Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Таблица с результатами по итогам 20 испытаний для каждого из тестов с текстом из 50, 150 и 1000 символов, с ключом из 52 символов, максимально допустимое количество обращений к ФФ 20000 (для MQ значение несколько больше).
График оптимизации 50 параметров
График оптимизации 150 параметров (оптимизация останавливалась вручную как только счетчик переваливал за 20000)
50 -
fitness calls: 1336; average execution time: 0.00316304 s (найдено 50 из 50)
150 -
fitness calls: 3998; average execution time: 0.01597008 s (найдено 150 из 150)
1000 -
fitness calls: 20000; accuracy: 0.753; average execution time: 0.3614206 s (найдено 753 из 1000)
1000, без ограничения вызовов -
fitness calls: 26182; average execution time: 0.4726528 s (найдено 1000 из 1000)
Я думаю что отжиг не подходит под эту задачу, у него будет хуже.
Я думаю что отжиг не подходит под эту задачу, у него будет хуже.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaTrader 5 Strategy Tester!
Alexey Burnakov, 2016.11.21 21:34
Подумайте еще раз над моими словами. По очереди для каждого элемента перебираем все возможные буквы. Угадали +1. И идем далее. Здесь нет смысла оптимизировать ВСЮ последовательность сразу.Для MQ-ГА можно сделать ограничение ровно на 20К проходов. Можно сделать и запись BestResults для построения графика динамики работы алгоритма.
Но не охота с MQ-ГА возиться, когда сами разработчики по таблице сравнения итак будут вынуждены посмотреть причины отставания.
3. Сделать копию файла "Joo AO lib.ex5", копию переименовать в "ao.ex5". Или создать свой алгоритм оптимизации, скомпилировать и назвать полученный файл "ao.ex5".
Терминал обновился на 1476 и больше не видит Ваш ex5. Перекомпилируйте, пожалуйста.
Я сам продолжаю работать с тем файлом что выложил на обновленном терминале (специально не стал компилировать что бы версия была той же как тут). Сейчас обновлю
Обновил.
Но не охота с MQ-ГА возиться, когда сами разработчики по таблице сравнения итак будут вынуждены посмотреть причины отставания.
Я с оптимизатором в mt5 работаю уже многие годы. Он хорош, для форекс советников подходит отлично. Особенно это видно если сравнить генетику в mt4 и mt5, прогресс пятёрки шагнул в десяток раз лучше.
Проблема в том что данная задача заточена под вот такое условие -
А вот функции имеющие ступени, долгие горизонтальные поверхности (когда ФФ не меняет значение в большом диапазоне параметров), нелинейные и рубленые, со множеством острых пиков, и тем более вообще не имеющие НИКАКОЙ зависимости между параметрами (фактически это просто шум, это поиск иголки на околоземной орбите)
...
и представляют собой результаты работы советников на финансовых рынках
И моё мнение что это полная противоположность того как должна выглядеть фитнесс функция советника. Нуу, она так действительно выглядит для многих советников с маркета, но позвольте вам скззать что не всё советники с маркета прибыльны.
Крч генетика mt5 заточена под совсем другие задачи чем это задание. И это не проблема если хороший продукт не может в отдельно взятое узкоспециализированное задание, я считаю что в данном случае это оправдано.
ResourceSave(GraphPlot(BestResults,CURVE_LINES), "Graph.bmp");
Крч генетика mt5 заточена под совсем другие задачи чем это задание. И это не проблема если хороший продукт не может в отдельно взятое узкоспециализированное задание, я считаю что в данном случае это оправдано.
Так формируется график
ResourceSave(GraphPlot(BestResults,CURVE_LINES), "Graph.bmp");
что получилось, как выглядит?
и вообще, все ли файлы корректно пашут? пашет ли моя либа?