Единый показатель качества стратегии - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
- у меня просто такая задача, более жёсткая оценка стратегии, более простой ММ, необходимо для генерации стратегии, "хитрая" программа поиска стратегии может "воспользоваться" особенностями тестера стратегий и показать красивый эквити, что не хорошо.
Что значит воспользоваться особенностями тестера стратегии? В каком смысле воспользоваться?
Вы просто делайте не подгоночное бэк-тестирование с красивым эквити, а нормальное, с out -оf -sample участками и тогда красивый или некрасивый эквити и будет показателем эффективности системы.
Т.е. без нормального волкинг-форварда у вас ничего не получится, как не получилось у ваших предшественников.
Мне кажется, это очевидно - самая наижесткая оценка качества и эффективности ЛЮБОЙ бизнес- модели это РЕЗУЛЬТАТ. Причем, результат ПОСЛЕ обучения, а не в тепличных условиях бэк-тестирования.
Т.е. совершенно неважно, что там внутри у системы, значение имеет только какой выхлоп она дает. Мы не можем ждать годами на реале, поэтому единственный пока что способ что-то объективно понять о советнике - это проверка out -оf -sample на истории.
Я, конечно, понимаю, что вся эта кутерьма вокруг форекса, акций и пр. давно уже стала некоей субкультурой, средой общения со своими мифами, своими особенностями и пр. Но лично я, кроме всяких там побочных эффектов типа досуга, саморазвития и пр. хотел бы прежде всего заработать.
С этой точки зрения можно, конечно, оценивать код программы с очень разных позиций, но я предпочитаю оыенивать прежде всего именно с точки зрения результатов.
Вы только что озвучили популярный миф. Конечно, тестер не идеален, но то, что он делает -он делает ДОСТАТОЧНО ХОРОШО. Я специально делал замеры и вы тоже можете повторить простейший опыт. Возьмите некий советник, поставьте его на демку реального брокера а не терминала Метаквотов, подождите с месяц, а потом сравните реальный график доходов с тестерным на минутках. Совпадаемость будет 90-95%. Этого вполне достаточно, чтобы сравнивать советники между собой и улучшать стратегию.
А если уж нужна еще большая точность, то в МТ5 уже поддерживается тиковая история. Я лично тики не использую, поскольку потери по времени не стоят того мизерного увеличения точности, которое они дают.
Кстати, многие создатели скальперов обломаются в своих ожиданиях, когда тиковая история станет общедоступной - пока что им кажется, что их стратегии неадекватны на тиках из-за плохой истории, а не из-за качества самой стратегии.
Что значит воспользоваться особенностями тестера стратегии? В каком смысле воспользоваться?
Вы просто делайте не подгоночное бэк-тестирование с красивым эквити, а нормальное, с out -оf -sample участками и тогда красивый или некрасивый эквити и будет показателем эффективности системы.
Т.е. без нормального волкинг-форварда у вас ничего не получится, как не получилось у ваших предшественников.
Мне кажется, это очевидно - самая наижесткая оценка качества и эффективности ЛЮБОЙ бизнес- модели это РЕЗУЛЬТАТ. Причем, результат ПОСЛЕ обучения, а не в тепличных условиях бэк-тестирования.
Т.е. совершенно неважно, что там внутри у системы, значение имеет только какой выхлоп она дает. Мы не можем ждать годами на реале, поэтому единственный пока что способ что-то объективно понять о советнике - это проверка out -оf -sample на истории.
"Что значит воспользоваться особенностями тестера стратегии?" - несовершенство тестера, из-за этого могут быть завышенные результаты, или вообще показывать сверхприбыль, в MT4 как-то было такое. Мне надо было делать свой тестер стратегий, чтобы генератор стратегий искал "по честному" необходимо было ввести определённые ограничения. Потом надо будет прикрутить возможность использования тиковых данных...
Вы правильно говорите, полостью с вами согласен)).
Я, конечно, понимаю, что вся эта кутерьма вокруг форекса, акций и пр. давно уже стала некоей субкультурой, средой общения со своими мифами, своими особенностями и пр. Но лично я, кроме всяких там побочных эффектов типа досуга, саморазвития и пр. хотел бы прежде всего заработать.
С этой точки зрения можно, конечно, оценивать код программы с очень разных позиций, но я предпочитаю оыенивать прежде всего именно с точки зрения результатов.
Вы не уловили суть)).
Оценка стратегии - это оценка возможности ещё заработать(будущее).
Оценка прибыли - это оценка результатов прошлого.
Одной прибыли не достаточно для оценки возможности заработка в будущем, как минимум мы должны прикинуть, откуда эта прибыль взялась(оценка стратегии/возможности). Если человек выиграл в казино, это абсолютно не означает что он выиграет и завтра такие деньги, т.е. мы должны подумать, почему у нас получилось выиграть(оценка возможности/стратегии).
Вы только что озвучили популярный миф. Конечно, тестер не идеален, но то, что он делает -он делает ДОСТАТОЧНО ХОРОШО. Я специально делал замеры и вы тоже можете повторить простейший опыт. Возьмите некий советник, поставьте его на демку реального брокера а не терминала Метаквотов, подождите с месяц, а потом сравните реальный график доходов с тестерным на минутках. Совпадаемость будет 90-95%. Этого вполне достаточно, чтобы сравнивать советники между собой и улучшать стратегию.
А если уж нужна еще большая точность, то в МТ5 уже поддерживается тиковая история. Я лично тики не использую, поскольку потери по времени не стоят того мизерного увеличения точности, которое они дают.
Кстати, многие создатели скальперов обломаются в своих ожиданиях, когда тиковая история станет общедоступной - пока что им кажется, что их стратегии неадекватны на тиках из-за плохой истории, а не из-за качества самой стратегии.
Вы не уловили суть)).
Оценка стратегии - это оценка возможности ещё заработать(будущее).
Оценка прибыли - это оценка результатов прошлого.
Одной прибыли не достаточно для оценки возможности заработка в будущем, как минимум мы должны прикинуть, откуда эта прибыль взялась(оценка стратегии/возможности). Если человек выиграл в казино, это абсолютно не означает что он выиграет и завтра такие деньги, т.е. мы должны подумать, почему у нас получилось выиграть(оценка возможности/стратегии).
Вы внимательно перечитайте, что я пишу. Я как раз пишу о прибыли в будущем, а не в прошлом. Просто при тестировании в режиме волкинг-форварда для советника как раз наступает еще неведомое ему будущее. Вот прибыль от этого будущего я и предлагаю брать, как критерий оценки.
Т.е. еще раз повторю без нормального волкинг-форварда у вас ничего не получится, как не получилось у ваших предшественников.
Для меня возможно и не хватит этого "достаточно хорошо", это из-за автогенератора, он может "последнее выжать" с 5-10% несовершенства стратеги(исторических данных), мне важно высокое качество.
Для сравнения двух стратегий даже 60% соответствия рынку будет достаточно, чтобы сделать выбор в пользу той либо другой. Просто надо будет повысить выборку.
Для реальной работы с кодом доступные 95% точности моделирования среды при 1м - это очень хорошо . А тиковая исторя даст все 99% .Многие научные и практические модели сред не могут похвастаться такой точностью.
Оснований же считать, что автоматический способ создания стратегий каким-то чудесным образом отличается от ручного в плане зависимости от качества истории я не вижу.
Если история плохая, то она плохая для всех советников.
Другими словами вопрос выбора среды напрямую не связан с критериями оценки системы.