Повторяющиеся паттерны и прочие закономерности - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ищу идеи как всё это автоматизировать.
На истории тривиально. Нарисовать канал, чтобы цена касалась каждой его границы трижды и в местах касания границ ценой обозначить точки. В реальном времени проблемно: канал ведь еще не нарисован и где и когда его цена поцелует, пока еще неизвестно.
Объяснил уже на первой странице как строить канал до его образования по пунктам. Что-то не поняли или забыли?
Объяснил уже на первой странице как строить канал до его образования по пунктам. Что-то не поняли или забыли?
Дык и я и не спорю, а про тоже самое говорю. Сравнивайте:
gpwr:
...
5. Канал обычно длится до тех пор пока цена не коснулась одной из его границ 3 раза.
...
Reshetov:
На истории тривиально. Нарисовать канал, чтобы цена касалась каждой его границы трижды и в местах касания границ ценой обозначить точки.
...
Вот Вам и вопрос на засыпку: как узнать в настоящем, где цена коснется границ канала в будущем?
Вы попутали причину, т.е. цену со следствием, т.е. каналом. Канал, как и любая другая разметка, строится по цене, а не цена по каналу.
Если бы все было наоборот, то все были бы богатенькие и счастливые. Никто бы не работал, а все только каналы рисовали в те стороны, по которым цене нужно было бы двигаться к тейкам.
Владимир, если им не отвечать, они сами уйдут.
Развивайте тему, она интересна. А пустозвонство просто игнорируйте.
Вот Вам и вопрос на засыпку: как узнать в настоящем, где цена коснется границ канала в будущем?
Точки касания не предсказываем. Предсказывем линии канала, в этом всё искусство. Важно чтобы предсказываемый канал был примерно той же ширины что и прошлые. Опять же, всё это написано на первой странице. Предсказываем канал, ждём точек касания и торгуем на отражение от границы по тренду. Конечно, первоначально-построенные линии будут корректироваться, но не сильными отклонениями цены от границы канала, что позволяет профитной торговле с маленькими стопами. Точка 2 (второе касание верхней границы даунтренда или второе касание нижней границы аптренда) самая прибыльная. Неужели никогда не читали про торговлю в каналах или по линиям поддержки/сопротивления? Та же логика. Никто там не предсказывает когда цена коснётся этих уровней. А вот когда коснётся, тогда и торгуют, либо на отражение, либо на пробой. Прям стеснительно всё это объяснять "бывалым".
Всё, на дальнейшие ваши посты не отвечаю, как советует Андрей. А то две страницы нафлудили чепухой.
Важно чтобы предсказываемый канал был примерно той же ширины что и прошлые.
Не знаю как было "на фондовом рынке 6 лет назад", а на форексе последние 15-ть лет каналы примерно той же ширины, что и прошлые - бывают нечасто
Если есть желание проверить - могу написать код на коммерческой основе
Не знаю как было "на фондовом рынке 6 лет назад", а на форексе последние 15-ть лет каналы примерно той же ширины, что и прошлые - бывают нечасто
Если есть желание проверить - могу написать код на коммерческой основе
Нет, спасибо. Ваш код будет рисовать каналы разной ширины, а мне такие не нужны. Поймите что на одном и том же участке истории можно нарисовать кучу разных каналов разной ширины и потом рассуждать о смене волатильности и т.п. Общепринятый метод измерения волатильности это отнять от ценового ряда машку и измерить СКО остатка. Если пользоваться этим методом то мы обнаружим что СКО изменяется по времени, а значит остаток нестацонарен. Но это заключение верно только если отнимать машку. А почему бы не отнять какую-либо произвольную кривую? Например, я могу выбрать такую кривую что остаток будет иметь постоянное СКО. В этом и есть суть моей стратегии. Я хочу вписать такую кривую что цена имеет примерно одинаковое максимальное отклонение от этой кривой. Математически эта задача сводится к нахождению оптимальной вписываемой кривой чтобы ошибка (отклонение цен) имела определённые статистические свойства (стационарность, например). Эмпирическим решением этой задачи является ломанная прямая линия. Причём в зависимости от того где изломы, мы можем получить разные максимальные отклонения остатка от этой ломанной, что ведёт к существованию множества решений-каналов разной ширины. Я на глаз выбрал ширину удовлетворяющую моим требованиям и пытаюсь автоматизировать процесс нахождения каналов данной ширины. Моим обоснованием выбора постоянной ширины является то что середина канала это по существу линия тренда. Максимальное отклонение от линий трена должны быть примерно одинаковыми на разных участках истории так мы имеем тех же игроков с их стратегиями, эмоциями, и т.д. Я не хочу утверждать что такая стратегия правильна и спорить я по этому поводу не буду.
Нет, спасибо. Ваш код будет рисовать каналы разной ширины, а мне такие не нужны. Поймите что на одном и том же участке истории можно нарисовать кучу разных каналов разной ширины и потом рассуждать о смене волатильности и т.п. Общепринятый метод измерения волатильности это отнять от ценового ряда машку и измерить СКО остатка. Если пользоваться этим методом то мы обнаружим что СКО изменяется по времени, а значит остаток нестацонарен. Но это заключение верно только если отнимать машку. А почему бы не отнять какую-либо произвольную кривую?
Потому что дисперсия и СКО по определению вычисляются от среднеарифметического.
Например, я могу выбрать такую кривую что остаток будет иметь постоянное СКО. В этом и есть суть моей стратегии. Я хочу вписать такую кривую что цена имеет примерно одинаковое максимальное отклонение от этой кривой. Математически эта задача сводится к нахождению оптимальной вписываемой кривой чтобы ошибка (отклонение цен) имела определённые статистические свойства (стационарность, например). Эмпирическим решением этой задачи является ломанная прямая линия. Причём в зависимости от того где изломы, мы можем получить разные максимальные отклонения остатка от этой ломанной, что ведёт к существованию множества решений-каналов разной ширины. Я на глаз выбрал ширину удовлетворяющую моим требованиям и пытаюсь автоматизировать процесс нахождения каналов данной ширины. Моим обоснованием выбора постоянной ширины является то что середина канала это по существу линия тренда. Максимальное отклонение от линий трена должны быть примерно одинаковыми на разных участках истории так мы имеем тех же игроков с их стратегиями, эмоциями, и т.д. Я не хочу утверждать что такая стратегия правильна и спорить я по этому поводу не буду.
От того, что Вы начнете отнимать остатки от других кривулек, стационарность не появится. Появится подгонка под какой нибудь участок исторических данных - эконометрическая казуистика.
Пробой предыдущего канала. EURUSD должен достичь 1.300. Судя по паттерну, скорее всего ожидаем флэт (горизонтальный канал). Когда увидим локальный загиб вниз, можно будет с большей точностью сказать где будет новый канал. Торговать пока опасно. Если цена изогнётся вниз а потом потом отскочит от верхней границы предыдущего канала, то это подтвердит аптренд.