные отклонения, которые сбивают с толку(шум), т.к. это хаотическая система и всегда есть элемент детской неожиданности. Но в целом, лично для себя предсказание рынка при помощи фракталов (в определенных ситуациях) я открыл, т.е. могу подтвердить что это есть, но работать с этим сложно, нужен мощный софт, ну и глубокое понимание темы.
У меня, видимо, нет чувства прекрасного. И "Синий экран" Билла Гейтса вызывает гораздо больше эмоций, чем "Черный квадрат" Малевича. (с)
Maxim Dmitrievsky:
могу подтвердить что это есть, но работать с этим сложно, нужен мощный софт.
Ну, это всем изобретателям не хватает. Мне тоже. Типа, еще чуть-чуть, и вечный двигатель заработает. )
C# вам в помощь, и, возможно, R и SciLab - неплохи для моделирования. Сейчас как раз занимаюсь скрещиванием МКЛ и С#, но оч нерегулярно. Основная идея изложена в моем блоге.
Вот, кстати, о предсказаниях - энергетический спектр на длительном интервале. Если есть упорядоченные структуры - должно вылезти.
Что мы видим - тишина. Белый шум во всем частотном диапазоне - от низких частот до высоких, и ничего более.