Индикатор опережения\отставания временного ряда

[J.B]

Имеем к примеру два временных ряда нужно вычислить какой из них отстаёт или опережает другой, на сколько временных шагов, для начала на всю длину, а затем по окну, когда лаг динамический

 

У кого какие идеи?

[Yury Reshetov]

J.B:

Имеем к примеру два временных ряда нужно вычислить какой из них отстаёт или опережает другой, на сколько временных шагов, для начала на всю длину, а затем по окну, когда лаг динамический

 

У кого какие идеи?

Фурье преобразование запросто вычисляет сдвиги фаз даже в аппериодических рядах.

[toxic]

Имеем к примеру два временных ряда нужно вычислить какой из них отстаёт или опережает другой, на сколько временных шагов, для начала на всю длину, а затем по окну, когда лаг динамический

 

У кого какие идеи?

Способов несколько, если сами не догадаетесь, предлагаю обмен, Вы рассказываете как собираетесь использовать такую статистику в торговле, а я Вам алгоритм, в личке или по скайпу как пожелаете.

[Yury Reshetov]

toxic:

Способов несколько, если сами не догадаетесь, предлагаю обмен, Вы рассказываете как собираетесь использовать такую статистику в торговле, а я Вам алгоритм, в личке или по скайпу как пожелаете.

Идея применения шибко бородатая. Торговые сигналы считываете на опережающем фин. инструменте, а торговые приказы исполняете по этим сигналам на запаздывающем.

[toxic]

Идея применения шибко бородатая. Торговые сигналы считываете на опережающем фин. инструменте, а торговые приказы исполняете по этим сигналам на запаздывающем.

Ну это понятно, это как если сказать “идея в том чтобы прибыльно торговать”)))

Дело в том, что мера запаздывания\ опережения сильно коррелирует с ликвидностью, чем ликвиднее тем быстрее, это закон, но те что отстают компенсируют это побочками меньшей ликвидности, большим спредом и тд. тут всё уже украдено до нас, особенно на форексе.

 

Я думал может у топикстартера чонить более оригинальное в планах…

[Sergey Chalyshev]

Yury Reshetov:
Фурье преобразование запросто вычисляет сдвиги фаз даже в аппериодических рядах.

Юрий, но это слишком грубо. Лучше бы сразу на *** послали.)

[[Удален]]

Здесь жесткая цензура?

Я вам 100% даю что это не есть хорошо.

Синий форум потому и самый большой что у них нету ограничений.

Какой пункт правил я нарушил? 

[Vladimir Karputov]

Здесь есть правила. Если Вы не высказываетесь по теме топика, не приводите примеров кода - зачем тогда пишите?

[[Удален]]

Karputov Vladimir:
Здесь есть правила. Если Вы не высказываетесь по теме топика, не приводите примеров кода - зачем тогда пишите?

Не по теме?

А по ссылке пройти не пробовали?

Там была целая тема по Фурье! 

[J.B]

Всем спасибо, все свободны, задача решена, Решетову отдельная благодарность за единственный конструктивный ответ, хотя который пришлось отклонить так как фурье сильно шумит и понять на какой гармонике как фаза сместилась на свермалое значение не возможно, как ни усредняй

[[Удален]]

J.B:

Всем спасибо, все свободны, задача решена, Решетову отдельная благодарность за единственный конструктивный ответ, хотя который пришлось отклонить так как фурье сильно шумит и понять на какой гармонике как фаза сместилась на свермалое значение не возможно, как ни усредняй

О спасибо царь. Мы твои покорные рабы покидаем тебя. 

 

P.S. Сделайте пожалуйста игнорлист чтобы таких ди.илов туда ставить.