Единый показатель качества стратегии - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Разные типы стратегий требуют разной оценки. К примеру, если сравнить усреднитель против тренда и трендовый советник, то такой показатель, как "прибыльных\убыточных сделок подряд" может быть одинаков, но для усреднителя это будет означать количество прибыльных сделок на позицию без учета убыточных сделок в этой позиции (что не дает полезной информации), а у простого(без доливок) трендовика это будет очень важный показатель, позволяющий оценить частоту удачных входов(что поможет в фильтрации убыточных сделок).
Такая же ситуация и с анализом кривой баланса - для разных типов стратегий хорошее СКО будет разным.
Фактор восстановления так же надо использовать осторожно, только после нормализации сделок, прибыль\просадка по которым экстремальна, способ такой нормализации может быть разным.
То есть, если я правильно понял, образно выражаясь вы хотите описать все болезни всех пациентов больницы, одним параметром, например средней температурой по больнице и затем на основании этого параметра назначать всем лечение?!
Легко. Тяжесть заболевания.
Замечательный параметр оценки! - Один больной со сложным переломом бедра, другой с аппендицитом в острой стадии, третий с острым инфарктом, четвертый с поздней онкологией, у пятого проломлен череп - все это тяжелобольные, только чтобы определить тяжесть заболевания у каждого из них нужны не только наборы узкоспециальных параметров, но и еще и узкие специалисты которые могут оценить степень тяжести.
Тоже самое и с параметрами оценки ТС. Можно конечно оценивать ТС количеством 'у' - у-у-у-у-какая крутая системища!!! Но для того чтобы точно оценить степень ее крутизны, нужно не только узнать много критериев, но и еще досконально знать принципы ее построения.
На самом деле, на мой взгляд, автор немного недопонимает суть построения торговой стратегии. Прежде чем ТС строить, необходимо создать для нее фундамент, а именно набрать статистику поведения цены от прогнозирующих факторов - предикторов.
Прибыль в торговле всегда получается, от 'правильной' разницы между ценой открытия и ценой закрытия позиции. Это значит что на момент открытия позиции, должен имеется прогноз о том, что с такой-то вероятностью цена пойдет в нужном направлении. Т.е. имеется набор предикторов, комбинация значений которых указывает на вероятное направление движения цены.
В качестве предикторов может выступать что угодно - сигналы индикаторов, формирующиеся фракталы, сигналы классификаторов о смене состояния рынка, сигналы нейросетки о формирующихся фигурах, сигналы от других валютных пар или фин. инструментов коррелирующих с тем, который торгуется и т.д. вобщем все что может помочь более-менее точно предсказать поведение цены.
Дальше на основе этих предсказаний набирается статистика того насколько, в какую сторону и в скольких процентах случаев движется цена после сигналов предикторов. Затем вся эта статистика уточняется на флэте, на трэнде, на высоковолатильном и низковолатильном флэте, на сильном и на слабом трэнде, и уже на основании уточненной статистики - начинается очень творческий и глубоко индивидуальный процесс построения торговой системы.
Замечательный параметр оценки! - Один больной со сложным переломом бедра, другой с аппендицитом в острой стадии, третий с острым инфарктом, четвертый с поздней онкологией, у пятого проломлен череп - все это тяжелобольные, только чтобы определить тяжесть заболевания у каждого из них нужны не только наборы узкоспециальных параметров, но и еще и узкие специалисты которые могут оценить степень тяжести.
...
Прочитал только первый абзац, просто уж извините, надоели тупые споры в отрыве от реальности.
У всех перечисленных в цитате есть общий знаменатель - количество требуемого внимания, количество задействованного персонала и мнимальная задержка в оказании помощи.
Предлагаю придумать/разработать единый коэффициент показывающий качество стратегии, который будет учитывать множество её характеристик(прибыль, просадка, количество сделок,...). В MT5 есть возможность это использовать.
Такого рода задачу можно решать графически:
Прибыль и просадка указаны в стоп лоссах. Три показателя, которые используются в функциях указанных на графике не содержат в себе такой важной информации о стратегии как "стабильность роста", частично только просадка.
Результат этих функций можно просто перемножить, в итоге получиться одно число, по которому можно судить о общем качестве стратегии.
Разные типы стратегий требуют разной оценки. К примеру, если сравнить усреднитель против тренда и трендовый советник, то такой показатель, как "прибыльных\убыточных сделок подряд" может быть одинаков, но для усреднителя это будет означать количество прибыльных сделок на позицию без учета убыточных сделок в этой позиции (что не дает полезной информации), а у простого(без доливок) трендовика это будет очень важный показатель, позволяющий оценить частоту удачных входов(что поможет в фильтрации убыточных сделок).
Такая же ситуация и с анализом кривой баланса - для разных типов стратегий хорошее СКО будет разным.
Фактор восстановления так же надо использовать осторожно, только после нормализации сделок, прибыль\просадка по которым экстремальна, способ такой нормализации может быть разным.
Показатель стратегии это что? По нему определять как идет прибыль ? или просто увидеть на сколько стратегия рабочая?
Придумано отлично. Думаю лучше никто не придумает и не предложит.
Тоже так начинаю думать, просто взгляд со стороны на проблему может показать некоторые её особенности которые я мог не увидеть.
Общая оценка также будет зависеть от сложности модели.
Скажу вам страшное, ребята. У вас произошла подмена понятий.
Вы путаете КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ и оценку эффективности системы. Все несколько проще. Эффективность системы -это конечный результат того, для чего она создана.
Т.е. в нашем случае - максимум заработка при минимуме рисков при работе в незнакомой среде. А если по условиям задачи необходимо чтобы корректно обрабатывало маленькое или вообще нулевое количество сделок,, то про риски вообще смысла говорить нету и остаются только БАБКИ.
Просто выдаем стратегии один-единственный фиксированный лот и прогоняем его по волкинг-форварду. А потом тупо суммируем полученнную чистую прибыль каждого форварда.
И когда вы будете потом покупать яхту - вам никто не скажет -мы отказываемся от ваших денег, поскольку они были получены со слишком маленьким коэффициентом шарпа! Единственный вопрос, который будет всех волновать А СКОЛЬКО у вас денег.
Просто мой опыт меня убедил, что если советник делает прибыль больше, чем другие при одинаковых условиях, то, как правило, у него и с шарпами и с просадками все хорошо и количество сделок у него не зашкаливает и с графиками у него все красиво.
Хотя, неплохо бы автоматически оценить, конечно, характер кривой, но не бэка, а форварда, но там одной цифрой не справиться. Минимум три.
И уж, конечно, нет смысла учитывать некую "сложность" поскольку очень трудно учитывать такие абстрактные качественные характеристики количественно.