Индикатор опережения\отставания временного ряда - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем спасибо, все свободны, задача решена, Решетову отдельная благодарность за единственный конструктивный ответ, хотя который пришлось отклонить так как фурье сильно шумит и понять на какой гармонике как фаза сместилась на свермалое значение не возможно, как ни усредняй
По амплитудам надо смотреть. Чем больше значение амплитуды гармоники, тем выше её влияние на конечный результат.
Гармоники с мелкими амплитудами шумят, поскольку они хоть и малы по вкладу, но их много.
По амплитудам надо смотреть. Чем больше значение амплитуды гармоники, тем выше её влияние на конечный результат.
Гармоники с мелкими амплитудами шумят, поскольку они хоть и малы по вкладу, но их много.
Ну я пробовал как раз у доминирующих гармоник смещения фаз усреднять что бы понять какой в общем сдвиг, но каша выходит, они очень шумят, в общем у меня не вышло. К тому же каждый бар ффт считать накладно, особенно если инструментов много. Тем способом которым решил, публично делиться жалко, сорри, так как очень простой но очень хорошо и быстро работающий. Но конкретно с Вами поделиться могу в личке, если не будите публиковать))
Есть идея! Можно сделать так, что индикатор будет показывать количество баров запаздывания/опережения и силу, делать это грамотно и точно, и при этом не тяжел в расчетах. Но не поделюсь идеей.
Имеем к примеру два временных ряда нужно вычислить какой из них отстаёт или опережает другой, на сколько временных шагов, для начала на всю длину, а затем по окну, когда лаг динамический
У кого какие идеи?
форексные минутки уже давным давно не отстают, так чтобы можно было это использовать для торговли, тут нужно с тиками работать регулируемой площадки вроде форца
Вероятней всего у нас похожая технология, так как у меня тоже четко в барах смещение и её мера и быстро считается
Скажу Вам прямо - на форексе ничто не отстает. Нужна сначала синхронизация рядов по времени. Затем наложим графики двух пар на один. Затем найдем кросс-пару между ними и туда же наложим. Затем посчитаем разницу между кроссами и сравним полученный графический результат с кроссом. Мы откроем для себя место - где видно отставание или опережение без лишних вычислений - это кросс.
Скажу Вам прямо - на форексе ничто не отстает. Нужна сначала синхронизация рядов по времени. Затем наложим графики двух пар на один. Затем найдем кросс-пару между ними и туда же наложим. Затем посчитаем разницу между кроссами и сравним полученный графический результат с кроссом. Мы откроем для себя место - где видно отставание или опережение без лишних вычислений - это кросс.
А где еще что отстает?
Наверно поэтому была и создана тема топикстартером.
Задача на самом деле куда глубже чем кажется, вопрос скорее не о простом гармоническом или корреляционном сдвиге, но вообще о том как одни ряды дополняют информационно предсказания других, то есть грубо говоря, как понять что некоторое преобразование одного ряда, дополняет(улучшает) предсказательную способность черного ящика, для другого ряда(рядов), что эти данные кменьшают энтропию. А это весьма нетривиальный пласт исследований, чтобы это автоматизировать.
Но как для нулевого приближения этого направления размышлений, да, сойдет и простое вычисление сдвига.
А где еще что отстает, поделитесь граалем? Вот изучаю C#, хочу к какому-нибудь брокерскому api присосаться и сделать арбитраж с мт4, есть смысл? Может тогда вкуплю, зачем нужен индикатор опережения\отставания.. ) Между 2-мя мт4 пробовал, спред все снедает
нет
самый лучший из легальных - статистический арбитраж, если хотите начинать зарабатывать. накладывайте вектора - разницу цен между несколькими барами и ТФ повыше.