Назовите 4 фактора, от которых, на Ваш взгляд, зависит цена - страница 9

[Sanzhar Asrankulov]

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

EURUSD, M30, 2016.05.25

Alpari Limited, MetaTrader 4, Demo

Линия сопротивления, дальнейший тренд вниз

[Maxim Dmitrievsky]

Maxim Romanov:
В этом все и дело, нет стабильных закономерностей, срок жизни любой найденной закономерности конечен, или она изменится, начнет проявляться по другому. И самое сложное, понять,когда закономерность исчезла с рынка.  В рамках данной темы, коэффициенты ьудут меняться, можно взять все возможные взаимосвязи и коэффициенты изменятся.

согласен, в этом то все и дело

[Maxim Romanov]

Причем закономерностей можно найти много, давайте подумаем, как понять, что закономерность изменилась/исчезла. Я пока придумал только один способ. Держать несколько торговых стратегий одновременно и задавать каждой уровень просадки, после которого, эту торговую систему больше не используем. На место ушедшей торговой стратегии ставится новая. 

Может удастся придумать способ эффективнее, в частности с коэффициентами, которые юсуф разрабатывает. 

[Alexander Ivanov]

 

 

 Разработал новую систему называется "Придирчивый Муж и хитрая Жена". 

[Дмитрий]

Maxim Romanov:

Причем закономерностей можно найти много, давайте подумаем, как понять, что закономерность изменилась/исчезла. Я пока придумал только один способ. Держать несколько торговых стратегий одновременно и задавать каждой уровень просадки, после которого, эту торговую систему больше не используем. На место ушедшей торговой стратегии ставится новая. 

Может удастся придумать способ эффективнее, в частности с коэффициентами, которые юсуф разрабатывает. 

Для начала ответь на вопрос "а была ли закономерность"? 

Это когда на истории модель выбрала переменные и установила зависимость между ними, а форвард показал сразу же выход ЗА максимальную просадку модели. 

[Maxim Romanov]

Дмитрий:

Для начала ответь на вопрос "а была ли закономерность"? 

Это когда на истории модель выбрала переменные и установила зависимость между ними, а форвард показал сразу же выход ЗА максимальную просадку модели. 

Ну да, а как узнать была ли это закономерность или совпадение?

Обычно я сначала разрабатываю теорию, потом под эту теорию делаю торговую стратегию и проверяю ее на исторических данных, но так медленно получается, нужно ускорить поиск закономерностей и автоматизировать. 

[Дмитрий]

Maxim Romanov:

Ну да, а как узнать была ли это закономерность или совпадение?

Обычно я сначала разрабатываю теорию, потом под эту теорию делаю торговую стратегию и проверяю ее на исторических данных, но так медленно получается, нужно ускорить поиск закономерностей и автоматизировать. 

Я написал - форвард. Если расхождение цены модели на форварде укладывается в расхождение цены и модели на обучающей выборке - модель адекватна. Если расхождение на форварде сразу "уходит" за границы расхождения на обучающей выборке - модель неадекватна.

Например, если максимальное отклонение цены от модели на обучающей выборке было максимум +/- 100 пп., а на форварде оно сразу "улетело" за 200, то модель прогностической ценности не имеет. 

[Maxim Romanov]

Дмитрий:

Я написал - форвард. Если расхождение цены модели на форварде укладывается в расхождение цены и модели на обучающей выборке - модель адекватна. Если расхождение на форварде сразу "уходит" за границы расхождения на обучающей выборке - модель неадекватна.

Например, если максимальное отклонение цены от модели на обучающей выборке было максимум +/- 100 пп., а на форварде оно сразу "улетело" за 200, то модель прогностической ценности не имеет. 

Опять получается неточно. У меня есть модель, которая предсказывает значения будущего бара (O,H,L,C), и иногда она это делает очень точно, с точностью до 1 пункта на форварде. Но в другое время она может вообще не попасть даже близко и смысла от такой модели не много получается, по тому что я заранее не знаю точный прогноз будет или нет.

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Romanov:
Опять получается неточно. У меня есть модель, которая предсказывает значения будущего бара (O,H,L,C), и иногда она это делает очень точно, с точностью до 1 пункта на форварде. Но в другое время она может вообще не попасть даже близко и смысла от такой модели не много получается, по тому что я заранее не знаю точный прогноз будет или нет.

Вспомнил, типа задачку, - что лучше, часы которые всегда показывают неточное время, или часы которые показывают точное время 2 раза в сутки?

[Yousufkhodja Sultonov]

Maxim Romanov:

Причем закономерностей можно найти много, давайте подумаем, как понять, что закономерность изменилась/исчезла. Я пока придумал только один способ. Держать несколько торговых стратегий одновременно и задавать каждой уровень просадки, после которого, эту торговую систему больше не используем. На место ушедшей торговой стратегии ставится новая. 

Может удастся придумать способ эффективнее, в частности с коэффициентами, которые юсуф разрабатывает. 

Сейчас я задался частной целью выявить закономерности или поведение коэффициентов при неожиданном развороте, попробовать отделить коррекцию от разворота. Но, пока мы не определились с главными 4-мя факторами. Возьмем, если нет других предложений, как и раньше, F1 - $, F2 - Au, F3 - F (frank), F4 - f (funt), Y - E (eouro) и вариант: F1 - O, F2 - H, F3 - L, F4 - V, Y - C (eouro). Выясним, есть-ли значимые или ощутимые и более-менее постоянные признаки разворота и/или коррекции в поведении 5-ти коэффициентов 4-х факторного линейного уравнения регрессии или нет.