Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Опубликуй статью и заслужи признание тысячи трейдеров!
Aliaksandr Hryshyn
1717
Aliaksandr Hryshyn 2016.04.09 11:21 

Предлагаю придумать/разработать единый коэффициент показывающий качество стратегии, который будет учитывать множество её характеристик(прибыль, просадка, количество сделок,...). В MT5 есть возможность это использовать.

 Такого рода задачу можно решать графически:

Прибыль и просадка указаны в стоп лоссах. Три показателя, которые используются в функциях указанных на графике не содержат в себе такой важной информации о стратегии как "стабильность роста", частично только просадка.

 

Результат этих функций можно просто перемножить, в итоге получиться одно число, по которому можно судить о общем качестве стратегии. 

Yuriy Asaulenko
3157
Yuriy Asaulenko 2016.04.09 17:15  
Aliaksandr Hryshyn:

Бальшой ученый.

Я этим воще не пользуюсь, за ненадобностью. И, кстати, и не понимаю ваш энтузазизм по этим показателям.

Aliaksandr Hryshyn
1717
Aliaksandr Hryshyn 2016.04.09 17:23  
Yuriy Asaulenko:

Бальшой ученый.

Я этим воще не пользуюсь, за ненадобностью. И, кстати, и не понимаю ваш энтузазизм по этим показателям.

Автоматизация оценки стратегии. Нужен только один показатель характеризующий общее качество стратегии. Если есть идеи, то предлагайте).
Yuriy Asaulenko
3157
Yuriy Asaulenko 2016.04.09 17:27  
Aliaksandr Hryshyn:
Автоматизация оценки стратегии.

Еще и это автоматизировать. А на фига?

Как у Вознесенского. :)

Aliaksandr Hryshyn
1717
Aliaksandr Hryshyn 2016.04.09 17:30  
Для генератора стратегий).
marker
2289
marker 2016.04.09 18:09  

Есть предложение:

просадка - от 3 до 5 % за тестируемый период - 10 баллов

просадка от 6 до 15 -6 баллов

просадка от 16 и выше 4 балла

и так по всем параметрам вывести бальную систему.

И потом суммировать -у кого баллов больше-та система и лучше.

Оценивать,просадку, прибыльность ну и так далее.

Как то так. Какие диапазоны просадок и прибыльности и других параметров брать и какие баллы им присуждать - вот вопрос)

Aliaksandr Hryshyn
1717
Aliaksandr Hryshyn 2016.04.09 19:17  

Желательно использовать гладкие функции, а то, получается, что 3% просадка и 5%, это одно и тоже.

А количество сделок? Три прибыльные сделки на истории не говорят что стратегия хорошая, хотя просадка будет нулевая.

Stanislav Korotky
17335
Stanislav Korotky 2016.04.09 20:56  
Да, таких комплексных показателей можно напридумывать вагон. Я как-то использовал, например, показатель, прямо пропорциональный профиту, профитфактору, количеству сделок, равномерности распределения профита по сделкам и идеальности линии регрессии для кривой баланса (чем наклон больше и разброс меньше, тем лучше), и обратно пропорциональный просадке. Но никаких доказательств, что комплексный показатель лучше, чем несколько стандартных, я не проводил. Основное преимущество - он один и снимает вопрос с выбором параметров между несколькими вариантами, когда стандартные показатели расходятся в оценках. Выбор функции - сильно субъективен. Есть некоторые любители фактора восстановления, еще чего...
Aliaksandr Hryshyn
1717
Aliaksandr Hryshyn 2016.04.09 21:53  

"Но никаких доказательств, что комплексный показатель лучше, чем несколько стандартных, я не проводил." - вопрос только в подходе, если такой метод оценки не годится, то это автоматически означает что стандартные методы тоже не подходят.

"Выбор функции - сильно субъективен." - уровень субъективности не выше стандартного подхода, модель и тут рассматривается как "чёрный ящик".

Значимость и влияние основных характеристик стратегии на общий показатель может зависеть и от других его характеристик, в этом и заключается стандартный подход.

Aliaksandr Hryshyn
1717
Aliaksandr Hryshyn 2016.04.09 21:57  
На графиках не учитывается устойчивость движения линии баланса.
Alexandr Andreev
2917
Alexandr Andreev 2016.04.09 22:26  
все уже давно придумано
/ /12345678
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий