Анализ торговли, статистика.

[---]

Есть ли у кого формулы для расчетов разнообразных статистик торговли (ордеров и сделок)?

в том числе и стандартных терминала (TesterStatistics) ? 

EXPECTED_PAYOFF
PROFIT_FACTOR
SHARPE_RATIO

итд

[Andriy Voitenko]

В своё время, для расчета статистики мне помогла эта статья: Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок

[---]

во, её я и искал.

помнил, что где-то видел. но искал на этом форуме, а не на четвертом

плохо только что в статье нет готовых функций :)

[Andriy Voitenko]

Если это кому-нибудь нужно, то могу выложить в Code Base класс для расчета большинства показателей TesterStatistics

Можно было бы кому-нибудь предложить статью на эту тему написать для MQL5 сервиса, чтобы формулы были всегда под рукой.

[---]

avoitenko:

Если это кому-нибудь нужно, то могу выложить в Code Base класс для расчета большинства показателей TesterStatistics

нужно! конечно буду пользоваться! 
можете даже расширить этот класс на те формулы из статьи, которых нет в TesterStatistica

Это всегда будет актуальным и востребованным.

Можно было бы кому-нибудь предложить статью на эту тему написать для MQL5 сервиса, чтобы формулы были всегда под рукой.

это к Рашиду.

[hrenfx]

Наиболее корректный расчет производительности (Gain) торгующей на счете системы.

[Denis Kirichenko]

Думаю, что функции этой тематики неплохо было бы добавить в виде класса в Стандартную библиотеку...

[Rashid Umarov]

hrenfx:
Наиболее корректный расчет производительности (Gain) торгующей на счете системы.

Я вижу, вы можете написать статю на данную тему. Если захотите, конечно )

[Rashid Umarov]

sergeev:
плохо только что в статье нет готовых функций :)

Можете отсюда взять нужное и переделать

[hrenfx]

Rosh:
Я вижу, вы можете написать статю на данную тему. Если захотите, конечно )

Так сама методика элементарная, что ее даже описывать непонятно как. 

Я им итак правильную методу расчета Gain полностью разжевал до реализации в коде. Но западные ребята, видимо, беспонятливые. Сдирают и даже в ЛС не благодарят, а создают дутые анонсы с кучей воды.

Вот в статье от них, описывающей элементарщину, может быть:

Gain formula – there is a slight change in the gain formula – it is now time weighted, as required by the Global Investment Performance Standards (or in short “GIPS”) published by the CFA institute. It now represents a value of a dollar which was compounded since the inception of the system.

Гораздо интереснее это:

• Вычисление наиболее выгодной для брокера комиссии. Там в коде есть ошибки, но по понятным причинам мне их не исправить.
• Потенциальная прибыль - альтернативный критерий оценки торговых условий. Тут в рамках возможностей истории и MT4 и MT5 серьезные погрешности.

Но все это никак не дотягивает до уровня статей. Даже это не дотягивает.

[Rashid Umarov]

hrenfx:

Но все это никак не дотягивает до уровня статей. Даже это не дотягивает.

Очень даже дотягивает. У нас еще не было на MQL5, скажем так,   кластерных индикаторов. Думаю, статья с описанием идеи и разбором алгоритма,  а таже интерпретацией показаний, будет очень интересна всем.