Исследования в мат. пакетах - страница 9

[[Удален]]

Нахождение "дырок" в истории:

a<-ttFeed.BarHistory("LTCBTC", "Bid", "M1", Sys.Date()-50, Sys.Date())
a[ a[2:nrow(a),from] - a[1:nrow(a)-1, from]>40]

Эти две строчки сразу покажут "дырки" > 40 минут на истории за крайние 50 дней.

[[Удален]]

Спред за прошедшие сутки в виде диаграммы:

library(ggplot2)
ticks<-ttFeed.TickBestHistory("EURCHF", Sys.Date()-1, Sys.Date())
ticks[,spread:=(ask-bid) * 10^ttConf.Symbol()[name=="EURCHF", precision]]
ggplot(ticks, aes(spread)) + geom_histogram(color="black", fill="lightblue")

Аж четыре строчки.

Это EURCHF. Хорошо видно, что отрицательного спреда нет. Чего не скажешь про EURUSD...

Пользовался примерами визуализации отсюда.

[Alexey Burnakov]

zaskok3:

Спред за прошедшие сутки в виде диаграммы:

Аж четыре строчки.

Это EURCHF. Хорошо видно, что отрицательного спреда нет. Чего не скажешь про EURUSD...

Пользовался примерами визуализации отсюда.

Good

[Alexey Burnakov]

zaskok3:

Спред за прошедшие сутки в виде диаграммы:

Аж четыре строчки.

Это EURCHF. Хорошо видно, что отрицательного спреда нет. Чего не скажешь про EURUSD...

Пользовался примерами визуализации отсюда.

Всегда было мне интересно как менялся средний спред с течением времени. Можно, например, выкачать данные за 10 лет и посчитать скользящую среднюю по значению спреда? Было бы полезно для уточнения моделирования торговли.

[[Удален]]

Alexey Burnakov:
Всегда было мне интересно как менялся средний спред с течением времени. Можно, например, выкачать данные за 10 лет и посчитать скользящую среднюю по значению спреда? Было бы полезно для уточнения моделирования торговли.

Честно говоря, не понимаю, что все так привязались к этому спреду? Видимо, разработчики MT своим решением Bid+Spread увековечили в головах это понятие.

 

В торговле вообще не использую спред. Нигде! В тестере - аналогично.

 

Но отвечая на Ваш вопрос, за 10 лет не закачаете тики - столько в той онлайн-БД не хранится. А за те годы, что там есть, конечно, ничто вам не помешает сделать любой анализ.

 

Тики доступны напрямую из R (см. первый пост) и реал-тайм. Ренат не зря так заинтересовался...

 

Подобные приводы, если правильно понял, легко пишутся. Поэтому логично что-то подобное ожидать для того же Матлаб, например. Удобно ведь.

[Alexey Burnakov]

zaskok3:

Честно говоря, не понимаю, что все так привязались к этому спреду? Видимо, разработчики MT своим решением Bid+Spread увековечили в головах это понятие.

 

В торговле вообще не использую спред. Нигде! В тестере - аналогично.

 

Может вы не совсем меня поняли. Как можно в тестере не использовать спред? )) Это же явные накладные расходы вашей стратегии.

Было бы интересно посмотреть, пусть и в усредненной форме, какой был спред, например за 2009 год, за 2005 и т.д. Потом эту информацию заложить в моделирование торговли на истории, чтобы точнее получилось.

[[Удален]]

Alexey Burnakov:

Может вы не совсем меня поняли. Как можно в тестере не использовать спред? )) Это же явные накладные расходы вашей стратегии.

Использовать Аск. Накладные расходы - комиссия и особенности исполнения. Спред к накладным не относится. Спред, как и, например, бары, - выдумка.

Было бы интересно посмотреть, пусть и в усредненной форме, какой был спред, например за 2009 год, за 2005 и т.д.

В первом посте в качестве примера приведены две строчки, которые вычисляют средний спред. Немного подредактируйте - получите то, что хотите.

[Alexey Burnakov]

zaskok3:

Спред, как и, например, бары - выдумка.

ОК, спс. 

Когда я пишу советник, я вроде использую цены Bid и Ask.

А если я скажу, хочу видеть историческую разницу между Bid и Ask, это будет уже не выдумка?

[[Удален]]

Alexey Burnakov:

А если я скажу, хочу видеть историческую разницу между Bid и Ask, это будет уже не выдумка?

Выдумка про спред - что это якобы накладные расходы и тестеру нужна эта инфа.

Выдумка про бары - что якобы это логичное квантование цены, и те же индикаторы надо строить, соответственно.

А так это оффтоп, поэтому предлагаю не продолжать. Я зря здесь начал разглагольствовать про спред. 

[Alexey Burnakov]

zaskok3:

Выдумка про спред - что это якобы накладные расходы и тестеру нужна эта инфа.

Выдумка про бары - что якобы это логичное квантование цены, и те же индикаторы надо строить, соответственно.

А так это оффтоп, поэтому предлагаю не продолжать. Я зря здесь начал разглагольствовать про спред. 

Ок, согласен, оффтоп не будем разводить.