Скачать MetaTrader 5

Единый показатель качества стратегии

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Aliaksandr Hryshyn
1861
Aliaksandr Hryshyn  

Предлагаю придумать/разработать единый коэффициент показывающий качество стратегии, который будет учитывать множество её характеристик(прибыль, просадка, количество сделок,...). В MT5 есть возможность это использовать.

 Такого рода задачу можно решать графически:

Прибыль и просадка указаны в стоп лоссах. Три показателя, которые используются в функциях указанных на графике не содержат в себе такой важной информации о стратегии как "стабильность роста", частично только просадка.

 

Результат этих функций можно просто перемножить, в итоге получиться одно число, по которому можно судить о общем качестве стратегии. 

Yuriy Asaulenko
4116
Yuriy Asaulenko  
Aliaksandr Hryshyn:

Бальшой ученый.

Я этим воще не пользуюсь, за ненадобностью. И, кстати, и не понимаю ваш энтузазизм по этим показателям.

Aliaksandr Hryshyn
1861
Aliaksandr Hryshyn  
Yuriy Asaulenko:

Бальшой ученый.

Я этим воще не пользуюсь, за ненадобностью. И, кстати, и не понимаю ваш энтузазизм по этим показателям.

Автоматизация оценки стратегии. Нужен только один показатель характеризующий общее качество стратегии. Если есть идеи, то предлагайте).
Yuriy Asaulenko
4116
Yuriy Asaulenko  
Aliaksandr Hryshyn:
Автоматизация оценки стратегии.

Еще и это автоматизировать. А на фига?

Как у Вознесенского. :)

Aliaksandr Hryshyn
1861
Aliaksandr Hryshyn  
Для генератора стратегий).
marker
2288
marker  

Есть предложение:

просадка - от 3 до 5 % за тестируемый период - 10 баллов

просадка от 6 до 15 -6 баллов

просадка от 16 и выше 4 балла

и так по всем параметрам вывести бальную систему.

И потом суммировать -у кого баллов больше-та система и лучше.

Оценивать,просадку, прибыльность ну и так далее.

Как то так. Какие диапазоны просадок и прибыльности и других параметров брать и какие баллы им присуждать - вот вопрос)

Aliaksandr Hryshyn
1861
Aliaksandr Hryshyn  

Желательно использовать гладкие функции, а то, получается, что 3% просадка и 5%, это одно и тоже.

А количество сделок? Три прибыльные сделки на истории не говорят что стратегия хорошая, хотя просадка будет нулевая.

Stanislav Korotky
21032
Stanislav Korotky  
Да, таких комплексных показателей можно напридумывать вагон. Я как-то использовал, например, показатель, прямо пропорциональный профиту, профитфактору, количеству сделок, равномерности распределения профита по сделкам и идеальности линии регрессии для кривой баланса (чем наклон больше и разброс меньше, тем лучше), и обратно пропорциональный просадке. Но никаких доказательств, что комплексный показатель лучше, чем несколько стандартных, я не проводил. Основное преимущество - он один и снимает вопрос с выбором параметров между несколькими вариантами, когда стандартные показатели расходятся в оценках. Выбор функции - сильно субъективен. Есть некоторые любители фактора восстановления, еще чего...
Aliaksandr Hryshyn
1861
Aliaksandr Hryshyn  

"Но никаких доказательств, что комплексный показатель лучше, чем несколько стандартных, я не проводил." - вопрос только в подходе, если такой метод оценки не годится, то это автоматически означает что стандартные методы тоже не подходят.

"Выбор функции - сильно субъективен." - уровень субъективности не выше стандартного подхода, модель и тут рассматривается как "чёрный ящик".

Значимость и влияние основных характеристик стратегии на общий показатель может зависеть и от других его характеристик, в этом и заключается стандартный подход.

Aliaksandr Hryshyn
1861
Aliaksandr Hryshyn  
На графиках не учитывается устойчивость движения линии баланса.
Alexandr Andreev
3290
Alexandr Andreev  
все уже давно придумано
12345678
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий