Некоторые закономерности поведения будущей волатильности - страница 2

[Dmitry Fedoseev]

Yury Reshetov:

Не знаю чего Вы курили, но вышеприведённый Вами бред оставлю без комментариев.

В чем бред то? Какое начало, такое и продолжение.  Это ж у тебя поисковики архивы смотрят. 

[СанСаныч Фоменко]

Yury Reshetov:

Топик для тех, кто торгует ванильными опционами.

В аттаче архив небольшой статьи на эту тему (полный текст здесь не публикую, т.к. дублирование контента отрицательно отразится на SEO сайта), однако публикую пересказ выводов:

1. Знак изменения будущей волатильности зависит от знака изменения предыдущей волатильности.
2. Стратегия торговли волатильностью, основанная только на значении прошлой волатильности неэффективна, т.к. против неё имеется более выгодная стратегия c учётом знака изменения прошлой волатильности.

Выявить закономерности будущего изменения волатильности на базовых активах можно с помощью скрипта для МТ5 (исходники открыты).

Любая статья, книга и вообще любая мысль, претендующая на научность, в самом начале должна содержать раздел под названием "Обвор литературы". И не уместны ссылки на Мандельброта и его антиподов из преступного сообщества с название "Гипотеза об эффективном рынке".

Волантильностью занимаются давно и имеется огромное число моделей, реализованных в виде программных пакетов. Все это имеет название "Авторегрессионная условная гетероскедастичность" - ARCH. Читаем, берем практически любой пакет по статистике и юзаем, юзаем....  

[Yury Reshetov]

СанСаныч Фоменко:

Любая статья, книга и вообще любая мысль, претендующая на научность, в самом начале должна содержать раздел под названием "Обвор литературы". И не уместны ссылки на Мандельброта и его антиподов из преступного сообщества с название "Гипотеза об эффективном рынке".

Волантильностью занимаются давно и имеется огромное число моделей, реализованных в виде программных пакетов. Все это имеет название "Авторегрессионная условная гетероскедастичность" - ARCH. Читаем, берем практически любой пакет по статистике и юзаем, юзаем....  

Никому это наукообразие с умной рожей на лице нафиг не нужно. Поскольку к рынкам оно никакого отношения не имеет.

Другой компот, что сегодня собрал по закономерностям волатильности индикатор. Цена больше любит проходить между синими конвертами и старается выпрыгивать из красных. Впрочем не удивительно, ведь красные гораздо более узкие по сравнению с синими.

Теперь нужно определиться с какой стороны она предпочтёт выпрыгнуть из синих конвертов? Это гораздо интереснее юзания Ваших пакетов, гетероскедастичности  прочих игрушек в цифири.

[СанСаныч Фоменко]

Yury Reshetov:

 Это гораздо интереснее юзания Ваших пакетов, гетероскедастичности  прочих игрушек в цифири.

Полностью согласен: заниматься нужно тем, что интересно - сам такой.

[Vizard_]

СанСаныч Фоменко:
Полностью согласен: заниматься нужно тем, что интересно - сам такой.

Видел я ваши опусы на мастерфорексе)))
Особенно понравилось когда ты ходрик в файл записывал и пытался юзать,
а твой друг сувал все подряд в аду и когда на оос косячило по черному, лепил отмазки...)))

[Vizard_]

Yury Reshetov: Теперь нужно определиться с какой стороны она предпочтёт выпрыгнуть из синих конвертов?

Предлогаешь взять кисть?))) Попробую)))

[Yury Reshetov]

Vizard_:

Предлогаешь взять кисть?))) Попробую)))

К сожалению, такая "закономерность" наблюдается не всегда, а случайно отобразилась на вышеуказанном скриншоте. Там если цена вошла в коридор через верхний конверт, то выходит из коридора через нижний. А если вошла через нижний, то выходит через верхний. Но наблюдения показали, что цена запросто может входить в коридор и выходить из него и через один из конвертов, не затрагивая второго.

ИМХО прогнозировать направление движения цены с помощью такого метода весьма затруднительно. Да и зачем?

Если волатильность достаточно предсказуема, то ей можно торговать через ванильные опционы, покупая дельта-нейтральные портфели из них, если наиболее вероятен пробой текущей волатильности и продавая, если пробой маловероятен.

По индикатору видно, что синие и красные полосы редко имеют продолжительность в один бар. Появление синего цвета на крайнем правом баре гистограммы предсказывает дальнейшее падение волатильности относительно исторической, а красного её рост. Поскольку сами полосы смещены в будущее, т.е. в индикаторе можно задать смещение до даты экспирации опционов, то посинение полос на правом крае говорит о том, что волатильность уже начала умалятся и покупать опционы нет смысла. Появление красного цвета наоборот, сообщает, что опционы желательно покупать, т.к. проявилась тенденция к росту волатильности относительно размера баров и очень опасно продавать, поскольку убытки продавцов ничем кроме самой волатильности не ограничены.

[Yury Reshetov]

Соорудил ещё и осциллятор. С ним удобнее, т.к. для индикатора надо систематически подстраивать масштаб чарта по вертикали. А с осциллом всё видно, как на ладони.

[Vladimir M.]

MikeZv:

Как уже упоминалось выше, практически на всех исследованных финансовых инструментах, наблюдается весьма стационарная закономерность, а именно:

1. Если волатильность последнего участка котировок возросла по сравнению с волатильностью предпоследнего участка, то волатильность следующего за последним участка будет меньше волатильности последнего участка с высокой вероятностью, примерно равной 2/3.
2. Если волатильность последнего участка котировок уменьшилась по сравнению с волатильностью предпоследнего участка, то волатильность следующего за последним участка будет больше волатильности последнего участка с высокой вероятностью, примерно равной 2/3.
   
   Юрий, приведите, пожалуйста, ссылку на исследования, в которых получены эти выводы.

По евро-доллару, все индикаторы просто кричат, об этом, причем с 100% вероятностью.

Берём последнюю неделю (хоть за квартал):

[Vladimir M.]

А вот и стратегия, спасибо за идею, сейчас напишу эксперта.